Как пользоваться стаканом цен в торговле на рынке форекс?

Стакан цен – Пользовательский интерфейс

Стакан цен отображает текущий рынок по торговому инструменту. Он позволяет быстро и удобно управлять ордерами.

Для того чтобы открыть окно стакана цен того или иного финансового инструмента, необходимо выполнить команду “Стакан цен” в его контекстном меню в окне “Обзор рынка”.

Окно “Стакан цен” состоит из списка цен и торговых команд.

Список цен

Основную часть окна стакана цен занимает список цен. В верхней части (красным цветом) отображаются цены Ask, а в нижней (синим цветом) — Bid. Наилучшими ценами в стакане являются текущие цены Bid и Ask по инструменту.

Следующий уровень откладывается как ближайший уровень, на котором можно выставить ордера Buy Limit и Sell Limit с учетом уровня стопов для инструмента. Дальнейшие уровни откладываются в соответствии с шагом цены инструмента.

В колонке “Торговля” отображаются текущие отложенные ордера и стоп-уровни (Стоп Лосс и Тейк Профит) трейдера. Например:

• BL 10 — ордер Buy Limit объемом 10 лотов;
• SL 5 — ордер Buy Limit объемом 5 лотов;
• BS 1 — ордер Buy Stop объемом 1 лот;
• SS 3 — ордер Sell Stop объемом 3 лота;
• sl 1 — уровень Стоп Лосс позиции объемом 1 лот;
• tp 2 — уровень Тейк Профит позиции объемом 2 лота.

Торговые команды

Из стакана цен трейдер может отсылать рыночные и отложенные ордера.

Отложенные ордера

В правой части колонки “Торговля” расположены кнопки для выставления отложенных ордеров. Ордер выставляется по цене, в строке который нажата кнопка.

• — при нажатии данной кнопки в области цен Bid будет выставлен ордер Buy Limit по выбранной цене, при нажатии в области цен Ask — ордер Buy Stop;
• — при нажатии данной кнопки в области цен Ask будет выставлен ордер Sell Limit по выбранной цене, при нажатии в области цен Bid — ордер Sell Stop.

Настройки торговли

В нижней части стакана цен расположены настройки торговых операций:

• sl — уровень Стоп Лосс, который будет устанавливаться для выставляемых лимитных ордеров. Указывается в пунктах от текущей цены;
• vol — объем создаваемых рыночных и лимитных ордеров в лотах;
• tp — уровень Тейк Профит, который будет устанавливаться для выставляемых лимитных ордеров. Указывается в пунктах от текущей цены.

Рыночные ордера

Далее расположены команды рыночных ордеров:

• Sell — совершить сделку на продажу в объеме, указанном в поле “vol”, по наилучшей доступной цене.
• Close — данная кнопка становится активной только при наличии открытой позиции по выбранному финансовому инструменту. Она позволяет закрыть данную позицию в полном объеме по наилучшей доступной цене.
• Buy — совершить сделку на покупку в объеме, указанном в поле “vol”, по наилучшей доступной цене.

Контекстное меню

Контекстное меню стакана цен является адаптивным. В зависимости от того, в какой части стакана оно вызвано, набор команд изменяется.

При вызове меню в списке текущих заявок доступны следующие команды:

• Buy Limit/Sell Limit — выставить ордер Buy Limit или Sell Limit по цене, на которой вызвано контекстное меню. При вызове меню в области цен Ask на продажу показывается команда Sell Limit, в области цен Bid — Buy Limit.
• Sell Stop/Buy Stop — выставить ордер Sell Stop или Buy Stop по цене, на которой вызвано контекстное меню. При вызове меню в области цен Ask показывается команда Buy Stop, в области цен Bid — Sell Stop.
• Тейк Профит — данная команда появляется, если у вас уже есть позиция по выбранному символу и для нее выставлен Тейк Профит. С ее помощью Тейк Профит можно переместить на цену, с которой вызвана команда.
• Стоп Лосс — данная команда появляется, если у вас уже есть позиция по выбранному символу и для нее выставлен Стоп Лосс. С ее помощью стоп лосс можно переместить на цену, с которой вызвана команда.

• Алерт — создать алерт для указанной цены. При вызове меню в области предложений на продажу создается алерт по условию “Ask > выбранная цена”, в области предложений на продажу — “Bid < выбранная цена". Для алертов, созданных из стакана цен, автоматически выставляется время истечения равное одному часу.

При вызове меню на строке лимитного ордера, уровня Стоп Лосс или Тейк Профит появляются дополнительные команды:

• Изменить — открыть диалог изменения выбранного ордера;
• Удалить/Отменить — снять выбранный ордер.

Источник: https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/overview/depth_of_market

Биржевой стакан – список ecn форекс брокеров и дц у которых есть forex стакан заявок level2 (market depth – глубина рынка)

     Для некоторых торговых стратегий биржевой стакан может быть просто незаменим, ведь именно глубина рынка, при её правильном трактовании может предсказать следующие движения цены.Именно он способен отображать количество выставленных ордеров и ценовые уровни, на которых данные заявки на покупку или продажу выставлены.

Стакан цен характерезует внутреннее состояние рынка

У данной группы ECN Форекс брокеров в наличии имеется стакан ордеров level2. Данный инструмент называют по разному: стакан заявок, или market depth. А в случае валютного рынка его также именуют форекс стакан. В некоторых скальпинг стратегиях данный нюанс является неотъемлемой частью системы. Настоящий ECN брокер должен всегда предоставлять данную возможность.

Forex стакан, еще одно название, используемое для обозначения этой возможности. На данный момент список брокеров и дц, поддерживающих данную технологию еще очень невелик, но с каждым днем, он становится все обширней и обширней.

На фондовом рынке все немного проще, так как он как правило централизован.

На форекс все сложней, но благодаря благодаря внедрению некоторыми брокерами электронных торговых сетей, появился некий уровень централизации и данная возможность стала реальностью для валютного рынка forex.

