Как использовать полосы боллинджера?

Как применять линии Боллинджера на практике

Содержание

Линии Боллинджера – это индикатор на основе всем известных скользящих средних. Впервые его представил на суд общественности Джон Боллинджер (англ. John Bollinger), который и присвоил индикатору свое имя.

Описание индикатора наравне с практическими способами его применения автор представил в книге, которая должна быть хорошо знакома всем изучающим технический анализ. Речь идет о литературном труде под названием «Боллинджер о полосах Боллинджера».

Обратите внимание

Оригинальное название этого труда на английском «Bollinger on Bollinger bands» (Боллинджер бандс).

Индикатор на сегодня имеет широкое распространение на Форекс, линии Боллинджера, к примеру, используются даже для бинарных опционов. На основе использования этого индикатора работают даже некоторые советники, поэтому следует уделить пристальное внимание изучению данного технического инструмента, который способен сильно помочь в прогнозировании дальнейшего движения цен.

Как строится индикатор

В принципе, основная масса всех индикаторов, что является общеизвестным фактором, строится на основе скользящих средних. Линии Боллинджера или полосы Боллинджера, есть два распространенных варианта названия у этого индикатора среди русскоязычных пользователей, не стали исключением и тоже содержит в основе своей применение простой moving average.

Внешне линии Боллинджера выглядят как три полосы, и средняя из них – это, как раз, та самая скользящая средняя, которая взята с периодом 20. Ее применение позволяет трейдеру с первого же взгляда определить краткосрочный и среднесрочный тренд.

То есть, если видно, что линия этой скользящей направлена вверх и цены движутся над ней, то нет никаких сомнений в том, что на рынке сейчас наблюдается восходящий тренд.

То же самое справедливо и для обратного порядка – если центральная полоса линий Боллинджера смотрит вниз, а цены движутся под ней, то можно быть уверенным в присутствии нисходящего тренда.

Однако помимо средней полосы у линий Боллинджера есть еще две, которые находятся на равноудаленном расстоянии от середины индикатора, формируя верхнюю и нижнюю границу своеобразного ценового коридора. Дело в том, что каждая из этих линий указывает, соответственно, на значения средней максимальной и средней минимальной цены.

При этом можно видеть, что расстояние крайних линий Боллинджера от центральной постоянно изменяется. Эта ширина лент зависит от волатильности рынка и измеряется «стандартным отклонением».

Расстояние от центральной линии Боллинджера до верхней границы – это взятое значение скользящей средней, к которому приплюсовывают два стандартных отклонения. Также рассчитывается ширина нижней ленты – от средней линии до нижней.

Важно

В этом случае берут значение скользящей средней и отнимают от него два стандартных отклонения.

Источник: http://brokers-fx.ru/articles/kak-primenyat-linii-bollindzhera-na-praktike

Полосы Боллинджера: внешний вид, история создания, работа с ними

Приветствую вас, дорогие подписчики моего блога! Не так давно мы уже рассматривали несколько классических форекс индикаторов, сегодня эту тему продолжим, и в рамках обзора познакомимся с индикатором полосы Боллинджера. Наряду со Стохастиком, скользящими средними, RSI и рядом других инструментов, Bollinger Bands входит в число самых популярных среди трейдеров алгоритмов.

История создания, внешний вид

Точная дата создания этого алгоритма неизвестна, но впервые мир о нем узнал в 1987 году из книги Перри Кауфмана. Именно там было опубликовано детальное описание работы этого индикатора. Когда именно Джон Боллинджер впервые применил свою разработку для реальной торговли, он не уточняет.

Во всей этой истории интересно то, что Боллинджер не интересовался трейдингом до определенного времени, а поворотным стал момент, когда ему пришлось поработать с инвестиционным портфелем своей матери. Тогда-то молодой оператор по свету (так называлась его должность) и понял, чем ему интересно заниматься на самом деле.

Есть сведения, что разработка собственного метода торговли началась в 1984 году, а завершилась аж в 1991.
Боллинджер работал с акциями, позже его алгоритм стали применять и на рынке форекс.

Кстати, всем интересующимся торговлей на фондовом рынке будет полезной статья про торговлю акциями для начинающих.

Bollinger Bands относится к категории канальных индикаторов. Прямо на графике отображается канал со срединной линией.

В нем срединная линия – обычная скользящая средняя, а вот положение границ рассчитывается с использованием стандартного отклонения цены от среднего значения.

Отсюда и необычные очертания канала, во время тренда наблюдаем резкое расхождение его границ, во время флэта – наоборот, идет их сужение.

к содержанию ↑

Алгоритм расчета, логика работы

Алгоритм достаточно прост:

  • срединная линия – простая скользящая средняя, ее период задается в настройках индикатора;
  • верхняя линия сдвигается вверх на 2 стандартных отклонения от скользящей средней:
  • нижнюю границу получаем путем вычитания из средней линии той же величины:

На этом описание заканчивается, под корнем – величина стандартного отклонения, К – коэффициент, обозначающий количество этих отклонений. При стандартных настройках коэффициент К равен 2.

При разработке индикатора автор ставил перед собой цель подобрать такие параметры, при которых на графике отображался бы канал, в котором цена движется 95% времени. Использование стандартных отклонений при построении границ канала позволило этого добиться.

к содержанию ↑

Как установить и настроить Bollinger Bands

Найти ВВ можно в категории трендовых алгоритмов, он встроен практически во все торговые терминалы. Что любопытно – добавлять его можно не только на график, но и на другие индикаторы, можно, например, комбинировать его и RSI.

