Внимание: индикатор rsi в новом формате!

Индикатор RSI (Relative Strength Index) или индекс относительной силы

Здравствуйте, дорогие друзья!

Мы продолжаем знакомиться со стандартными техническими индикаторами. И сегодня я хотел бы рассказать об одном очень популярном индикаторе. Он носит название индикатор RSI (Relative Strength Index) или индекс относительной силы.

По традиции, мы начнем с теоретических основ. Рассмотрим — кем, когда и для каких целей был создан данный индикатор. Далее поговорим об основных настойках, по каким формулам рассчитываются показания индикатора и узнаем о его сигналах. И в завершении я покажу на примере как торговать с помощью этого технического индикатора.

Итак, давайте же приступим.

к оглавлению ↑

Описание индикатора RSI

Впервые индикатор RSI был представлен в 1978 г. его автором Дж. Уоллесом Уайлдером в журнале Commodities, а после был подробно описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах».

На технических графиках индикатор выглядит следующим образом:

Этот снимок графика сделан с торгового терминала MetaTrader 4. Также на рисунке вы можете видеть, как установить индикатор RSI к графику.

А этот снимок был сделан в торговой платформе QUIK. Это самая популярная торговая платформа на российском фондовом рынке. Для того чтобы прикрепить RSI в этой программе, необходимо на графике нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «Добавить график (индикатор)». Далее вы увидите такое же окошко, как и на моем рисунке.

Это небольшое «лирическое отступление» я сделал специально для начинающих трейдеров, которые только-только знакомятся со всеми премудростями трейдинга. Так что уж простите меня, дорогие трейдеры со стажем, если эта информация показалась вам слишком простой и очевидной.

Источник: https://av-finance.ru/texnicheskij-analiz/indikator-rsi.html

Комплексный осциллятор 6-RSI-NEW — простота и надежность

Многочисленные варианты осцилляторов имеют различные полезные функции, но применять их вместе не выгодно – трудно одновременно анализировать множество сигналов.

Поэтому первыми комплексными индикаторами, разработанными для рынка Форекс, стали именно модификации индикатора RSI.

Предлагаемый вариант сочетает в себе все полезные свойства, присущие своей категории индикаторов и сочетает их с некоторыми трендовыми характеристиками.

Обратите внимание

За счет использования фильтрующих ценовых уровней индикатор помогает определить зоны перекупленности/ перепроданости, находить на графике все виды дивергенций и сигнализирует о возможных точках входа сменой цвета и появлением контрольных точек на базовой линии 50.

Как и все осцилляторы, данный индикатор обычно применяется на малых периодах (от М30 до H4) и даже на первый взгляд выглядит достаточно эффективным. Смотрите скрин на периоде М30.

Базовые настройки индикатора можно не менять, но период RSI рекомендуется подобрать отдельно для различных инструментов. Индикатор содержит два параметра для линии баланса (BullLevel и BearLevel), в стандартной конфигурации они совпадают, но в принципе можно установить отдельные значения для растущего и падающего рынка – это используется для торговли на фьючерсах или акциях.

Стандартные настройки индикатора подразумевает использование трех уровней: • от 60 до 100 – зона перекупленности; • от 40 до 0 – зона перепроданности;

• 50 – дополнительный (равновесный) базовый уровень.

Для высоковолатильных инструментов нужно повысить уровень фильтрации, то есть применять уровни 30/70 или 20-80, что позволяет уменьшить количество «ложных» сигналов.

Индикатор использует очень полезную функцию — цветовую маркировку: при бычьем тренде цвет линии зеленый, при медвежьем – красный. Это особенность присуща трендовым индикаторам для ранней идентификации зарождающегося тренда и подтверждения разворота тренда для правильного выхода из позиции. При пересечении базовых линий можно проводить первичный анализ возможностей для открытия.

Важно: Открываем позицию при смене цвета и пересечения индикатором линии 50.

Появление точек на контрольной линии 50 и пересечение ее индикатором внизу вверх дает сигнал на открытие позиции buy, но более надежный сигнал появляется в момент перехода индикатора в зону выше 60.
Аналогично: при пробое центральной линии сверху вниз – ожидаем подтверждения сигнала на открытие позиции sell.

Важно

Флетовые периоды рынка отражаются колебаниями индикатора в диапазоне 40-60. Индикатор не перерисовывается и дает надежные сигналы, ему можно доверять и держать открытую позицию до четкой смены тренда: перемены цвета линии и пробития контрольных уровней.

Для любителей отвлекаться от наблюдения рынка имеется встроенная функция звуковой индикации благоприятного момента на вход в рынок (Alert), который срабатывает как смене цвета, так и при пересечение базовых уровней перекупленности/перепроданности. Звук включен по умолчанию.