Форекс брокеры со стаканом сделок, который работает в режиме онлайн

Брокер является одним из немногих, которому удалось совместить практически все доступные торговые технологии, включая электронные торговые сети.

Большой выбор торговых инструментов, подкреплен широким выбором типов торговых счетов.

Одной из особенностей компании это возможность торговать одним кликом и конечно же стоит упомянуть о доступности –  минимальный депозит отсутствует практически на всех типах счетов.

Официальный сайт

Несомненно стакан цен – обязательный должен присутствовать в ECN торговой платформе, но многие брокеры пошли намного дальше, создав всевозможные скрипты и даже отдельные программы, способные отображать глубину рынка. А некоторые терминалы, которые изначально были созданы для торговли через электронные коммуникационные сети имеют изначальную поддержку отображения уровня цен по выставленным ордерам.

Официальный сайт

Этот брокер постоянно развивается, особенно это касается торговых технологий, но также не забывает улучшать торговые условия для трейдеров. Так что появление такой полезной функции как стакан заявок это вполне логический и оправданный шаг, тем более что теперь имеется возможность открыть счет NDD центовый.

Данная компания может похвастатся тем, что разработала и сделала доступным для всех видов счетов форекс стакан. Данный инструмент очень продвинутый -по сравнению с конкурентами, так как отображает до 12 уровней цен, это беспрецедентная глубина и сильное оружие для скальперов (пипсовщиков).

Неоспоримое превосходство скрипта отображения глубины цен для платформы metatrader 4 – это доступность для всех типов счетов – минимальный депозит на которых отсуствует.

Данный брокер, как и многие другие смог интегрировать данную возможность в MT, так как по умолчанию она там отсутствовала, и многие компании, включая эту должны были собственноручно разрабатывать и внедрять “фишки”, подобные этой. Подробности читайте на сайте компании…

Официальный сайт

Данный брокер может считать себя поистине настоящим ECN брокером, ведь возможность вести торговлю через данную торговую систему у него появилась очень давно, в отличии от других брокеров market depth (брокер с выходом на межбанк просто обязан иметь стакан форекс)в нем был доступен с самого начала и не на платформе metatrader, а на Strategy runner – платформа с огромным количеством уникальных функций, сейчас доступны и другие терминалы для торговли через данную сеть. Именно широкий выбор торговых терминалов и платформ – одно из неоспоримых достоинств брокера.

Forex стакан ордеров имеется на счетах ECN Currenex, то есть у которых есть выход на межбанковский рынок ликвидности.

Официальный сайт

Обзор

Данный брокер сочетает в себе свойства доступности, отличные торговые условия, возможность торговать одни кликом, наличие платформы MT4.

Forex стакан доступен не на всех типах счетов, но тем не менее, такие полезные возможности как, котировки с плавающим спредом доступны на большинстве, а вот сам скальпинг, для которого глубина как раз частенько и используются доступен (разрешен) на всех типах счетов. Компания также уделила внимание автономности торговли – советники разрешены на всех типах счетов

Глубина рынка в доступна в Metatrader через специально разработанный скрипт, на счетах с депозитом от 1000$.

Официальный сайт

А этот брокер уже не раз доказывал преимущества торговли на межбанковском пространстве. Это несмотря на то, что в наличии у него также есть и центовые счета.

Именно на сайте данной компании приводится подробное описание, того как устроен форекс стакан и сама электронная система торгов ECN. Именно перевод или копию данного описания чаще всего встречается на просторах интернета.

И это не удивительно, ведь возможность торговать при использовании market depth у данной компании существует очень давно, когда у большинства конкурентов данная возможность была недоступна.

Forex стакан отображается в отдельном приложении, глубина рынка – 5 уровней. Торги на Metatrader 4.Минимальный депозит: 1000$.

Официальный сайт

Обзор

Данная компания предоставляет брокерские услуги для торговле на форекс и других рынках достаточно давно. Касательно выхода на межбанковский рынок – эта услуга доступна с самого начала.

Для торговли используется торговая платформа Metatrader, и точно так же как и другие компании, биржевой стакан здесь выделен в отдельный скрипт, что связанно с особенностями терминала.

Каждая компания, которая разработала свой скрипт, частенько дополняют их другими полезными функциями.

Официальный сайт

Стакан цен на форекс имеет важное значение при использовании некоторых техник торговли и зачастую является источником предсказания краткосрочных ценовых движений.

Источник: https://forexru.bypsi.com/spisok-brokerov-foreks-i-dts-po-parametram/birzhevoy-stakan-spisok-ecn-foreks-brokerov-i-dts-u-kotorich-est-forex-stakan-zayavok-level2-market-depth-glubina-rinka

Market depth. Открываем для себя мир стаканов. Объемы и цены

Добрый день, дорогие мои. Хочется сказать, что хорошо, что рынок развивается. Сегодня мы поговорим с вами о Market depth. У этого понятия несколько значений.

Начинающие трейдеры, думаю, оценят эту статью. Тут есть и то, что можно применять на демо и центовых счетах и то, что скачивается начинающими трейдерами, которые уже достигли кое-чего и устанавливается на терминал со счетом не меньше 500USD.

Обратите внимание, мы рассматриваем английский термин. А в английском языке слова очень емкие, так как их меньше, чем, скажем, в русском. Именно поэтому стоит поменять слова Market и Depth местами и добавить предлог «of» уже получится несколько другое значение. Добавим приставку «in-» к слову Depth и ещё одно значение появится

Чтобы избавиться от путаницы, я расскажу о Market depth, как о Стакане цен и о том же сочетании слов, но уже в значении глубины рынка.

Обратите внимание, что Market depth может быть частью стакана, а может быть индикатором на графике.

Стакан цен. Определение

Сам по себе стакан — это чисто фондовое понятие, фьючерсное, опционное, форвардное, в общем биржевое, но никак не форексное и не бинарноопционное. Можно ли говорить о стакане, как о чем-то связанном с форексом?

Для начала дам определение стакану. Стакан цен — это окно в терминале, разделенное на две главные части в одной расположены приказы на покупку с ценами и объемами. Это важно! В другой на продажу. При этом сюда входят данные от всех участников торговли, а не только от владельца терминала.