После установки Bollinger Bands настройки можно не трогать, стандартные параметры работают неплохо. Если все же решите поработать с ними, то учтите следующее:

  • период лучше всего выбирать в диапазоне 13-24, можно пробовать работать и с крупными периодами, например, 100, 200 и больше, но это сильно снижает чувствительность индикатора. Так что на низковолатильных рынках использование крупных периодов лишено логики;
  • величина стандартного отклонения в настройках равна 2. При увеличении величины отклонения растет ширина канала, а значит цена будет все больше времени проводить в нем. Уже при отклонении 3 цена будет находиться внутри него около 99% времени;
  • сдвиг можно не трогать – отвечает за смещение канала по горизонтали:

Также в настройках можно сменить тип и цвет линий, выбрать цену, участвующую в расчетах, задать произвольные уровни. Но ключевые настройки, влияющие на работу индикатора – период и величина отклонения.

к содержанию ↑

Сигналы индикатора

Индикатор Bollinger Bands не так прост, как может показаться на первый взгляд. Есть несколько вариантов его использования. Перед тем как переходить к разбору способов использования ВВ предлагаю ознакомиться с тем, что о нем говорил сам автор:

  • выход цены за пределы ВВ указывает на направление тренда;
  • всплеск волатильности следует ожидать после сужения полос Боллинджера;
  • чаще всего отбой от одной из границ заканчивается тем, что ценовой график доходит до противоположной границы (минимальный ценовой ориентир – срединная линия).

Теперь подробнее о том, как пользоваться Bollinger Bands.

к содержанию ↑

Оценка состояния рынка

Учитывая общие особенности работы полос Боллинджера, можно оценить, в какой фазе на данный момент находится рынок:

  • расстояние между границами канала растет – это указывает на формирование тренда;
  • границы находятся на небольшом расстоянии друг от друга, обе линии практически параллельны. Такое поведение характерно для флетовых участков рынка;
  • учитывайте направление наклона срединной линии и границ канала. Не забывайте о том, что срединная линия – скользящая средняя, так что она может выступать в роли линии поддержки/сопротивления для графика. Немало стратегий используют в виде сигнала отбой графика от срединной линии канала. В работе можно использовать комбинации сигналов этого алгоритма и горизонтальных уровней, работе с ними я посвятил отдельный материал – уровни сопротивления и поддержки;
  • нужно учитывать положение цены относительно скользящей средней. Если график находится в верхней половине канала, это указывает на растущий рынок, ниже – на падающий. Этот подход неплохо работает с крупными значениями периода – по сути работа аналогична использованию тяжелой скользящей средней.

Bollinger Bands можно использовать и как вспомогательный инструмент, например, не для поиска точек входа, а для идентификации состояния рынка.

к содержанию ↑

Выход цены за пределы ВВ

Ранее я уже подчеркивал, что основная особенность алгоритма – построение канала, в котором цена будет двигаться в течение как минимум 95% времени (при стандартных настройках).

Тем не менее, выход графика за пределы полос Боллинджера возможен.

Происходит это при импульсном движении, когда границы канала просто не успевают подстроиться под изменение состояния рынка.

Вариантов работы здесь несколько:

  • во время тренда умеренной силы цена часто долгое время движется у границы ВВ, касается ее и далеко не отходит, максимум – корректируется до срединной линии. Отдельные свечи могут закрываться за пределами ВВ. Это можно использовать для оценки силы тренда;
  • могут случаться сильные выходы цены за пределы канала. Случается относительно редко, это может происходить накануне разворота либо как минимум коррекции. В таких ситуациях можно попробовать поработать против тренда, но тактика это довольно рискованная.

Цена на форекс редко долгое время движется за пределами Bollinger Bands. Можно попробовать поработать со статистикой и выяснить, какое количество свечей в среднем закрывается за пределами ВВ. В будущем, если за пределами канала сформируется серия свечей, можно будет работать в расчете на скорый разворот.

к содержанию ↑

Отбой от границ полос Боллинджера

Классика работы – отбой графика от границ канала. Этот принцип работает и с обычными равноудаленными каналами, и с Bollinger Bands.
Я рекомендую брать в работу только те сигналы, которые подтверждаются разворотными свечными паттернами.

Например, цена делает заброс за границу ВВ, затем разворачивается и закрывается в пределах канала. При этом формируется разворотный паттерн (тот же молот, просвет в облаках или даже поглощение).

Если свечные паттерны для вас пока что в новинку, полезной будет статья про анализ комбинаций японских свечей.

Совет

При этом ближайшая цель – срединная линия канала, именно там можно зафиксировать прибыль, можно закрывать сделку частями. Например, закрыть на середине канала 2/3 прибыли, а оставшуюся треть закрывать уже если цена дойдет до противоположной границы ВВ.

Я не рекомендую торговать в ситуациях, когда на закрытии сигнальной свечи цена уже находится неподалеку от центральной линии полос Боллинджера.

В таком случае получается слишком невыгодным соотношение стопа и потенциального тейк-профита. Стопы советую использовать в любой стратегии.

Если не знаете, что это такое, рекомендую прочесть мой пост о том, что такое стоп-лосс.

к содержанию ↑

Работа со средней линией

Ее можно использовать и при трендовой, и при контртрендовой торговле:

  • стратегия работы по тренду предусматривает использование ее в роли поддержки/сопротивления. Если на рынке есть тренд, мы будем искать точки для входа в его направлении на отбое графика от срединной линии. Как дополнительный фильтр можно использовать свечные паттерны, показания других алгоритмов (того же Стохастика);
  • при работе против тренда нас будет интересовать сможет ли цена закрепиться за срединной линией. Если это происходит, то с большой долей вероятности можно говорить о том, что тренд сменился.
Читайте также:  Технический анализ

Конечно, для обоих сигналов нужны подтверждения, а желательно, чтобы сигнал о смене тренда подтверждался несколько раз. Новичкам я вообще не рекомендую работать против тренда – слишком велик риск.