Для создания эффективной торговой системы необходимо использование комбинации нескольких индикаторов, как правило, трендовых и объемных, но использование осциллятора – обязательно, и требования, предъявляемые к осциллятору, достаточно высокие. Именно индикатор 6-RSI-NEW можно рекомендовать для стратегий, несклонных к скальпингу и с умеренным уровнем риска.

Помните: не существует идеальных индикаторов и риск потерь присутствует всегда. Залог успеха на Форекс: надежный брокер и проверенная торговая стратегия.

Изучайте, торгуйте и – зарабатывайте!

6-RSI-New

Источник: http://vernofx.ru/indicators/6-rsi-new/

Шесть стратегий применения индикатора RSI

Индикатор RSI принято использовать для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Индикатор обеспечивает относительную высокую точность анализа даже в стандартном варианте использования. Рассмотрим 6 способов применения RSI, которые еще больше повысят точность индикатора.

Стандартный способ применения RSI

Первый, традиционный способ — покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.

  • Когда значение линии RSI опускается ниже уровня перепроданности (обычно 30%), силы медведей ослабевают, а значит выход индикатора из этой зоны — самое время открывать позицию на повышение.
  • Когда же значения поднимается выше уровня перекупленности (обычно 70%), нужно рассматривать варианты для входа на понижение.

Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.

RSI на малых таймфреймах

2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.

Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:

RSI с периодом 5 на 1-минутном графике

3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период, чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.

Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:

RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1

Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.

4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.

Настройки такие:

  • период RSI равен 2 барам;
  • границы перекупленности также выставляются максимально возможные – 99 для перекупленности, и 1 для перепроданности.

Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.

Скальпинг с RSI

Дивергенция

5 способ — поиск дивергенций на графике — эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция — это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.

Пример дивергенции — на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:

Дивергенция RSI

Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить — нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет — покупаем опцион CALL, если снижается  — PUT.

Виды дивергенций RSI

Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:

Вход в позицию на основе дивергенции

RSI + Bolinger Bands

Последний, шестой способ — совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй — общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.

Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.

Сигнал PUT: цена пересекает верхнюю линию канала – цена открытия свечи выше, закрытия — ниже (внутри канала). На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перекупленности заходит внутрь канала:

Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера

В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:

Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера

Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма.

В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала.

Совет

Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.

Cамые известные и распространенные индикаторы способны стать основой для прибыльной торговой стратегии, если использовать их правильно. Мы рассмотрели несколько простых способов, как увеличить процент успешных сделок по традиционной стратегии RSI. Попробуйте использовать эти методики на бесплатном учебном счете.

Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент.

В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних.

Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.

Источник: https://blog.iqoption.com/ru/6-sposobov-poluchit-maksimum-rsi/

Индикатор First RSI Level

Индикатор First RSI Level является инновационным алгоритмом для оценки сложившейся на рынке ситуации. В основе описываемого алгоритма лежит теория продавливания областей перепроданности/перекупленности, а также проверенный временем инструмент RSI.

Индикатор First RSI Level выявляет уровни основания присутствующего на графике тренда и воспринимает его пробой в качестве удобного момента для создания успешных позиций. Важным достоинством описываемого алгоритма является тот факт, что подходящие места для создания успешных позиций он отмечает на графике при помощи разноцветных стрелочек.

Читайте также:  Юрий васильев, стратегии «снайпер» и «фбр»

Благодаря этой особенности описываемый алгоритм прекрасно подходит как спекулянтам, обладающим определенным опытом, так и новичкам.

Так как описываемый алгоритм является универсальным инструментом, он с одинаковым уровнем эффективности может применяться на различных временных интервалах и валютных парах. Авторы этого алгоритма также рекомендуют применять его для скальпинга, так как он в состоянии улавливать микротенденции и на их основании выявлять места для создания успешных позиций.

Чтобы скачать индикатор First RSI Level, щелкните по ссылке, которую вы можете увидеть ниже.

[sociallocker id=»7319″]Скачать индикатор First RSI Level[/sociallocker]

Индикатор First RSI Level. Оптимизация

Установка алгоритма отличается простотой. Этот процесс не должен вызвать каких-либо существенных трудностей даже у новичков, которые не обладают опытом применения схожих инструментов. После запуска описываемого алгоритма, на экране отобразиться окошко с его параметрами.

Индикатор First RSI Level обладает следующими параметрами:

  1. «RSI-Period». Этот параметр отвечает за настройку индикатора RSI, входящего в состав описываемого алгоритма.
  2. «RSI-maximum-level». В этом поле вы можете настроить область перекупленности для инструмента RSI, который входит в состав описываемого алгоритма.
  3. «RSI-minimum-level». В этом поле вы можете настроить область перепроданности для инструмента RSI, который входит в состав описываемого алгоритма.
  4. «Alerts». В этом поле вы можете активировать звуковое оповещение, которое будет звучать в момент появления на экране новой стрелки.