Эти данные используют, как напрямую, для размещения ордеров, так и для анализа.

Считается, что можно найти важные уровни поддержки и сопротивления, опираясь только на данные из стакана.

Для размещения ордеров в стакане предусмотрены нужные инструменты.

Нужно ли скачивать стакан цен

Я думаю, всем будет интересно можно ли Market depth в значении Cтакана скачать. И да и нет.

Скачать стакан на фондовом рынке не возможно. Он встроен в терминал, скажем Quik и полностью функционален. Поэтому использовать его можно без того, чтобы предварительно скачивать.

В терминале Метатрейдер4 стакан цен тоже встроен, но сейчас он представляет собой не то, что описано выше. В нем можно разместить ордера, но получить информацию о деятельности других участников не возможно. Бывалые трейдеры вспоминают, что очень не на долго, году в 2002-2003 эта информация давалась.

В 2016 году компания Альпари предложила клиентам со счетами PRO.ECN.MT4 пользоваться стаканом.

Замечу, что, в данном случае, стакан представляет собой дополнительную программу такую, как скрипт или советник, которую нужно скачать и установить в терминал.

В завершении этого параграфа, я хочу вспомнить Метатрейдер 5. Его охотно используют брокеры для предоставления доступа к фондовому рынку. Поэтому будет логично, что работать со стаканом тут что-то обыденное.

Глубина рынка, как часть стакана

Я уже говорил, что глубина рынка может быть частью стакана. Это так. В данном случае под этим понимается, что существует определенное брокером количество уровней или рядов, на которых указываются цены вверх от спреда и вниз.

Таким образом, мы можем говорить, что, скажем, на фондовом рынке глубина рынка 20 уровней или другая величина, а на форексе уже скажем 5 уровней или больше.

Посмотрите на эту картинку, на ней изображен стакан из Метатрейдера 5. Как видите, он состоит из 20 строк вверх и 20 строк вниз. Это и есть глубина рынка, как часть стакана.

Интересно то, что на счету PRO.ECN.MT4 спред всего лишь только 0.5, Думаю, это позволит применять стратегии, которые изначально задуманы, скажем, для D1, на таймфрейме M5. Так как спред становится, ну совсем незаметный.

Глубина рынка, как индикатор

Глубина рынка, также может быть представлена, как индикатор, который больше нам известен, как горизонтальные объемы.

Тут долго объяснять я не буду. Тут итак все ясно.

Посмотрите на эту картинку. Тут показан индикатор, который работает с биржами биткоина. Если вы хотите посмотреть, где на графике размещается наибольшее количество приказов, то этот инструмент вам подойдет.

Просто копируете советника и скрипт в нужную папку.

Далее запускаете скрипт и разрешаете советнику торговать.

Переменные

Level2Depth 1000-5000 смотрите сами, какое значение будет для вашей системы лучше.

AutoScale нужно поменять на true.

Жмем ОК. И смотрим, к какому сайту нужно разврешить доступ. Допускаем до этого сайта пользователей через вот это окно:

И получаем на графике этот индикатор.

Выводы

Что полезного в этой статье? Вы получили общее представление о существующем положении вещей в области стакана и глубины рынка. Я постарался вспомнить все значения главного слова темы.

Мне кажется, сейчас будет значительно легче общаться на эту тему. Производить поиск по этому слову будет теперь заметно проще.

Я думаю, и форумчане, и ваши знакомые оценят, что ваше образование идет вперед.

Также с помощью этой статьи вы теперь знаете стопроцентный способ, как сократить спред с которым вы работаете и перейти на младший интервал со стратегией для старшего интервала.

Я не дал ни одной стратегии — это правда, но вы теперь знаете в каком направлении искать подход.

Мне кажется, сегодня вы продвинулись и в освоении различных терминалов.

Я очень надеюсь, что сегодняшняя статья была для вас полезной.

(5Голосов на Форекс блоге, средний балл: 2,80 из 5)
Загрузка…

Источник: https://deipara.com/foreks-dlya-nachinayushhix/market-depth.html

Стакан цен на Форексе

Стакан цен Форекс — это мечта трейдера. Движение рынка осуществляют актуальные валютные объемы, например при увеличении покупки евро, пара EUR/USD будет двигаться вверх. Когда евро продают, пара идет резко вниз. Реально увеличить объемы рынка, двигая его под свои интересы могут только маркетмейкеры. Они имеют специальный функционал, показывающий спрос/предложение в определенный момент.

Обычный рядовой трейдер стакан цен Форекс на терминале МТ4 видеть не имеет возможности, только графики с ценами. А вот в новом МТ5 все происходит совсем по другому. МТ5 пока что у большинства брокеров не используется, однако за этой новинкой будущее и она займет свою нишу рядом с общеизвестным МТ4.

Стакан цен для МТ5 на Форексе

Что такое стакан цен Форекс? Здесь подразумевают информацию, поступающую от игроков по заявкам покупки/продажи пар валюты или других различных активов по цене, наилучшей на определенный момент.

В МТ5, кроме пар валюты, торгуют и многими другими инструментами. Терминал предоставляет доступ к символам, торгуемым в режимном рыночном исполнении, а также не биржевые.

Чтобы открыть список заявок, надо в меню зайти в «обзор рынка» > «стакан цен». Отображаемое количество заявок задается брокером.

Проведение операций со стаканом цен

В самом СЦ есть возможность совершать операции двух типов: торговые заявки и рыночные операции. В первом случае выставляются заявки различных типов (отложенные ордера) для покупки/продажи актива по цене которая задана и ее нет на рынке на данный момент. Во втором по текущей цене покупаетсяпродается какой-либо инструмент финансирования по цене, которая на рынке присутствует.

Окно СЦ показывает список заявок и торговых команд. Заявки с красным цветом — это предложения от продавцов, синий цвет — это покупатели. Есть также три столбца с объемом, ценой и торговлей. последний столбец отображает: текущие заявки и стоп-уровни трейдеров (Stop Loss Take Profit).