к содержанию ↑

С какими индикаторами стоит использовать вв

Для работы в связке с полосами Боллинджера лучше всего подходят такие осцилляторы как Стохастик, WPR, RSI. Например, при отбое цены от одной из границ канала или от его срединной линии осциллятор дает подтверждение в виде выхода линий из зон перепроданности/перекупленности.

Можно пробовать работать и с другими инструментами, например, добавить MACD и искать дивергенции на нем. Если дивергенция совпадает с отбоем цены от границы ВВ, сигнал можно брать в работу. О том, как пользоваться MACD индикатором можете узнать, перейдя по ссылке, алгоритм чрезвычайно полезный.

к содержанию ↑

Итоги

Полосы Боллинджера некоторые рассматривают как индикатор для чайников, на деле все немного сложнее. Сигналы действительно предельно просты, запомнить их можно буквально за 10 минут и тут же перейти к торговле.

Проблема в том, что сигналы носят общий характер. В своей книге Боллинджер отдельно подчеркивал, что учитывать нужно такие параметры как наклон линий, расстояние между ними, угол наклона центральной линии.

Изгибы и волны ВВ нужно научиться «читать», а это дело не одного месяца. Но никто не мешает использовать ВВ как один из элементов торговой стратегии и дополнить его сигналы другими фильтрами.

В эффективности алгоритма сомневаться не приходится, это доказано трейдерами всего мира.

На этом сегодняшний обзор завершён. Не забывайте подписываться на обновления моего блога, а если у вас есть свои соображения по работе с ВВ, смело делитесь ими в комментариях. До свидания!

Источник: https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/bollinger-bands/

Полосы Боллинджера (Bollinger bands)

Индикатор полос Боллинджера широко используется среди новичков и профессиональных трейдеров. У него есть целый ряд полезных применений. В этой статье мы подробно рассмотрим все нюансы этого индикатора.

Полосы Боллинджера (от анлг. “Bollinger bands”) — это индикатор, для определения тренда и волатильности. Также хорошо подходит для поисков точек входа и выхода.

Иногда еще этот индикатор называют ленты или линии Боллинджера. Впервые его придумал Перри Кауфманом, но известен он стал благодаря другому трейдеру — Джону Боллинджеру.

Индикатор Боллинджера состоит из трех линий (полос):

  • Центральная полоса — это простая скользящая средняя (SMA) с периодом 20.
  • Верхняя полоса — 20 SMA плюс два стандартных отклонения. Ее еще называют TOP LINE (сокращенно TL). TL = ML + (D * StdDev)
  • Нижняя полоса — 20 SMA минус два стандартных отклонения. Ее еще называют MIDDLE LINE (сокращенно ML). ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

Пример полосы БоллинджераНастройки для полос Боллинджера

Установка различных периодов

Чаще всего для полос Боллинджера используют значения периода от 15 до 25. Стандартное отклонение установить 2 или 3. Для справки: в 1 стандартное отклонение в диапазон попадает 68,3% всех цен, при 2 — 95,5% цен, а при 3 — 99,7%, поэтому устанавливать значение большее 3 не имеет смысла.

На разных финансовых инструментах могут работать или не работать различные периоды. Для этого надо просто проверять и тестировать. Также стоит обращать внимание и на таймфреймы.

Хорошо подобные значения для полос Боллинджера позволят видеть границы диапазон цены без частого выхода из нее. Центральная линия будет выступать в роли уровня поддержки/сопротивления.

А внешние линии в роли мест разворота или приостановки движения.

Обратите внимание

Подобрать “идеальные” параметры для полос Боллинджера невозможно. На каждом участке рынка будут лучше/хуже работать свои значения. Поэтому лучше пользоваться чем-то усредненным.

Примечание

Использовании индикатора Боллинджера с периодом меньше 10 не рекомендуется.

Как пользоваться полосами Боллинджера

Какая практическая польза есть от полос Боллинджера? Вроде бы все понятно, однако нельзя сказать, что этот индикатор часто используют трейдеры в качестве основополагающего. Его используют скорее как дополнительный фильтр к другим условиям входа/выхода из сделки в торговой системе.

Перечислим варианты использования индикатора Боллинджера

  1. Изменение волатильности. Индикатор Боллинджера прекрасно определяет периоды с высокой и низкой волатильностью. Это видно по расширяющемся внешним границам.
  2. Определение и сила тренда. Если цена постоянно выходит за пределы отклонения, то это свидетельствует о силе движения (всплеск эмоций). Входить в сделки в такие периоды не рекомендуется, поскольку зачастую после них последует коррекция, где можно спокойно войти в сделку по более лучшей цене.
  3. Открытие противоположных позиций от зоны пробитий чреваты потерями. Лучше играть по тренду, чем искать точки разворотов.
  4. Предсказание сильной волатильности. Если полосы сужаются, то в скорее цена выйдет из этой зоны с резким прорывом. При чем дольше курс торгуется в узких границах ценового канала, тем сильнее будет выход из него
  5. Статистика показывает, что крайне редки случаи выхода за границы полос более четырех баров подряд (на таймфреймах H4, D). Использовать это за правило не рекомендуется, поскольку оно не имеет никаких обоснований.

Смотрите также интересное видео про Полосы Боллинджера:

Источник: https://vsdelke.ru/indikatory/polosy-bollindzhera.html

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands ) – это весьма популярный индикатор, использующиеся многими трейдерами в торговле на финансовых рынках. Он относится к той категории инструментов, которые уже успели стать классическими. По-другому его называют диапазоном стандартного отклонения Боллинджера.