Также в параметрах алгоритма вы можете изменить внешний вид и оттенок стрелочек, которыми описываемый алгоритм отмечает оптимальные места для создания удачных позиций.

Применение алгоритма

Индикатор First RSI Level является очень простым в применении. В момент, когда ценовой уровень прибивает линию основания тенденции, которую выявил описываемый алгоритм, на экране появляется стрелочка.

Если на экране появляется стрелочка, обладающая красным оттенком, вам необходимо создавать позицию на продажу. Для того чтобы создать позицию на покупку, вам необходимо дождаться появления на экране синей стрелочки. Активные позиции можно закрывать по Stop-Loss или при возникновении на экране противоположного сигнала.

Как и все стрелочники, индикатор First RSI Level периодически выдает ошибочные сигналы, которые могут вызвать убытки. Применение индикатора First RSI Level в паре с дополнительными алгоритмами, подтверждающими полученные сигналы, позволяет избежать подобного развития ситуации. При желании можно создать собственную методику создания успешных позиций на основе индикатора.

Чтобы научиться корректно оптимизировать и применять индикатор First RSI Level, воспользуйтесь демо-счетом. Лишь после накопления достаточного количества опыта и навыков можно приступать к торговле на реальные денежные средства.

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://lux-profit.ru/indikatori-forex/indikator-first-rsi-level.html

Индикатор RSI, как советник на Форекс

Разбирая индикаторы Форекс, нельзя не затронуть RSI индикатор. Поскольку RSI является прямым методом определения тенденции рынка в техническом анализе. Формула RSI индикатора связана с теорией вероятности.

Идея RSI подтверждает, что абсолютно любое движение тенденции, в каком бы то не было направлении, обязательно заканчивается, так как это направление рано или поздно неизбежно изменится.

Первоочередное назначение индикатора RSI — это измерение импульса хода цены. Значения RSI индикатора всегда колеблются в области 0-100%. В этом случае, зоной перепроданости будут все значения менее 30%, а значения превышающие 70% — зоной перекуплености.

Интервал между вышеперечисленных 2-х зон обычно считается центральной зоной. Зачастую большинство трейдеров акцентируют внимание на значение индикатора RSI, превышающее 80%, как сигнал о том, что рынок Forex полностью перекуплен и будет более восприимчив к понижению.

Эта закономерность еще одно подтверждение того, что рыночная цена не может расти или падать непрерывно.

Используя индикатор RSI, можно определить, МОМЕНТ ПОВОРОТА тенденции на рынке Форекс в какую либо сторону. Но используя в повседневной торговле только лишь RSI индикатор, необходимо быть очень внимательными.

Обратите внимание

Так как история не раз показывала, что когда значение индикатора RSI держится на предельно низком или же высоком уровнях, продолжительный период без определенных разворотов, это обычно сигнал того, что рынок серьезно ослаб, или напротив, очень прочный и никаких конкретных сигналов поворота он не показывает.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА

Сертификат: ЦРОФР | Лицензия: FinaCom | Брокер не требующий верификации! |

Как определять торговые сигналы по индикатору RSI, на рынке Форекс?

Итак, как же определить какие сигналы подает нам RSI индикатор? В этом случае, наилучшим вариантом будет придерживаться следующей схемы:

RSI индикатор выше значения 50 – подтверждается восходящее движение тренда, значение менее 50 – подтверждается спад тренда
Далее, RSI индикатор пересекает вверх значение 70 – сигнал о том, что рынок перекуплен
RSI индикатор пересекает вниз значение 30 – сигнал о том, что рынок перепродан
RSI индикатор держится выше 70 – сигнал о сильном повышающемся тренде
RSI индикатор держится ниже 30 – сигнал о сильном нисходящем тренде
RSI индикатор пересекает вниз значение 70 – начинается нисходящий тренд
RSI индикатор пересекает вверх величину 30 – сигнал о начале повышающегося тенденции
Линия тренда индикатора RSI прерывается – дает предупреждение об изменении тренда.

Индикатор RSI показывает дивергенцию (иначе говоря, расходится с ценовым графиком) – сигнал о возможном изменении тренда.

Скачать индикатор RSI с файлом установки

Дивергенция индикатора RSI

Из анализа дивергенции было видно, что основной параметр для биржевого RSI (это — численность свечей для расчета индикатора) была определена как — 12. Так как данное значение недалеко от стандартной единицы параметра.

Более того, 12 — это ровно половина суток.

Поскольку сигналы дивергенции, одновременно являются сигналами изменения тенденции, то обычно берется в расчет именно такие моменты дивергенции (расхождения), при которых RSI индикатор, колеблется в зоне перекупленности а затем перепроданности.

С учетом такого условия дивергенция бралась в учет только при индикаторе RSI, находящемся в значениях 0-40 и соответственно 60-100.