Например:

— ордер Buy Limit (BLIM 5) на пять лотов;– ордер Sell Limit (SLIM 10) объемом 10 лотов;– ордер Buy Stop (BSTOP 3) объемом 3 лота;– ордер Sell Stop (SSTOP 5) объемом 5 лотов;– уровень Stop Los (SL 3) с позицией объемом 3 лота;

— уровень Take Profit (TP 5) с позицией объемом 5 лотов.

Из стакана цен для МТ5 на Форексе, трейдером могут открываться рыночные и лимитные ордера (Buy Limit, Sell Limit).

Отложенные ордера стакана цен

На рисунке в правом столбце “Торговля” есть 2 кнопки для выставления отложенного ордера. Позицию выставляют по цене, в какой строке нажата кнопка. При нажатии на синюю кнопку (Bid), получаем ордер Buy Limit по цене которую выбрали. Область Ask – ордер Buy Stop. При нажатии красной кнопки (Ask), получаем ордер Sell Limit по цене которую выбрали. Область Bid – ордер Sell Stop.

Нижняя часть — настройки выставления ордера:

— sl – уровень стоп лосса (лимитные ордера) в пунктах;— vol – объемы ордеров (лимитные и рыночные) в лотах;

— tp – уровень тейк профита (лимитные ордера) в пунктах.

Команды позиций рынка ниже:

— Sell – открытие короткой позиции в объеме (графа “vol”), по доступной лучшей цене на данный момент;— Close – активная кнопка при открытой сделке по торговому инструменту. Позволяет закрывать позицию по лучшей цене на данный момент;

— Buy — открытие длинной позиции по объему в графе “vol”, лучшая доступная цена на данный момент.

В стакане есть контекстное адаптивное меню с набором команд в зависимости от клика правой кнопкой мышки.
Контекстное меню содержит команды:

— компактный режим, когда отображаются только существующие заявки;— режим расширенный с отображением каждого шага цены независимо от предложений по ней;

— вместо лотов единицы с отображением объемов в единицах, а не в лотах.

Терминал МТ5 скоро должен иметь большую популярность у брокеров. При знании объемов, торговля у трейдеров делается более разнообразной и прибыльной.

Видео на эту тему

Источник: http://fx-binar.ru/stakan-cen-na-forekse/

Форекс стакан цен как пользоваться в мт5 – Выигрышные стратегии на форекс и бинарных опционах

Что представляет собой название биржевой стакан цен на Форекс? На финансовых рынках стаканом считают площадку, на которой можно наблюдать все заявленные сделки покупки и продажи. Равномерное накопление цены и цвета зрительно схоже с обычным стаканом.

Ликвидность валютного рынка Форекс в сотни раз выше, чем у других рынков. Количество необходимой для обработки информации неизмеримо! Невозможно оценить объемы всех торговых платформ в режиме онлайн. Поэтому стакан цен на Форекс значительно отличается от других биржевых стаканов.

Forex стакан, Level 2, Стакан заявок, Книга приказов (Orderbook), Глубина рынка (Market depth) – все это разные названия одного и того же торгового инструмента. Стакан цен предоставляется брокером или диллинговым центром в торговом терминале.

В настоящее время постоянно растет количество брокеров, предлагающих возможность использовать Forex стакан. Уровень централизации развивается и совершенствуется. ДЦ разрабатывают новые технологии, чтобы сделать этот инструмент максимально удобным и доступным.

Зачем нужен ценовой стакан?

Данная программа очень полезна для проведения анализа рынка, а при краткосрочных стратегиях помогает узнать объемы текущих заявок. Для чего это надо? Например, вы хотите купить валюту по цене рынка, придержать ее пунктов 10, а потом продать по возросшей цене.

Но, когда вы взглянули в стакан и увидели, что через два пункта ожидается очень большой объем встречных заявок, то станет понятна бесполезность такой сделки. Вряд ли через пару пунктов покупатели смогут раскупить весь предложенный актив, и цена, скорее всего, упадет.

Как формируется цена на рынке?

Допустим, дано: цена и заявки на покупку и продажу. Если по этой цене будет заявлено больше сделок на покупку, чем на продажу, то значит, что все получат желаемое, а цена повысится на одну единицу. Если же и по этой цене больше заявок покупки, то цена еще повысится. Вот такой простой принцип.

На сегодняшний день брокеры продолжают развивать работу электронных сетей, поэтому повышается централизация торговой системы. Брокерские центры интегрируют ценовой стакан в торговую платформу Metatrader 4 – пользующуюся самым большим спросом у трейдеров, а также предлагают дополнительные полезные функции (например, торговля в один клик).

Данный инструмент позволяет быстро открывать, трансформировать и закрывать позиции.

Устанавливаем стакан для выбранной валютной пары:

• Кликаем меню на графике пары.
• Выбираем строку «Стакан цен».
• Ищем текущие Bid и Ask (цены покупки и продажи) по нужной паре.
• На следующем уровне можно выставлять отложенные ордера.
• Последующие уровни выставляются относительно шага цены.
• С правой стороны находится колонка для торговли («Trade»), на ней – красные и синие стрелочки, которые необходимы для откладывания отложенных ордеров. Синяя кнопка служит для ордеров Buy (Limit или Stop), красная кнопка выставляет ордера Sell (Limit или Stop). В любой момент ордера можно поменять перетягиванием мышкой.
• Для отмены сделки нажимаем «Shift», плюс клик по кнопке с крестиком отменяемого ордера.
• Внизу стакана находятся кнопки «Buy» и «Sell». Нажимая их, можно быстро установить ордера с заданными приказами Stop Loss и Take Profit.

Рекомендуем скачать новый биржевой стакан цен для терминала МТ4 — AMTS ECN+ Depth of Market от компании Grand Capital:

Несмотря на то, что эта торговая платформа не очень популярна у трейдеров, благодаря своему обновленному стакану заявок, она начинает обретать известность и пользоваться спросом. В данной платформе, помимо валютных пар, можно торговать и другими разнообразными активами. Стакан отображает заявки покупки и продажи по самой лучшей цене на текущее время.