Введение в тему

Впервые такой индикатор был описан Перри Кауфманом в его научном труде «Новые методы системы игры на сырьевом рынке», выпущенном в 1987 году.

Но чуть позже прославил этот инструмент аналитик Джон Боллинджер, который создал систему рационального и действенного анализа, которая после этого и получила название в честь него. Использовать такой инструмент можно как отдельно, так и в сочетании с другими индикаторами.

Видео

Что такое полосы Боллинджера

Инструмент представлен в виде полос, выделяющих с 2 сторон колеблющийся тренд. Линии Боллинджера – это отчасти уровни поддержки и сопротивления, которые значительный период времени располагаются на определенном удалении от цены.

Ширина, на которой располагаются полосы Bollinger, регулируется в автоматическом режиме. Когда ситуация на рынке нестабильная, они расширяются. Но когда появляется стабильность на рынке, то они становятся уже. Расстояние между этими двумя линиями равно какому-то числу стандартных отклонений, зависящих от волатильности.

На самом деле полосы Боллинджера – это 3 полосы, средняя из которых является стандартной скользящей средней. Верхняя полоса – это тоже средняя, однако смещенная на несколько значений стандартных отклонений. И нижняя полоса – аналогично, та же самая средняя линия, которая была перемещена вниз на несколько пунктов стандартных отклонений.

 Проводить анализ рынка не стоит, используя лишь один индикатор полосы Боллинджера, а лучше это выполнять, применяя комбинацию с другими индикаторами. Основная функция Боллинджера – нахождение и выявления внезапных отклонений валютной пары от среднего курса актуального тренда.

Если индикатор был выбран удачно для подходящей ситуации, то полоса посередине будет хорошим уровнем поддержки и сопротивления. Верхняя и нижняя черты превратятся в цели при совершении сделок. Линии Боллинджера помогают найти естественные экстремумы при меняющейся тенденции. Подобрать идеальные условия для совершения сделки очень сложно, а иногда и практически невозможно.

Поэтому и применение индикаторов на практике позволяет трейдерам успешно торговать при любых условиях, даже при появлении ложных сигналов.

Расчет индикатора BB

Bollinger Bands состоит из трех основных линий: верхней, средней и нижней, где между двумя другими стандартная скользящая средняя. Формула средней полосы, где буква n – это количество единичных отрезков времени, из которых состоит весь расчетный период:

Верхняя полоса этого индикатора представлена в виде такой формулы, где буква D – это число стандартных отклонений:

Нижняя полоса – это тоже средняя, но смещенная вниз на то же число стандартных отклонений, что и верхняя. То есть на ту же букву D, вот ее формула:

Важно

Сам автор индикатора советует применять скользящую среднюю с периодом 20 и 2 стандартных отклонения в работе. Он выявил, что нет смысла использовать скользящие средние с отрезком времени менее 10 периодов, так как их эффективность становится очень низкой. Стоит рассмотреть более подробно настройки лент Bollinger Bands.

Лучшие брокеры:

Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
24option 200$ 24$ До 100% Да IFSC

Настройки индикатора

Период

Для Bollinger Bands самым распространенным периодом читается 20, рекомендуемые значения, которые стоит устанавливать, – от 13 до 24. Рекомендуемое число для отклонений от 2 до 3, устанавливать можно также от 2 до 5.

При настройке параметров можно применить числа Фибоначчи, круглые числа, число дней в году, как в торговом, так и в календарном. Каждый трейдер должен знать о том, что чем больший период он выбирает для полос Боллинджера, тем ниже будет восприимчивость этого индикатора и точность его прогноза.

На рынках с низкой волатильностью это нецелесообразно. При применении на графике линий Боллинджера нормальным явлением считается нахождение цены между двух наружных линий. И резкие пересечения их при этом ценой – это вполне допустимая ситуация.

Наоборот, если тренд слишком часто выходит за пределы оси, то в этом случае период нужно увеличивать и точно так же с уменьшением.

Цена

В большинстве случаев для определения линий Боллинджера применяются цены закрытия. Также могут быть использованы иные виды, например типичной и взвешенной цены.

Таймфрейм

Применять индикатор Боллинджер Бандс можно с одинаковой эффективностью при различных таймфреймах. Но чаще всего трейдеры их используют при внутридневной торговле. Одни и те же настройки такого инструмента, как полосы Боллинджера, должны подбираться индивидуально для каждой новой валютной пары и разного таймфрейма.

Способы использования

Создатель инструмента выделил такие отличительные характеристики полос Боллинджера:

  • внезапные скачки и изменения цен чаще всего наблюдаются после уменьшения ширины полосы, что сигнализирует об уменьшении волатильности;
  • когда цена начинает выходить из ограниченной индикатором зоны, то предвидится продолжение тренда;
  • изменения тенденции предвидится в том случае, если пики и впадины за пределами границ Bollinger Bands продолжаются чередоваться внутри полосы;
  • как правило, движение цены, которая берет начало у первой границы индикатора, в большинстве случаев доходит к противоположному ограничителю. Эту информацию можно использовать для составления прогнозов ценовых ориентиров.

Так как пользоваться правильно Bollinger Bands и в каких случаях его лучше применять?

Цена выходит за границы индикатора

Когда цена выходит за пределы лент Боллинджера, то это явный сигнал к началу нового или продолжению старого тренда. Если цена находится около верхней границы, касается или пробивает ее, то наблюдается восходящая тенденция. Если же цена около нижней границы, то тренд нисходящий.

Читайте также:  Высокочастотный hft-трейдинг на бирже форекс: что это?