Любая дивергенция характеризуется несколькими параметрами, а именно:

  • время, характеризующее общую удаленность максимальных значений друг от друга
  • различие в цене валюты
  • различие в значениях индикатора RSI
  • также параметр «тренд», показывающий значимость текущей дивергенции. Он всегда подсчитывается как разница в самой цене валюты в момент 2-го экстремума и непосредственно цене в завершении движения, предопределенного дивергенцией.

Если подсчет времени, а также других параметров, затруднений не вызвал, то анализ и определение силы тренда является очень трудной задачей.

На данном рисунке, показано бычья дивергенция по RSI.

Рекомендуем: Лучшие из индикаторов тех.анализа:

Дивергенция RSI

Перепроданность и перекупленность индикатора RSI

Значения RSI индикатора находится в числовом отношении 0-100%. А уже зоной перепроданности, считается область значений меньше 30%, а зоной перекупленности — больше 70%.

Эти две зоны, будут именованы как боковые зоны, а диапазон всех значений между боковыми зонами будет — центральной зоной.
Как правило, RSI индикатор обладает всего лишь 1 параметром — числом стадий учета.

И только исходя из используемой торговой стратегии, выбирают значение индикатора, так как один вид сигнала можно истолковать совсем по разному, при различных RSI значениях.

RSI индикатор при различных значениях подает такие виды сигналов как:

  • Высокое число периодов, начиная от 14 и более. Здесь, выход индикатора RSI из боковых зон, предупреждает о смене текущего тренда. Здесь сигналом считается переход индикатора RSI в центральную из боковых зон.
  • Меньшее число периодов, т.е. менее 5. Вход индикатора RSI в боковые зоны предупреждает о силе текущего тренда. Торговые позиции следует открывать строго в направлении текущего тренда.

Эффективно ли применение RSI индикатора на практике?

Использовать RSI в торговле довольно просто. Здесь необходимо лишь постоянное наблюдение за линией RSI индикатора. Если линия пересекла значение 70, — рынок Форекс перекуплен, открываем исключительно короткие позиции.

Когда линия RSI пересечет значение 30, — рынок будет перепродан, соответственно открываем длинные позиции. Это самые важные два правила.

В заключение об индикаторе RSI

Большой плюс индикатора RSI — это его подчинение общим правилам в графическом анализе и факт присутствия дивергенций. Графические линии тренда в RSI, можно строить так же, как и в ценовом графике.

Однако важной особенностью является то, что RSI является также и осциллятором и даже советником. Подаваемые им сигналы обладают высокой эффективностью только в боковом движении (или флэте) рынка.

Вследствие этого RSI индикатор необходимо совмещать с другими осцилляторами, к примеру с ADX.

Но все же сигналы абсолютно любого индикатора можно фильтровать, а большое число используемых индикаторов, может затруднить торговлю.

RSI индикатор: секрет успеха

Источник: http://InfoFx.ru/torgovye-metody/indikator-rsi-kak-sovetnik-na-foreks/

RSI: Relative Strength Index

Индекс относительной силы RSI, он же Relative Strength Index (несознательные граждане называют “ресай”) – один из ключевых осцилляторов, который используется во всем мире.

Если вы включите наши или западные экономические новости, присмотритесь к графикам у трейдеров на мониторах. Весьма велика вероятность, что на одном из них промелькнет именно RSI.

Данный индикатор отображает так называемый “моментум” – то есть скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены.

Важно

Другими словами, с помощью RSI мы можем анализировать силу или же слабость текущего рыночного состояния цены. Индикатор основан на использовании цен закрытия за определенный промежуток времени, на базе чего и рождается эффективность, проверенная временем.

В результате, он применяется везде – для настоящих индексов, фьючерсов, опционов, валютных пар и для определения того, будет ли дождик в четверг. Короче говоря, торговая стратегия с RSI – то, что доктор прописал бедному бинарщику.

Простой, надежный, сверхпопулярный индикатор – что тут еще добавить? Только как использовать индикатор RSI для бинарных опционов.

Открыли живой график, выбрали RSI, профит:

История создания

Создатель RSI – это трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). Чуть ранее я описывал другой знаменитый его индикатор, а именно, Parabolic SAR.

Читайте также:  Стратегия 3 свечи для форекс и бинарных опционов

Уэллс – еще один пример того, как в трейдинг приходят люди со стороны. Он был обычным техником на флоте, потом много лет работал рядовым инженером-механиком. Но зарплата, как вы понимаете, видимо была слишком скудна, поэтому Уэллс параллельно пытался торговать на бирже.

Некоторые высказывания Уайлдера:

  • “Не можешь справиться с эмоциями – вали с трейдинга.”
  • “Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”
  • “Именно из-за ваших эмоций рушатся любые планы, стратегии и системы. Так вам и надо” (шутка, последнее я добавил).