• Кликаем в меню «обзор рынка», далее «стакан цен».
• Forex стакан представляет собой три столбика: объем, цена и торговля. Столбец торговли показывает текущие ордера и стопы, заданные трейдерами. Например, BStop 5 – означает ордер Buy Stop, размером в 5 лотов, а SLIM 5 – ордер Sell Limit, размером в 5 лотов.
• Трейдер может заявлять обычные или отложенные ордера.
• Последний столбец «торговля» имеет красные и синие стрелочки, с помощью которых выставляем отложенные ордера.

В нижней части стакана имеем настройки для установки ордеров:

• sl – Stop Loss; измеряем в пунктах;
• vol – объем ордера в лотах;
• tp – Take Profit в пунктах.

В самой нижней строке находятся приказы:

• Sell – короткая позиция по заданному объему «vol»;
• Close – закрытие сделки;
• Buy – длинная позиция по заданному объему «vol».

Дополнительно, в меню можно выбрать команды: смотреть цену пошагово или только существующие ордера.

Стакан цен – это очень полезная программа для трейдеров, в основу которой заложены главные особенности образования цены. Профессионалы, «читая» стакан, легко определят настроение крупных участников рынка, а также, состояние рынка в целом.

Научившись правильно понимать данные значения, можно спрогнозировать краткосрочные движения цены.

И эти показатели будут намного ценнее любого опережающего индикатора! Умение разумно использовать Forex стакан в различных торговых системах поможет трейдеру значительно улучшить свою работу и получать достойную прибыль!

Что такое стакан цен на Форекс?

В оценке ситуации на рынке часто применяется аудит настроения игроков. Одним из способов для выявления назревающих изменений является стакан цен. Преимуществом метода считается минимум задержки в отражении тенденции, что для технических индикаторов довольно редко.

Что такое стакан цен

Термин «биржевой стакан» произошел от английского DOM, Depth of Market. Визуально он представляет собой таблицу лимитных заявок на покупку и продажу торгуемых активов. Формат одинаков для валютных пар, ценных бумаг, металлов. Стакан Форекс содержит совокупное количество заявок по каждой установленной трейдерами цене выше и ниже рынка.

Инструмент обладает следующими свойствами:

1. По количеству заявок на продажу или покупку можно оценить спрос и предложение.
2. В процессе технического анализа можно определить «линию наименьшего сопротивления» для построения тренда.

Наблюдая в режиме онлайн стакан цен с объемами заявок, контролируют их количество. Как только в одном из направлений начинается их массовое удаление, считается, что в ближайшее время котировки начнут двигаться именно туда.

Размеры заявок в биржевом стакане

Заявки, отражаемые стаканом объемов Форекс, могут быть мелкими, средними и крупными относительно среднедневного объема выбранного актива (на всем рынке).

Например, фьючерсы на индекс РТС в среднем торгуются до 1 млн контрактов в день. Поэтому для текущего момента заявка размером 3000–7000 единиц будет считаться довольно крупной.

За ними следят и учитывают при открытии собственных позиций.

Еще трейдеры отслеживают массивы средних заявок по разным ценам, расположенных близко друг от друга и образующих потенциал, способный «подвинуть» рынок. Преимущественно такие ситуации возникают в моменты неопределенности, когда крупные игроки находятся в стороне, а раскачиванием котировок занимаются участники со средним капиталом.

Пассивные и агрессивные заявки

Существует еще одна классификация открытых заявок, отображаемых в стакане цен Форекс. Она показывает поведение участников рынка в динамике и позволяет увидеть изменения их настроений. Также систему используют для подтверждения сильных уровней, прогнозирования отбоя от них или смены диапазона торговли (после пробоя).

Выделяют два типа заявок:

• Агрессивные. Рыночные приказы или лимитные ордера, но постоянно подтягивающиеся к рыночной цене. Показывают стремление трейдеров войти в рынок максимально быстро при первых признаках разворота тренда.
• Пассивные. Однажды размещенные отложенные сделки. Обычно располагаются за сильным уровнем поддержки или сопротивления. Рассчитаны на срабатывание в случае его пробоя.

Чем больше наблюдается пассивных заявок, тем выше шансы смены направления тренда. Возможно, это произойдет на короткий промежуток времени, но этого будет достаточно, чтобы информация от стакана Форекс в онлайн принесла прибыль. Помимо агрессивности или пассивности, оценивается объем открываемых заявок, плотность размещения. Еще подключают дополнительные индикаторы.

Торговля по стакану заявок

На стаканах цен с объемами чаще всего строятся краткосрочные торговые стратегии. Объемы могут изменяться динамично, особенно в преддверии выпуска новостей вроде Nonfarm из США, поэтому эффект от мониторинга количества заявок выше в скальпинге. Трейдеры, предпочитающие средне- или долгосрочные стратегии, используют стакан цен для MT4 лишь для подтверждения уровней.

Пример торговой методики:

• Выбирается инструмент, показывающий хорошую ликвидность на откатах после импульса в продвижении котировок, например, фьючерсы на акции.
• В течение дня проводится наблюдение за стаканом цен.
• Как только появляются признаки резкого роста снятий заявок, трейдер готовится открывать рыночный ордер в противоположном направлении.
• Рассматриваются только крупные заявки.
• Подтверждением смены тренда становится свеча с крупной тенью (или длинным хвостом) и открывшаяся свеча, растущая в направлении разворота.

Остается войти в рынок, поставив приказ Stop Loss за уровнем, от которого произошел отбой. После появления признаков очередного разворота сделку закрывают. Или используют функции терминала по автоматическому переносу стопа вслед за увеличивающейся прибылью. Тактика применяется на любом тренде: нисходящем и восходящем.

Индикаторы, упрощающие торговлю

Когда изучают, как пользоваться стаканом цен, рассматривают два вопроса: какой индикатор, отражающий объемы, поставить и чем пользоваться в дополнение к нему. Первая задача решается просто.