Но также выход цены за полосу Боллинджера может демонстрировать ложный пробой. При такой ситуации тоже можно открывать прибыльные сделки, однако гораздо лучше это удается профессиональным трейдерам, так как новички не всегда могут правильно определить, действительно ли пробой был ложным.

На изображении выше продемонстрирована такая ситуация. Обнаружить ее на графике можно очень редко, но зато видно ее отчетливо.

Отскок цены от средней линии Боллинджера и пересечение

Когда цена пересекает среднюю линию Боллинджера, то это часто является сигналом к смене тренда. На рисунке в первой точке цена пересекала тренд, во второй точке ожидания были подтверждены, так как значение цены приблизилось к верхней границе.

В третьей точке цена снова была приближена к верхней границе. А в последней точке она уже коснулась средней линии. Если использовать в работе другие инструменты, то можно обнаружить безопасный момент для открытия сделки.

На графике цена так же часто приближалась к полосе по центру и отскакивала от нее. В двух точках – 2, 3 – тоже были подходы к центру. Даже после пробития изменение направления тренда не случилось, так как на графике продемонстрированы ложные пробои. Именно поэтому в работе, особенно начинающих трейдеров, лучше использовать несколько индикаторов и не полагаться полностью только на BB.

Наклон линии Боллинджера и положение цены

Относительно того, как наклонены линии Боллинджера и как располагается цена по отношению к средней линии, можно делать вывод о настоящем направление тренда. Если тренд восходящий, то линия направлена вверх. Если он нисходящий, то, соответственно, вниз по наклону.

Сужение и расширение диапазона ВВ

Диапазон полос Боллинджера расширяется, когда рынок находится в стадии неустойчивости и, наоборот, он сужается, когда возрастает стабильность. Когда на графике заметен очень узкий диапазон, то это значит, что рынок максимально спокоен. Если такая ситуация продолжается долгое время, то стоит приготовиться к резким изменениям.

Продолжение и разворот тренда

По данным статистики, за пределы расположения индикатора обычно выходит не более 4 свечей подряд, и тут же за ними происходит разворот. Начинать торговлю против этих движений – это большой и неоправданный риск.

Распознание модели с полосами Боллинджера

Удобно рассмотреть этот вариант на модели «двойное основание».  Когда первый минимум располагается ниже уровня нижней полосы, а второй на ней или выше нее, то налицо появление дивергенции. Это можно использовать как очень надежный инструмент для торговли.

Использование линий Боллинджера совместно с другими индикаторами

В основном Боллинджер применяется в тех трендовых системах, когда откат служит определенным толчком для входа. Поэтому целесообразно в этом случае использовать в работе стратегию с применением данных осцилляторов.

Например, можно выбрать такие варианты, как Стохастик осциллятор или WPR.

Обычно при таком сочетании появляется гораздо больше возможностей у обычных классических осцилляторов.

Трейдер может заметить и динамично преобразовывающиеся уровни перекупленности и перепроданности рынка, некоторые хорошо заметны в условиях меняющихся трендов.

Совет

 В том числе можно провести индивидуальный анализ на основе BB, который был использован для ценового графика и схемы осциллятора RSI.

Такой вариант позволяет экспериментировать для того, чтобы выявить оптимальный метод использования полос Боллинджера.

Плюсы и минусы BB

Такой полезный и удобный инструмент, как полосы Боллинджера, является очень привлекательным для трейдеров в основном из-за 2 основных преимуществ:

  • Наглядно демонстрирует оси трендов, подобно скользящей средней.
  • Помимо собственного движения, они могут подстраиваться под тенденцию рынка, поэтому постоянно то сужаются, то расширяются.

Совместно с отклонениями Боллинджера удобно использовать японские свечи. Все изменения цены отражаются в виде изгибов и поворотов на каждой линии.

Эти движения помогают определить продолжительность тренда до того момента, как он будет возвращен к центральной оси.

На самом деле этот простой, на первый взгляд, диапазон стандартного отклонения демонстрирует довольно сложный комплекс взаимодействий.

Благодаря этому у трейдеров появится умение распознавать скрытый характер колебаний цены, а также понимание основ действия этого индикатора позволяет в дальнейшем торговать прибыльно.

 Однако у полос Боллинджера есть и определенный недостаток, который они получили из-за схожести со скользящей средней. Этот индикатор Bollinger Bands немного запаздывает. Чем больший период выбран, тем больше запаздывание.

Но это не мешает большинству трейдеров в торговле применять показания и значения кривых линий, делая упор на их сильные стороны и сглаживая слабую.

Заключение

Основные ключевые моменты при работе с полосами Боллинджера раскрываются лишь при практическом их применении.

Если трейдер привык использовать в работе скользящие средние, то более верным и целесообразным решением для него станет детальное изучение и применение такого индикатора, как линии Боллинджера, с его многофункциональностью.

Трейдерам, которые еще не работали со скользящими средними и тем более с ВВ, стоит все-таки испробовать инструмент или хотя бы его рассмотреть.

Источник: https://TraderHelp.info/forex/polosy-bollindzhera-bollinger-bands/

Индикаторы полосы Боллинджера (Bollinger Bands) | Описание и практическое применение в трейдинге

Вы никогда не задумывались, как было бы хорошо знать заранее, где вершина рынка, чтобы там начать продавать, а где самый низ, чтобы возобновить покупки? Думаете это сделать не реально?

Читайте статью до конца и узнаете, как при помощи индикатора волатильности полосы Боллинджера (Bollinger Bands), которые так же называют линии Боллинджера, прибыльно торговать отдавая отчет своим действиям.

Данный индикатор был назван по имени разработчика Джона Боллинджера, трейдера с мировым именем, кстати чей основной детский интерес, был связан с фотографией и кинематографией.