Веселый дядька. В общем, он сосредоточился на техническом анализе, в чем и преуспел. В 1978 году вышла его книга “New Concepts in Technical Trading Systems”, где он впервые представил, среди всего прочего, индекс относительной силы – RSI.

Шли годы, а индикатор только набирал популярность. До сих пор торговля по RSI – один из фундаментальных инструментов, который используют технические аналитики. Везде, в любых банках и инвестиционных фондах. За годы индикатор обкатали и нашли массу сценариев для его применения.

Формула RSI

Очень простая формула, понятная и пятиклашке.

Как работает индикатор RSI

Мы уже разобрались с тем, что RSI – осциллятор что показывает “моментум”, силу и амплитуду цены. Индикатор отображается на шкале в диапазоне от 0 до 100.

  • Чем ближе RSI к 0 – тем больше движение цены вниз ослабевает.
  • Чем ближе RSI к 100 – тем активнее замедляется движение цены вверх.

По умолчанию, индикатор учитывает цены за 14 дней. Это значение можно изменить, но я использую базовый вариант.

Как пользоваться RSI

Рассмотрим несколько простых сценариев использования индекса относительной силы.

Перекупленность и перепроданность

По мнению создателя RSI, когда цена двигается очень быстро и индикатор стремительно летит вверх, это значит, что цена находится в зоне перекупленности и совсем скоро выдохнется. А там, того и гляди, начнет падать.

Справедливо и обратное утверждение. Если RSI улетел вниз, мы видим ситуацию перепроданности и нужно терпеливо дождаться разворота тренда. При этом:

  • RSI более 70 = перекупленность;
  • RSI менее 30 = перепроданность.

Например. RSI более 70, перекупленность и разворот цены:

Обратная ситуация. RSI в зоне перепроданности:

Когда же RSI находится между 70 и 30 – это нейтральная ситуация, а около 50 – вообще, отсутствие тренда.

Нередко трейдеры, кстати, меняют значения 70 и 30 на 80 и 20. Можете смело попробовать (см. настройки дальше), никто за это не укусит.

Дивергенция

Есть у любого осциллятора однозначно работающий инструмент – это дивергенция. Она хороша везде, у стохастика, макди и многих других осцилляторов.

У RSI мы наблюдаем  точно такую же картину. В дивергенции суть в том, что индикатор расходится с ценой, что и указывает на ее разворот.

  • Бычья дивергенция – цена вниз, RSI вверх.
  • Медвежья дивергенция – цена вверх, RSI вниз.

Например:

Внутренний разворот

А вот здесь мы вообще не смотрим на цену, нам не интересно. Все внимание на сам RSI. Внутренний (внутриграничный) разворот состоит из 4 следующих шагов:

Бычий разворот (на рост цены)

  1. RSI падает ниже 30 (перепроданность).
  2. Подскакивает выше 30.
  3. Отскакивает назад, но все еще выше 30.
  4. Прорыв вверх – смена тренда состоялась.

Медвежий разворот (на падение цены)

  1. RSI поднимается выше 70 (перекупленность).
  2. Падает ниже 70.
  3. Поднимается опять, но все еще ниже 70.
  4. Прорыв вниз – смена тренда.

Пример медвежьего разворота:

Дивергенция, подтверждающая тренд

Все страстно ждут, что цена развернется. Однако, ошибкой было бы считать, что любая дивергенция автоматически дает разворот.

Это – не так. Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Об этом много писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell).

По его наблюдениям, в сильном тренде дивергенция RSI лишь подтверждает этот тренд, а вовсе не опровергает его. Вот как на этом дневном графике:

Это лишний раз доказывает, почему нужно использовать все возможности теханализа для определения трендов. Ибо в сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на неминуемый разворот.

Обратная дивергенция

Мы уже видели пример дивергенции выше. Это когда цена идет вверх, RSI клонится вниз и, в итоге, оказывается полностью прав – цена разворачивается.

Однако, Кардвелл описывал и так называемые обратные дивергенции. В них все наоборот:

  • цена вверх, RSI вниз – будет сильный скачок вверх;
  • цена вниз, RSI вверх –  будет сильный скачок вниз.

Например:

Теперь давайте соединим RSI с парочкой других популярных индикаторов.

Stochastic RSI

Что будет, если один сверхпопулярный индикатор – стохастик – соединить с другим? Получится Stochastic RSI, два шампуня в одном флаконе.

Достаточно поставить на график все три варианта, чтобы оценить разницу. Сверху вниз:

  • RSI;
  • Stochastic RSI;
  • Stochastic.

Как видите, Stoch RSI – это индикатор, в котором взято лучшее от RSI и обычного стохастика. По факту, я расцениваю этот индюк просто как более удобную, сглаженную версию обычного стохастика.

Собственно, именно эту версию стохастика я и применяю. Она прекрасно работает для 5-минутного таймфрейма и выше. А вот для 1-минутки порой лучше использовать стохастик обычный – он более “резвый”.