Трейдер выбирает подходящий вариант из доступных в интернете: например, отражающий данные в отдельном окне, с наложением на основной график и т.д.

Иногда выбирают табличное отображение в виде стакана, которое можно перемещать в удобное место экрана.

Можно использовать онлайн-сервисы, показывающие объемы, а в терминале применять другие индикаторы. Подключение к MetaTrader обязательно при торговле автоматическими советниками или скриптами, в остальных случаях трейдеру предоставляется свобода выбора. Стаканы цен могут применяться и в отношении криптовалют. Методика накопления объемов похожа на валютные пары или акции.

Стакан цен на Форекс

Стакан цен на бирже Форекс – мечта многих трейдеров. Ведь именно актуальные объемы валюты двигают рынок: евро начали покупать больше – пара EUR/USD начнёт движение вверх, евро агрессивно продают – пара резко вниз.

Реально только маркетмейкер может быстро увеличить рыночные объемы, двигая рынок в своих интересах. У маркетмейкера имеется специальный функционал, показывающий спрос и предложение на данный момент.

Обычный же трейдер не имеет возможности видеть стакан цен, только график с ценой.

Но всё сказанное выше касается только терминала МТ4. В новом же МТ5 (скачать можно здесь) всё по-другому. Тот факт, что МТ5 ещё не нашёл широкого применения у всех брокеров, не столь важен, поскольку в недалёком будущем новинка займёт своё место рядом со “старожилом” МТ4.

Стакан цен для МТ5

Под стаканом цен подразумевается информация от игроков (заявки на покупку и продажу) валютных пар или других активов по наилучшей цене на данный момент.

Рис.1

Напомним, что в МТ5 торгуется много других инструментов, кроме валютных пар. В терминале доступны как символы, которые торгуются в режиме рыночного исполнения, так и небиржевые.

Первые выводятся во внешнюю торговую систему, т.е. биржу, для них в стакане отображены реальные объемы и цены.

Для открытия списка заявок, выбираем пункт меню Обзор рынка → Стакан цен. Стоит сказать, что количество заявок, которые отображаются, определяется настройками символа, заданными брокером.

Операции со стаканом цен

В СЦ можно совершать 2 типа операций: рыночные операции и торговые заявки. В первом случае мы покупаем или продаём какой-либо финансовый инструмент по текущей цене на рынке. Во втором – выставляем различные типы заявок (т.е. отложенные ордера), чтобы купить/продать актив по заданной нами цене, которая не присутствует на рынке сейчас.

В окне СЦ мы видим список заявок и торговые команды. Заявки красного цвета показывают предложения продавцов (расположены выше), синего цвета – покупателей. Также можно наблюдать 3 столбца: объём, цену и торговлю. В последнем столбце отображены: 1. текущие заявки 2.

стоп-уровни (StopLoss TakeProfit) трейдеров. К примеру, BLIM 5 – ордер BuyLimit, объём 5 лотов. SLIM 10 – ордер SellLimit, объём 10 лотов. BSTOP 3 – ордер BuyStop, объём 3 лота. SSTOP 5 – ордер SellStop, объём 5 лотов. SL 3 – уровень StopLoss позиции имеет объём 3 лота.

TP 5 — уровень TakeProfit позиции имеет объём 5 лотов.

Т.е. из СЦ трейдер может открывать как рыночные, так и лимитные ордера (BuyLimit, SellLimit).

Источник: http://smiles-vk.net/foreks/foreks-stakan-tsen-kak-polzovatsya-v-m

Скальпинг по стакану на Форекс

Торговля на международном финансовом рынке может быть весьма успешной при использовании специальных инструментов – анализа, стратегий и тактик, прогноза и новостей. Профессиональные трейдера и брокеры разработали множество поведенческих моделей. Особой популярностью пользуется скальпинг по стакану – изучение поведения иных игроков.

Суть стратегии скальпинга по стакану

Несмотря на то, что скальпинг является не простой стратегией для успешного трейдинга, он захватывает все больше профессиональных игроков и трейдеров новичков.

Тактика требует высокой концентрации внимания, усидчивости и молниеносного реагирования на изменения цены актива. Наблюдать следует за всеми большими заявками.

Вместе с этим, торговля относится к одним из самых сильных инструментов для изучения цены актива и позволяет хорошо зарабатывать на трейдинге внутри дня.

Так как скальпинг является определенным стилем торговли для него характерны:

• высокая частота сделок (игрок для увеличения прибыли должен находить и заключать максимальное количество договоров на протяжении торгового дня);
• недолгое время удержания торговой позиции;
• определенный объем актива;
• риск при заключении большого количества сделок.

Для трейдера новичка скальпинг является прекрасным способом для достойного заработка, профессионалы же используют его в качестве дополнительного инструмента.

Достоинствами торговой стратегии являются:

• минимальный риск при заключении «дорогостоящих» сделок;
• механический способ торговли – все действия имеют шаблон, творчество в тактике не приветствуется;
• большое количество сделок;
• стремительное приобретения опыта;
• незначительные капиталовложения для старта трейдинга.

Тактика торговли

По сути скальпер является представителем классического типа спекуляции – трейдер интересуется только заработком в настоящее время. Он не строит дальновидных планов. Скальпер находит самый выгодный момент, входит в сделку и выходит из нее с максимально возможной прибылью.

Тактикой торговли считают:

1. Точный контроль стакана – очереди заявок на определенные действия с активом. Как правило, стакан требует концентрации и внимания. Профессионалы отдают ему предпочтение. С технической стороны определить работу стакана весьма сложно. Благодаря данному элементу методики, игрок видит в нем предпосылки будущего движения цены. Трейдинг осуществляется на интуиции, именно поэтому стакан обладает некоторой иронией.
2. Рыночные индикаторы, основанные на глубоком анализе состояния рынка. Некоторые трейдеры обходят графики стороной, считая их малоэффективными, так как средняя продолжительность сделки составляет всего несколько минут. Иные же игроки используют их при принятии решения поставить ставку.
3. Меньшая прибыль, да больше сделок. При использовании скальпинга трейдер не гонится за большим доходом с одной сделки. Плотность заключения договоров для него важней всего.
4. Круговорот сделок – важный аспект. В скальпинге приветствуется активность: позиции закрываются при первом же торможении рынка. Очень важно при такой торговле почувствовать изменение курса Форекс, а не увидеть его.
5. Моментальный выход – кажется, что игра ведет к убытку, следует сразу же выполнить выход со сделки. Ведь впереди сотни предложений, которые ждут вход трейдера.