Многим позднее, Джон Боллинджер, заинтересовался экономикой, стал президентом компании BoUinger Capital Management, является консультантом по управлению капиталом и постоянный аналитик на Financial News Network (FNN) и CNBC.

Краткое содержание статьи, выглядит так:

  • Как строятся полосы Боллинджера;
  • Принцип работы индикатора полосы Боллинджера;
  • Методы использования линий Боллинджера;
  • Заключение. 

Всем привет, на связи автор сайта tevola.ru, Александр Норкин. Совсем недавно, мною была затронута очень важная тема, волатильности на рынке Форекс (со статьей можно ознакомиться здесь).

В той статье, кроме стандартных вещей связанных с вопросами, что такое волатильность и как ей пользоваться, я перечислил некоторые индикаторы, которые помогут определить эту самую волатильность.

Полосы Боллинджера, так же были в списке.

Ввиду того, что индикатор полосы Боллинджера, является одним из представителей индикаторов волатильности, он заслуженно получил мировое признание и поэтому заслуживает более детального рассмотрения.

Как строятся полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, которые повторюсь еще называют линиями Боллинджера, является индикатором, который входит в стандартный набор индикаторов многих торговых платформ. MetaTrader 4, так же не остался в стороне и включил полосы Боллинджера в свой арсенал.

По сути, индикатор заявляется как трендовый и очень схож с Moving Average, ведь в его основе заложена скользящая средняя.

Как установить индикатор полосы Боллинджера 

Как уже было сказано, индикатор включен в стандартный набор индикаторов платформы MT4 и чтобы его установить, нужно нажать на Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Bollinger Bands.

Линии Боллинджера наносятся непосредственно на график и выглядят, как показано ниже:

Как вы можете видеть, Джон Боллинджер предлагает использовать индикатор в виде скользящей средней, с периодом 20 и двух линий: верхнее и нижнее стандартное отклонение, которые и создают эффект рыночной волатильности.

Стандартное отклонение – это мера разброса случайных величин от среднего значения, которая равна квадратному корню из дисперсии.

Вычисляется при помощи формулы:

Обратите внимание

При создании своего индикатора, Джон Боллинджер руководствовался теорией вероятности. 

Если от среднего значения в обе стороны отложить отрезки величиной со стандартным отклонением, то в этот промежуток попадает не менее 68% значений случайной величины, если же отложить отрезки величиной в 2 стандартных отклонения, то в такой промежуток попадает не менее 95% значений, если же отложить отрезки величиной в 3 стандартных отклонения, то в такой промежуток попадает более 99% значений.

Посмотрите как ведет себя индикатор, при разном значении стандартного отклонения:

  • фиолетовая линия: стандартное отклонение = 3;
  • красная линия: стандартное отклонение = 2;
  • черная линия: стандартное отклонение = 1.

Эти утверждения верны для совокупности случайных величин, которые близки по своему характеру и нормальному распределение. Ценовые колебания на рынке Форекс, по видимости, можно рассматривать как подчиненные закону распределения, близкого к нормальному. 

Настройки индикатора полосы Боллинджера

В настройки индикатора входит 4 важных пункта: 

  • Период – устанавливается значение для скользящей средней. 
  • Сдвиг – задается количество баров смещения скользящей средней. 
  • Отклонение – то самое стандартное отклонение.
  • Применить к – определяет по каким ценам будет происходить расчет.

Стандартные настройки, заданные автором индикатора Джоном Боллинджером, выглядят следующим образом:

  • Период: 20;
  • Сдвиг: ;
  • Отклонения: 2;
  • Применить к: Close.

Принцип работы индикатора полосы Боллинджера 

Исходя из того что по теории вероятности, в построенный диапазон (от верхней линии отклонения до нижней линии отклонения) должна попасть большая часть цен, можно легко сформулировать смысл использования полос Боллинджера и выявить несколько важных моментов.

Цены тяготят к скользящей средней

Если мы считаем что Джон не ошибался и при стандартном отклонении с коэффициентом 2 менее 95% значений должны быть в диапазоне, выходит, что касание, а уж тем более пересечение линии отклонения Боллиджера, говорит о чрезмерном давлении и требует коррекционного движения, хотя бы до среднего значения. 

Сужение границ – образование “горлышка”

Слишком узкими границы, так же не могут существовать Сужение границ, так же является не нормальным состоянием рынка и требует расширительного движения, которое может свершиться за счет значительного движения цен, иначе говоря повышению волатильности, в верхнюю или нижнюю сторону. 

Пересечение границ линий Боллинджера или пробитие их ценой обычно является хорошим сигналом последующего отката при этом целью является как минимум, среднее значение. Исключение составляет ситуация представляющая расширение узкого горлышка.

В этой ситуации цены достаточно долго могут расти или падать, находясь все время на одной полосе Боллинджера и расширяя допустимую полосу колебаний. Это обусловлено силой движения цен, после прорыва диапазона консолидации.

Действительно, сужение полос Боллинджера, возможно лишь при возникновении узкого горизонтального диапазона цен или флета. 

Данный индикатор хорошо работает на всех графиках от минутных до часовых. Линии Боллинджера, имеют чисто статистическую природу, поэтому они безразличны к предмету исследования и могу применяться к различным процессам как и скользящие средние. 

Методы использования линий Боллинджера

Постараюсь сформулировать два метода использования полос Боллинджера и рассмотреть их на реальном графике, но прежде чем это сделать, нужно помнить, что они очень похожи на методы использования простых каналов применяемых в классическом техническом анализе.

По своей сути, линии помогают определить относительную перекупленность или перепроданность рынка, однако их характеристики, делают этот индикатор идеальным для того, чтобы предсказать разворот тренда. 