А вот и вторая популярная парочка.

MACD RSI

Что в MACD главное? Правильно, пересечение линий пониже или повыше. Хорошее такое, уверенное и гладенькое пересечение. А вот RSI поможет его подтвердить.

Например.

  1. Видны две свечи разворота – длинная зеленая за которой выросла не менее длинная красная.
  2. Пересечение MACD
  3. RSI задержался в зоне перекупленности и явно намекает на падение цены.

И цена идет как по маслу:

Достаточно не забывать о том, что именно показывает RSI – силу, с которой движется цена. Осознавая это, будет понятно, когда именно RSI хорошо подтвердит пересечение MACD.

И смотрите как похожа зеркальная ситуация. Она бывает не так часто, но уж если она вам попалась – в яблочко. И снова на арене все те же.

  1. Свечи разворота (длинная красная/длинная зеленая).
  2. Пересечение макди.
  3. RSI, что утомился сидеть в зоне перепроданности.

Настройки RSI

Настроить ресай – как 2 пальца об асфальт. Собственно, поменять мы можем лишь временной промежуток, который, по умолчанию, равен 14 дням. И это хорошее значение, правда. Без особенной необходимости я бы его не менял.

Ну а на вкладке Style вы можете легко поменять стиль индикатора:

  • RSI – линия самого индикатора;
  • Upper band – цвет и толщина верхней линии в закрашенной области; значение 70 можно поменять на 80;
  • Lower Band – тоже самое, для нижней линии; значение 30 можно поменять на 20;
  • Background – вместо миленького фиолетового цвета можно поставить любой другой.

И вообще, никто не мешает сделать RSI для любителей чернухи, чтобы четко видеть, когда он выходит из окрашенной зоны:

Подведем итоги

Между нами девочками: вот уже которое десятилетие индекс относительной силы не дает покоя биржевикам во всем мире. Если вы пойдете на какие-нибудь платные курсы по техническому анализу, я даю вам гарантию – там обязательно расскажут про RSI.

По факту, именно RSI считается одним из лучших индикаторов для создания рыночных метрик и различных торговых стратегий и систем. Это только кажется, что он простой, как волосы в носу – в действительности, в индикаторе скрываются впечатляющие глубины, которые очень интересно раскрывать.

Как и с любым другим индикатором, не вздумайте применять его слепо. Ни ресай, ни любой другой индикатор. Экспериментируйте. Ставьте его на график, следите за тем, что  он показывает. Не спешите делать ставки – поезд не уходит. Цена, темпы ее развития, глубина рынка – все это отслеживают с помощью RSI и правильно делают.

Замечательный индюк, и для новичков, и на вырост. Так что проявите к нему уважение и произносите “ресай” с придыханием, а то индюк обидится, будет являться к вам во снах и нервно дышать в ухо. А кому это надо? Никому. Не обижайте индюков.

Источник: https://binguru.net/rsi-relative-strength-index-2573

RSI индикатор: примеры использования и графики

Приветствую вас, читатели моего блога. Сегодня продолжаем изучение полезных индикаторов, и на очереди RSI – один из лучших осцилляторов для работы на всех рынках. В обзоре подробно остановимся на том, что такое RSI индикатор, отдельно посмотрим на алгоритм расчета. Это позволит лучше понимать принцип действия осциллятора.

История разработки, что показывает RSI

Разработан этот осциллятор был около 40 лет назад, автор – Уэллс Уайлдер. Его можно отнести к категории трейдеров, ставших легендой и образцом для начинающих, успехов в трейдинге он действительно добился немалых. Помимо RSI Уэллс создал еще несколько полезных индикаторов.

Официальной датой рождения алгоритма можно считать 1978 год, когда соответствующая публикация появилась в издании Commodities. Разработка оказалась настолько удачной, что с тех пор RSI входит в состав стандартного набора индикаторов любого торгового терминала. Работает этот индикатор не только на форекс, но и на любом другом рынке.

На графике индекс относительной силы отображается в «подвале», то есть в отдельном окне под графиком. Так как он относится к категории осцилляторов, то его значение меняется в диапазоне 0-100, линия указывает на состояние рынка (о сигналах поговорим чуть позже).

к содержанию ↑

Принцип действия индикатора

Слово «относительный» в названии этого алгоритма некоторых путает. Возникает мнение, что сравниваются 2 разные величины, рассчитывается их отношение. На самом деле индикатор прост, в расчетах используется значение цены на определенном периоде и скользящие средние для сглаживания реакции осциллятора на движение графика.