Для использования стратегии очень важно выбрать не только направление трейдинга, но и грамотного брокера. Так как скальпинг предусматривает быстрое исполнение сделок очень важна своевременность брокера и его оперативность.

Виды стратегий

Существуют разные типы техник, представляющих собой таблицу заявок на приобретение-продажу активов.

Ловля откатов после импульсных движений

Используется на ликвидных инструментах после наличия импульсов при появлении откатов. Для торговли по данной методике необходимо:

• максимально точно найти точку, которая приведет к откату;
• после того, как точка достигнет подъема по вертикальной линии стоит дождаться выхода максимального объема;
• поставить стоп за хай или лоу;
• во внимание берутся большие объемы;
• дождаться сигнала в виде контрольной свечи, тени;
• при окончании движения перестают расти заявки на продажу, съедаются договора на покупку;
• при съедании соседней заявки стоит немедленно продавать актив.

Данная тактика торговли подходит для фьючерсов ценных бумаг.

Трендовый скальпинг

По данной технике тренд строится в виде линии по точкам поддержки и сопротивления. Для успешной торговли необходимо дождаться касания цены трендовой позиции и открыть договор. Стоп устанавливается за линию тренда и постепенно передвигается по мере движения стоимости.

Использование корреляции с поводырями, для совершения сделок

Методика основана на данных графиков Газпрома, Сбербанка, Лукойла и фьючерса индекса РТС. Во время наблюдения трейдер определяет опоздание в движении по конкретной позиции и ставит в момент движения.

Особенность стратегии по стакану:

• при наблюдении определяется одна «отстающая» компания, цена по графику которой отстает от иных показателей;
• ставка выполняется на отстающий график;
• выход осуществляется при остановке графика движения.

Скальпинг применяется для торговли фьючерсами. Используется только при сильных трендовых движениях и не подходит для торговли на рынке в момент флэта.

Контртренд с усреднениями

Трейдинг осуществляется на откатах импульсных движений. Техника не предусматривает установку стопов. Главный риск заключается в наличии маржин-колла и соответственно к возможному сливу депозита.

Пробой уровней

Для применения техники следует отмечать уровни в разных временных показателях. Как только цена приблизится несколько раз к этим показателям выполняют ставку со стопом за установленным уровнем.

Скальпинг от крупных плотностей или айсбергов

Методика требует исключительного внимания. Используется как на акциях, так и на валютных парах. Для трейдинга стоит дождаться максимальных заявок или айсбергов удержания стоимости, зайти в соответствии с плотностью и поставить стоп за этими показателями. Дождаться отката, выйти из позиции.

Интуитивный

Точка входа определяется на подсознательном уровне. Ожидание составляет от нескольких секунд и при появлении минимальной прибыли сделка закрывается. Данная стратегия используется, как правило, опытными игроками, которые «носом чуют» успешную сделку.

Многие трейдеры применяют при трейдинге одновременно несколько стратегий скальпинг по стакану, чередуя техники.

Как читать стакан при скальпинге на Форекс

В скальпинге трендовые сигналы считаются неразрывными. Для успеха следует точно определять максимальный тренд, чтобы оставаться от него в стороне.

Иными словами, опытные скальперы смотрят не на плотность заявок, а на наличие крупных игроков, которые продают-покупают активы по рыночной стоимости.

Для правильного чтения стакана стоит следить за DAX, который опережает SP500. Тиковый график в стакане показывает самые крупные заявки.

Точка входа выполняется при максимальном трендовом движении. В стакане следует найти мощный рывок и одновременно установить большое количество позиций.

Используя скальпинг по стакану следует не переставая изучать инструмент. Грамотное использование позволяет увидеть настроение иных трейдеров не только в момент открытия сделки, но и на всем протяжении торгов.

Начни торговать прямо сейчас!

Отзывы, комментарии и обсуждения

Источник: https://finswin.com/valyuty/strategy/skalping-po-stakanu.html

Правда о стакане

Сегодня мы публикуем еще один обзор нашего терминала, на этот раз — модуля Стакан. Недавно в терминале EXANTE появилась возможность торговать прямо из Стакана, и мы попросили Сергея Голубицкого оценить удобство этой опции.

Что такое стакан и где его увидеть

Большинство людей, слышавших о биржевом рынке, знают, что такое рыночная цена финансового актива (и что она непостоянна).

Большинство людей также знают, что существует отдельно цена покупки и цена продажи, и что эти цены могут сильно отличаться. Такое различие есть не только на бирже.

Когда человек подаёт на биржу заявку на покупку или продажу актива, у него есть две основные альтернативы.

• Разместить заявку типа Market: купить или продать актив по текущей рыночной цене. Как правило, такие заявки исполняются очень быстро: брокер подыскивает к ним самое лучшее встречное предложение из уже имеющихся.

• Разместить заявку типа Limit: купить актив не дороже некоторой суммы или продать не дешевле некоторой суммы. Такая заявка будет исполнена только в том случае, если рыночная цена однажды совпадёт с заявленной. Этого может и никогда не произойти.

Помимо этого, есть также «страховые» заявки типа Stop: купить актив, если он подорожает выше определённой планки или продать, если слишком подешевеет.

Заявки типа Market обычно исполняются сразу. Заявки типа Stop обычно хранятся у брокера и на биржу попадают лишь тогда, когда их нужно исполнить. А вот заявки типа Limit всегда хранятся непосредственно на бирже в её «книге заявок» (англ — «order book»). И именно информация о них представляет для трейдера большой интерес.