Линии Боллинджера содержат значительное количество ценовых движений рынка, движение за одну из полос, является отклонением от ценового поведения и на такое событие, надо реагировать.

Читайте также:  Объемы быков и медведей

Классический метод – основан на пробое линий

Входим в рынок, в направлении прорыва, в момент пересечения линии стандартного отклонения, что сигнализирует о возможном начале тренда. Выходим из сделки в момент пересечения ценой, противоположной линии стандартного отклонения.

Коррекционный метод – основан на работе внутри линий 

В данном случае, торговые правила крайне просты. Покупайте как только цена коснется нижней полосы отклонения и следите за ценой. Если движение вниз продолжится и цена закроется ниже нижней полосы отклонения, иначе говоря случится пробой, примите убытки и выйдите из сделки. В случае движения в вашем направлении, следует находится в сделке до верхней полосы отклонения. 

Те же самые правила применяют при обратной позиции. 

Этот метод считается эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков, и больших доходов с торговой стратегией покупок на впадинах и продажах на пиках.

Заключение

Вот и все что я хотел сказать по данному индикатору. В статье были рассмотрены моменты:

  • Как строятся линии Боллинджера;
  • Принципы работы линий Боллинджера;
  • И методы применения.

Полосы Боллинджера пользуются заслуженным авторитетом у профессиональных трейдеров, поэтому считаю правильным не заканчивать статью, а продолжить обсуждение его плюсов и минусов в комментариях.

Источник: http://www.tevola.ru/trading/avtomatizatsiya-torgovli/indikatory/bollinger-bands.html

Как пользоваться индикатором Bollinger Bands

Полосы Боллинджера: насколько они полезны

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) — один из наиболее популярных, ставших классическими, ценовых индикаторов технического анализа. Далее для краткости буду называть его BB.

Он применяется уже три десятилетия, имеет тысячи версий и интерпретаций, в зависимости от торговой системы того или иного трейдера и рынка, на котором он используется.

Созданный изначально для фондового рынка, инструмент впоследствии получил широкую популярность и на валютном рынке.

История возникновения и расчет индикатора Bollinger Bands

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Автор метода Джон Боллинджер – человек с необычной для трейдера биографией. Родившись во Франции, и переехав с семьей в Нью-Йорк, он оказался в Голливуде в качестве фотографа и оператора, о профессии которого мечтал с детства.

Телеканал Financial News, на который он устроился, дал ему множество поводов наблюдать за работой финансовых аналитиков. В итоге аналитиком и трейдером стал сам автор теории, которая обрела законченный вид в начале 1990-х. Сейчас Д.

Боллинджер владеет крупным биржевым фондом Bollinger Capital Management, занимается консалтингом и продолжает вести еженедельную телевизионную рубрику на тему технического анализа.

Среди трейдеров, особенно исповедующих техническую торговлю, получила известность книга «Bollinger on Bollinger Bands», которую при желании можно скачать в сети в переводе на русский язык.

Самое распространенное определение индикатора звучит как диапазон отклонения (обычно X2) цены акции, биржевого товара или валюты, от простой скользящей средней (SMA, Simple Moving Average). Индикатор позволяет определить, насколько цены отклоняются от своего стандартного диапазона, внутри которого они считаются нормальными.

Ширина диапазона (в нашем случае – торгового коридора) не статична, она меняется пропорционально отклонению. Помимо отклонения, для расчета BB берется также временной отрезок скользящей средней. Он колеблется от 13 до 24 дней и зависит от стратегии трейдера, но в рекомендациях самого Д.

Болинджера имеется в виду 20-дневная скользящая средняя.

Он пришел к этому показателю опытным путем: при уменьшении количества свечей, цена начинает чаще пробивать границы канала, что приводит к ложным сигналам; при увеличении длины конверта, канал расширяется, а индикатор теряет чувствительность к ценовым движениям.

То же самое происходит при изменении настроек отклонения: при значении менее двукратного, растет частотность сигналов, при отклонении более двукратного — наоборот. Формулы расчета BB «в обычной жизни» трейдеру вряд ли понадобятся, так как всё заложено в автоматических настройках.

Но, для полноты описания, приведу их здесь.

Рекомендую прочитать также:  Старые песни о главном: отзывы о Larson&Holz

Где D – число стандартных отклонений; N – число единичных отрезков времени для расчета скользящей средней (например, 20).

Важно

Наибольшее распространение метод получил в трендовых торговых системах. Это вполне объяснимо: смещение линий позволяет предугадать тенденцию, в направлении которой, вероятнее всего, будет двигаться цена.

В этом заключается главная ценность индикатора BB: он не просто фиксирует уже состоявшиеся события, а показывает, как цена ведет себя сейчас, и куда она, с большой вероятностью, намерена двигаться.

Картинка на графике, на который наложены полосы, позволяет разглядеть не только начало и конец тренда, но и локальные импульсы как истинные так и ложные.

Полосы Боллинджера внешне и по своей сути напоминают другой популярный инструмент — конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes, MAE). Оба индикатора отражают диапазон ценовых колебаний, имеют схожие уровни поддержки и сопротивления.

Однако границы конверта, определяющие положение верхней и нижней кривой, имеют фиксированное значение и рассчитываются в процентах. Чем выше процент, тем шире конверт MAE. На рынке форекс, для разных валютных пар исторически сложились различные рекомендуемые значения ширины конверта.

Так, для EUR/USD, по которой обычно нет большой амплитуды колебаний, чаще всего используется 2%-й конверт.

В случае с BB, полосы выстраиваются на расстояниях, которые рассчитывается не в процентах, они равны числу стандартных ценовых отклонений и зависят от волатильности рынка.