При расчете свечи делятся на:

  • восходящие, если цена закрытия текущей свечи больше, чем предыдущей;
  • нисходящие – цена закрытия текущей свечи меньше, чем предыдущей.
Читайте также:  Жаргон бывалых трейдеров

На каждой свече значение Relative Strength Index рассчитывается в следующем порядке:

  • с использованием экспоненциальной скользящей средней (ее период задается в настройках осциллятора) рассчитывается значение восходящих и нисходящих свечей – Up/Down соответственно. Относительная сила (Relative Strength) рассчитывается как отношение сглаженного значения восходящих и нисходящих свечей
  • после этого рассчитывается значение индекса относительной силы

Благодаря последней зависимости значение осциллятора всегда будет находиться в диапазоне 0-100. Вместо экспоненциальной скользящей средней могут использовать и другие типы мувингов. Что касается цены, то я работал с ценами закрытия, но в настройках можно выбрать любую другую цену.

к содержанию ↑

Как настроить осциллятор?

Сразу отмечу, что автор РСИ работал на дневных графиках, поэтому те настройки, которые использовал Уэллс Уайлдер, могут не подойти. Да и рынки изменились, движения стали резче, волатильность выросла.

Ключевой параметр, влияющий на работу индикатора – период. Я рекомендую учесть следующее:

  • Уайлдер пользовался значением 14, его до сих пор многие используют;
  • значения периодов 25 и 9 часто применяют на мелких таймфреймах;
  • можно поискать подходящий вариант среди значений 21, 14, 9, 7, 5. Значения ниже 10 в основном используются на крупных таймфреймах. В других терминалах профиль настроек тот же, дополнительных пунктов нет.

Кроме того, в настройках можно задать:

  • тип цены, которая будет использоваться при расчетах;
  • тип линии;
  • положение уровней перекупленности/перепроданности. По умолчанию они заданы на отметках 70 и 30 соответственно. Я рекомендую для высоковолатильных пар, например, для EUR/JPY, GBP/JPY перенести их на 80 и 20;
  • можно добавить произвольные уровни.

Настройка RSI в QUIK, АТАС и других терминалах выполняется так же, как и в МТ4. Исключение составляют пользовательские модифицированные версии осциллятора, специфика их настройки зависит исключительно от того, что в него заложил автор.

к содержанию ↑

Индикатор RSI описание и применение

С алгоритмом расчета, думаю, все понятно, можно переходить к принципам использования в торговле. Несмотря на то, что осциллятор простой, к банальному использованию зон перепроданности/перекупленности сводится далеко не всё.

к содержанию ↑

Стандартные сигналы – использование зон перепроданности/перекупленности

Когда линия осциллятора заходит, например, за уровень перепроданности, это значит, что на протяжении большей части заданного в настройках периода цена росла. То есть большая часть свечей восходящие, а так как рост не может идти бесконечно долго, то и падение не за горами.

Сам по себе факт того, что линия вошла в зону перекупленности не значит, что тут же последует разворот. Это скорее сигнал трейдеру, чтобы он был настороже, а вот момент пересечения линией уровня перекупленности сверху-вниз уже нужно учитывать. Те же правила действуют при работе с зоной перепроданности.

Правда, сами по себе эти сигналы часто грешат неточностями, без дополнительных фильтров не обойтись. В роли дополнительных сигналов могут выступать другие индикаторы, графические построения и паттерны, японские свечи. Новичкам рекомендую ознакомиться с материалом «японские свечи для начинающих».

Совет

Во время тренда линия RSI долгое время может находиться в зонах перепроданности/перекупленности. Но во время флета сигналы дает неплохие, на тихом рынке его можно использовать для торговли на отбой цены от границ диапазона.

к содержанию ↑

Использование комбинаций уровней 80/40 и 60/20. Значение уровня 50

Торговля по RSI возможна и во время тренда. На растущем рынке рекомендую попробовать поработать с уровнями 80/40, на падающем – 60/20. Особенность этих комбинаций в том, что на падающем рынке линия осциллятора обычно не поднимается выше уровня 60, а на растущем – не опускается ниже 40.

То есть линии 60 и 40 выступают как уровни сопротивления и поддержки. Используя эту особенность, можно определять моменты смены тренда.

Уровень 50 непосредственно для заключения сделок не используется, но применяется в качестве водораздела для того, чтобы убедиться есть ли тренд на рынке в данный момент. Если линия находится над ним, то с большой долей вероятности имеем восходящий рынок, под ним – инициатива у медведей.

Такой прием работает во время ярко выраженного тренда, во время коррекции линия не переходит за уровень 50 на шкале осциллятора. Это явление можно использовать как дополнительный фильтр. Например, если в рамках коррекции линия RSI пересекла уровень 50, то вероятность продолжения тренда снижается.

Вообще новичкам я советую начинать торговать именно по трендовым стратегиям, так вероятность слива меньше. О том, что такое торговля по тренду, можно почитать в отдельной статье.

к содержанию ↑

Failure Swing

Следующий прием может рассматриваться как готовая стратегия RSI. Смысл заключается в поиске моментов, когда линия осциллятора, находясь в зоне перепроданности/перекупленности, не смогла переписать минимум/максимум.