• Биржевым стаканом (глубиной рынка, market depth) называется совокупность всех заявок, размещённых в данный момент в биржевой книге заявок.

• Рыночной ценой покупки (Bid) называется самая высокая цена из всех, что указаны в лимитных заявках на покупку. Рыночной ценой продажи (Ask), соответственно, называется самая низкая цена из всех, что указаны в лимитных заявках на продажу.

• Спрэдом (Spread) называется разница между ценой покупки и ценой продажи.

Рассмотрим простой пример. Представим, что на бирже разместили лимитные заявки три покупателя и три продавца акций IBM. Из продавцов один хочет продать акцию не дешевле $100, другой — не дешевле $101, третий — не дешевле $102. Из покупателей один хочет купить акцию не дороже $100, другой — не дороже $99, третий — не дороже $98.

Ясно, что при таком раскладе осуществится только одна сделка: первый продавец продаст акцию первому покупателю. Остальные заявки останутся в стакане «до лучших времён».

Например, покупатель, который предлагал $98 за акцию, будет вынужден либо уступить продавцам и поднять цену до $101, либо подождать более выгодных предложений от продавцов.

https://www.youtube.com/watch?v=767tM9Iain4

Какие цены будут указаны в котировках как цены продажи и покупки? Лучшие из тех, что есть в стакане. В нашем случае, когда на бирже останутся два покупателя ($98, $99) и два продавца ($101, $102), в котировки попадут цена покупки $99 и цена продажи $101. Остальные цены в стакане останутся «за кадром». Но на деле они присутствуют и определяют дальнейшую динамику рынка.

Изучение стакана даёт трейдеру дополнительную информацию по сравнению со случаем, если бы он знал лишь цены покупки и продажи. И современные биржевые онлайн-брокеры и независимые электронные биржи (например, биржи криптовалют) предоставляют такую информацию.

Посмотрим для примера, как выглядит стакан фьючерсов на акции российского Сбербанка у онлайн-брокера EXANTE:

Нижняя часть — это заявки на покупку. Самая высокая цена в этой категории — 10454 — это цена Bid (текущая котировка для покупки). Чем уже спрэд, тем ликвиднее и эффективнее рынок данной бумаги.

В нашем примере спрэд составляет лишь 2 рубля, поэтому можно смело говорить об очень бойких торгах.

EXANTE позволяет совершать покупки непосредственно из стакана, нажимая мышью на строчку с ценой, по которой хочется совершить сделку. Фактически, «вручную» «вписывая» заявку в книгу. Посмотрим, как это может быть при реальном внутридневном трейдинге.

Вскоре после размещения заявок, цена золота немного падает и все заявки на покупку исполняются. А ещё через 5 минут (в видео время некоторых участков ускорено) котировки повышаются, и все три унции выгодно продаются.

Отметим, что, в отличие от фьючерсов Сбербанка, спрэд здесь гораздо шире, а число «рабочих уровней» в стакане — меньше. Тем не менее, этот рынок тоже весьма ликвиден.

Золото — один из самых популярных спекулятивных активов. Заявки постоянно появляются и исчезают в больших количествах.

И это связано не только с большим числом игроков на рынке, но и с активным применением ими автоматизированных технологий торговли.

Какие преимущества даёт знание стакана

Самое простое и очевидное преимущество, которое даёт трейдеру изучение стакана — это оценка возможностей рынка быстро удовлетворить крупную заявку. Стакан показывает, как эфемерны текущие цены покупки и продажи и как опасно может быть порой размещать заявку типа Market.

Вновь обратим взор к верхнему рисунку со фьючерсами. Текущая цена покупки — 10454. Но стакан показывает истинную «цену» этой цифре. На строчке 10454 — лишь один фьючерс.

А это значит, что если вы захотите продать хотя бы два фьючерса — то 10454 вы получите лишь за первый из них, а за второй — 10453.

Конечно, редко кто-то пытается продать сразу несколько тысяч фьючерсов. Но рынок фьючерсов Сбербанка очень ликвиден. А на менее ликвидных и более «тонких» рынках (например, ETF «второго эшелона» типа XES или KCE) неприятности можно получить даже от неосторожной заявки на пару тысяч долларов. Но знание стакана позволяет заранее понять, «выдержит» ли рынок вашу заявку.

Не менее интересные данные может дать стакан тем, кто играет на лимитных заявках. Рассмотрим для примера один прогностический приём (который, впрочем, имеет подводные камни, о которых мы расскажем ниже).

Предположим, что в течение дня котировки испытывают колебания без явно выраженного тренда в некоторых границах (так называемый режим бокового канала). Теперь представим, что трейдер смотрит содержимое стакана и видит, что там непропорционально много заявок на продажу вблизи верхней границы канала.

Можно предположить, что это заявки от трейдеров, которые уже «измерили» ширину канала, купили бумаги на его нижних границах и теперь приготовились продать их на верхних. Значит, рынок скоро пойдёт вниз.

Аналогичная логика действует и в обратном направлении: если возникает «пузырь» в стакане вблизи нижней границы бокового канала, то рынок будет расти («коллективный разум» делает ставку на то, что бумага «оттолкнется» от нижней границы).

Итак, предлагаемый нам «секрет» прост: найди в стакане скопления заявок и знай, что от этого места вероятен «отскок» цены. И значит, разумно самому присоединиться к «всезнающему большинству». Если заявки на покупку размещать у нижней границы канала, а заявки на продажу — у верхней — то получится максимальная выгода на внутридневных колебаниях.

Чтобы понять, в какой степени это работает, вновь посмотрим на данные о фьючерсах Сбербанка. Судя по верхнему скриншоту, вероятные границы канала проходят на уровнях 10445 и 10466. Там максимальное число заявок. Теперь обратимся к очередному скриншоту, который был сделан мной чуть позже и включает не только стакан, но и график котировок.

В этой статье мы рассмотрели основные положительные моменты использования Стакана в повседневной торговле. В одной из следующих статей поговорим об угрозах, которые могут появиться, если им злоупотреблять. Не пропустите!

Источник: https://smart-lab.ru/blog/308364.php