Ширина коридора пропорциональна среднеквадратическому отклонению (термин взят из статистики) от скользящей средней на анализируемом временном отрезке. Нижняя линия смещена вниз на определенное количество стандартных отклонений.

Совет

Достижение ценой этой линии и её «прокол» вниз может служить сигналом к покупке. Верхняя линия смещена вверх по тому же принципу. Её пробитие может послужить сигналом на открытие позиции на продажу.

Самым простым сигналом считается пробитие снизу вверх (сигнал к покупке) или сверху вниз (сигнал на продажу) скользящеей средней линии. Обычно BB накладываются на основной ценовой график, реже – на дополнительные (например, на стохастический осциллятор).

Индикатор берет в расчет сделки в статусе Close, т.е. закрытие свечи. Индикатор BB относится к числу базовых инструментов и задается трейдером в ходе настройки графика. Опция бесплатна и входит в базовую комплектацию большинства известных терминалов.

Настройки в системе выглядят примерно так:

Рекомендую прочитать также:  Мои отзывы о FIBO Group

Джон Боллинджер сформулировал основное правило, по которому строятся BB и которое заложено в автоматический алгоритм торговых платформ: примерно 95% цен должны находиться внутри определяемого полосами коридора, около 5% — за его пределами. Логично предположить, что чем больше стандартное отклонение, тем выше вероятность того, что цена останется внутри широкого диапазона, ограниченного полосами.

Как ведет себя индикатор BB и как его читать

Принцип BB состоит в том, что коридор сужается и расширяется вслед за волатильностью рынка, определяя тем самым уровни поддержки и сопротивления. Во время активизации фундаментального новостного фона полосы расширяются. В период затишья, когда график дрейфует во флэте, а рынок консолидируется, полосы сужаются. Графический пример можно посмотреть на скриншоте.

BB ведут себя по-разному при различных состояниях рынка. Во время спокойного состояния, верхняя и нижняя полосы располагаются горизонтально и сравнительно близко друг к другу, средняя полоса проходит по центру канала.

Если в движении цены возникают импульсы вверх, но нижняя граница при этом не спешит менять своего положения, то с большой вероятностью это ложный, не трендовый пробой. Полосы начинают расширяться, но при угасании импульса возвращаются в исходное положение.

Такое стремление цены к центру заложено в самом принципе BB.

При увеличении волатильности, канал заметно расширяется. Если нижняя полоса начинает движение вслед за верхней, скорее всего, имеет место восходящий тренд. О начале угасания тренда будет сигнализировать возврат верхней полосы в горизонтальное положение, а затем направление вниз.

В том же порядке, верхняя полоса начнет новый разворот вверх либо обе полосы обозначат очередную горизонтальную консолидацию.

Таким образом, индикатор BB помогает увидеть возможную точку разворота тренда, динамические уровни поддержки и сопротивления, а также состояние перекупленности или перепроданности рынка.

При использовании BB, стопы выставляются в позициях, выходящих за пределы канала. Поскольку самым распространенным графическим отрезком, формируемым полосами, является двухпроцентный конверт, убытки должны по идее ограничиваться этой величиной. При более жестких настройках стандартного отклонения, например, Х1.

Обратите внимание

5, ширина канала сужается, а количество пробоев за его пределы закономерно возрастает. Вместе с этим увеличивается частота сделок с меньшим потенциалом доходности и возможных потерь, что применимо к более консервативным ТС.

Если настроить стандартное 20-дневное ограничение, убыток или прибыль будут фиксироваться при достижении этой точки автоматически.

Установка индикатора Болинджера

Разберем особенности установки индикатора Болинджера на примере торговой платформы Метатрейдер 4. Для начала следует открыть торговый счет у брокера. Например, открыть демо-счет у брокера Амаркетс можно по кнопке ниже.

Далее нужно скачать торговый терминал с сайта брокера, в терминале по умолчанию присутствует набор самых популярных индикаторов в том числе индикатор полос Болинджера. По крайней мере такая опция есть у большинства брокеров.

Для  установки индикатора нужно в окне Навигатора, нажать на Индикаторы\Трендовые и дважды кликнуть на Bollinger Bands. На экране появится окошко с настройками параметров индикатора, которые можно оставить по умолчанию (Период 20, отклонение 2), т.к.

они являются самыми популярными у трейдеров. После нажатия ОК, на графике появятся полосы Болинджера.

Плюсы и минусы применения BB

Наш обзор не будет полным, если мы не выделим преимущества и недостатки технической торговли с использованием BB. Преимущества:

  • Универсальность применения на любых рынках, с использованием большинства торговых инструментов;
  • Возможность наблюдать и прогнозировать динамику цены в математически рассчитываемом коридоре;
  • Использование BB как основы для построения эффективных трендовых торговых систем;

Недостатки:

  • Высокая вероятность ложных сигналов, которые составляют большинство из общего количества импульсов;
  • Субъективность инструмента в интерпретации показателей различными трейдерами;
  • Отсутствие универсальных настроек под разные форматы торговли на фондовом и валютном рынке

P.S. Чтобы сгладить описанные выше недостатки метода и сократить вероятность сделки на ложном импульсе, полосы Боллинджера рекомендуется использовать в сочетании с другими индикаторами технического анализа. Например, сверять их с показателями:

  • конвертов MAE;
  • наложенных на график трех скользящих средних – простой, экспоненциальной и взвешенной;
  • свечных паттернов, в которых сигналами к развороту тренда могут служить, например, перевернутые свечи у границ канала.

Если у вас есть личный опыт применения полос Боллинджера в своей торговой стратегии, поделитесь в комментариях. Всем профита!

Источник: https://smfanton.ru/forex/polosy-bollindzhera.html

Ссылка на основную публикацию