Если проводить аналогию с графиком цены, то ситуация, когда, например, цена не может обновить предыдущий максимум, указывает на слабость быков. Покупателей на рынке уже мало, и они не способны обеспечить рост валютной пары или акции. С линией осциллятора логика та же.

В расчет нужно брать только те сигналы, при которых попытка переписать экстремум на осцилляторе происходит сразу же, буквально на следующей свече.

к содержанию ↑

Графические построения и графические паттерны

На RSI, как и на ценовом графике, можно строить трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления и даже работать с графическими паттернами. У такого подхода есть 2 преимущества:

  • можно брать в работу сигналы, которых может не быть на графике. Например, голова и плечи на RSI просматривается, а на графике нет;
  • сигнал поступает раньше, чем с графика валютной пары.

При построении трендовых линий желательно брать те из них, которые строятся по экстремумам, находящимся по разные стороны от границ зон перепроданности/перекупленности. Можно работать и с горизонтальными уровнями.

Риски при таком способе использования осциллятора те же, что и при работе с графиком валютной пары. Например, линия может только имитировать пробой трендовой линии. Статья про ложный пробой целиком посвящена этому вопросу.

к содержанию ↑

Дивергенции/конвергенции

Стандартный прием, работает не только с RSI, но и с MACD, Stochastic и с другими индикаторами. Правила работы те же:

  • я бы рекомендовал учитывать те дивергенции/конвергенции, которые возникают в зонах перепроданности/перекупленности. Лучше всего, если один экстремум на осцилляторе будет в пределах зоны, а другой – уже за ее границами;
  • это скорее вспомогательные сигналы, входить в рынок только на основании дивергенции я бы не рекомендовал.

Нет гарантии, что после ее формирования тут же последует разворот рынка.

Цена может просто продолжать двигаться в узком горизонтальном канале или даже продолжить трендовое движение, так что стопы используйте обязательно.

Если вы только начали работать на финансовых рынках, то вам пригодится статья о том, что такое стоп лосс. Она поможет разобраться с тем, как ограничивают убытки трейдеры.

к содержанию ↑

Комбинация с другими индикаторами

RSI можно использовать практически с любым индикатором в любой торговой стратегии если не как основу, то как один из фильтров. Я же хочу поделиться методом использования комбинированных индикаторов, то есть когда RSI комбинируется с одним из других инструментов МТ4.

Например, на RSI можно добавить скользящую среднюю. В этом случае она будет усреднять не цену, а значения осциллятора. Для этого нужно перетащить МА на RSI и в поле «Применить к» выбрать «First Indicator’s data».

На основании этой идеи созданы пользовательские версии осциллятора. Главное преимущество – за счет сглаживания линии осциллятора устраняется шум, и можно работать в направлении тренда по RSI.

Обратите внимание

Нет универсального ответа на вопрос, с каким индикатором использовать RSI. Помимо МА неплохие результаты можно получить, комбинируя осциллятор с полосами Боллинджера. Это канальный индикатор, отбой линии RSI от его границ довольно точно указывает на разворот цены.

Использовать можно как отбой линии осциллятора от границ ВВ, так и ее выход за границы канала. Это происходит во время резких движений, и часто цена отскакивает в противоположную сторону.

к содержанию ↑

Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны

Как и любой другой индикатор RSI – лишь инструмент, и у него тоже случаются осечки, когда казалось бы идеальный сигнал приносит убыток. Ниже я приведу список недостатков RSI и постараюсь ответить на вопрос как правильно торговать с его помощью:

  • плохо работает во время тренда. Единственный способ решения проблемы – использовать его в комплексе с другими инструментами. Например, работа ведется по МА в направлении тренда, а RSI используется для поиска точки окончания коррекции;
  • RSI на разных таймфреймах дает разные показания. На M15 может указывать на необходимость покупок, а на H4 имеем четкий нисходящий тренд. Приоритет всегда отдавайте старшему временному интервалу, учитывайте положение уровней поддержки/сопротивления на графике;
  • много ложных сигналов – если брать в работу все сигналы, то так и будет. Я рекомендую брать только сигналы, близкие к идеальным и не входить в рынок по показаниям одного лишь индекса относительной силы.

И не забывайте о том, что RSI отлично сочетается с другими торговыми стратегиями, причем не только с индикаторными.

к содержанию ↑

Итоги

На этом обзор предлагаю считать оконченным. Мы разобрались, как настроить индикатор RSI, рассмотрели тонкости его применения и алгоритм работы.

Этого достаточно для того, чтобы не только пользоваться сигналами осциллятора, но и понимать логику его работы.

Это очень важно, я советую вообще ни один индикатор не использовать до тех пор, пока не поймете, какую именно информацию он отображает.

Источник: https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/rsi/

Ссылка на основную публикацию