Индикатор полосы боллинджера1

Индикатор Полосы Боллинджера или как приручить волатильность

Изобретение индикатора Полосы или Ленты Боллинджера (Bollinger Bands) принадлежит американскому аналитику Джону Боллинджеру, который в 1984 году задался целью создать свою собственную систему для анализа и проведения расчетов инвестиций.

Потратив на это около семи лет, в начале 90-х годов Боллинджер представил свою систему инвестиционному и трейдерскому сообществу. Довольно быстро его индикатор обрел популярность у участников рынка, был принят на вооружения многими трейдерами и используется по сей день.

В настоящее время Джон Боллинджер является собственником финансовой компании Bollinger Capital Management inc, которая использует в работе разработанные им методы.

Обратите внимание

Идея полос Болинджера состоит в том, чтобы объединить в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор.

Полосы обозначают на графике направление и диапазон колебаний цены, с учетом тренда и волатильности, характерной для текущей фазы рынка.

Графически индикатор представляет из себя три линии: скользящая средняя посередине, характеризующая основное направление движения, и две линии, ограничивающие график цены с обеих сторон и характеризующие его волатильность.

Верхняя и нижняя линии – это та же скользящая средняя, но смещенная на несколько стандартных (среднеквадратичных) отклонений.

Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, например, во время публикации новостей, и уменьшается в более стабильные периоды.

Таким образом индикатор реализует в себе функции осциллятора в более удобной форме, когда можно сразу на графике с учетом амплитуды колебаний оценить, в состоянии перекупленности или перепроданности находится инструмент.


Настройка индикатора

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри. При этом периодически цена должна касаться границ канала, а при резких движениях допустим кратковременный выход графика за границы.

Период и стандартное отклонение

Сам Боллинджер рекомендовал использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Как правило, период устанавливается от 13 до 24, а отклонение от 2 до 5.

Также, можно использовать в качестве периодов круглые значения 50, 100, 200 или числа Фибоначчи. При этом нужно учитывать, что чем выше период, тем ниже чувствительность индикатора и тем больше будет запаздывание.

Важно

На инструментах с низкой волатильностью такие настройки сделают индикатор бесполезным.

Метод построения средней

Метод построения скользящей средней стоит выбрать тот, при котором полосы будут наиболее четко отыгрывать движения цены на истории. В quik доступны следующие типы средних: simple (простая), smoothed (сглаженная), exponential (экспоненциальная) и vol. Adjusted (скорректированная на объем).

Подробнее о скользящих средних можно прочесть здесь.

Для расчета скользящих средних могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close или typical.


Использование полос Боллинджера

Джон Боллинджер в своей книге «Bollindger on Bollindger Bands» (Боллинджер о полосах Боллинджера) поясняет, что его индикатор не предназначен для непрерывного анализа движения цены.

Невозможно в любой момент времени посмотреть на индикатор и сделать вывод о дальнейшем поведении инструмента.

Но в отдельные моменты времени индикатор дает сигналы, которые сами по себе или в связке с другими методами анализа позволяют использовать хорошие возможности для торговли с высоким потенциалом прибыли.

Для полос Боллинджера характерны следующие особенности:

– Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте.

– Движение, начавшееся от одной из границ, скорее всего продолжится до другой.

– Положение графика цены относительно средней линии свидетельствует о направлении тренда. Если график выше неё, то тренд восходящий и наоборот. При этом сама линия также должна быть направлена в соответствующую сторону.

Далее представлены наиболее распространенные методы использования индикатора в торговле.

1. Покупка/продажа по тренду после откатов.

Когда инструмент находится в стабильном направленном тренде, Полосы Боллинджера помогают идентифицировать точку, в которой наиболее безопасно входить после отката. Как правило, когда есть тренд вверх, график цены находится между средней и верхней линией Боллинджера. Тогда можно покупать в тот момент, когда цена будет откатывать и подходить к нижней линии.

Причем хорошим подтверждающим сигналом будет, если цена в этот момент построит не зигзагообразную, а горизонтальную коррекцию. В таком случае выше вероятность прибыльной сделки и можно использовать короткий стоп за поддержкой консолидации.

Для выхода с прибылью можно использовать точку, в которой цена пересечет среднюю линию в обратном направлении или другие целевые ориентиры.

То же самое справедливо и для нисходящего тренда.

2. Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы (сжатия), соответствующего снижению волатильности.

Совет

Довольно часто перед сильным движением для инструмента характерна низкая волатильность.

В эти моменты присутствует неопределенность, которая не позволяет покупателям или продавцам взять верх и существенно сдвинуть цену.

Когда определенность наступает (это может быть новость, пробой важного уровня или приход крупного игрока), те, кто оказался на неправильной стороне вынуждены в спешке закрывать свои позиции, давая движению импульс.

На графике такой ситуации будет соответствовать сжатие линий Боллинджера перед движением. Здесь индикатор не дает направление, но показывает момент, когда нужно быть внимательным и искать точку входа.

Как правило, если после сжатия цена пробивает одну из крайних линий, то в этом направлении и будет развиваться движение.

Однако такой сигнал может сильно запаздывать, поэтому желательно использовать дополнительные сигналы для входа.  


3. Распознание моделей «двойная вершина» и «двойное основание»

Боллинджер предлагает использовать свои полосы для более точной идентификации классических фигур теханализа. Для фигуры «двойное основание» первый минимум должен быть ниже нижней линии, а второй – на уровне или выше нижней линии. При этом дополнительным сигналом будет снижение объемов на втором минимуме. Аналогичным образом проводится анализ для «двойной вершины».

Помимо распространенных способов применения существует много торговых систем, использующие сочетания полос Боллинджера с другими индикаторами: RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR и др.

Сам Боллинджер в своей книге даже предлагал строить полосы не для графика самой цены, а для графика RSI и использовать получающиеся сигналы.

Таким образом, полосы Боллинджера дают большой простор для построения различных торговых систем и рекомендуются к освоению.

БКС Экспресс

Источник: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/indikator-polosy-bollindzhera-ili-kak-priruchit-volatil-nost

Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Band) для бинарных опционов – описание, настройка и как использовать

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Band) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое “Полосы Боллинджера”

В процессе торговли цифровыми опционами, чтобы определить подходящий момент входа и выхода с рынка, применяется большое число индикаторов. Достаточно интересным индикатором тренда, который заслуживает внимание инвесторов, стал Полосы Боллинджера, который так назван по имени разработчика.

На графике индикатор Боллинджера имеет вид системы из 3-х разных мувингов. Центральный мувинг является средней скользящей, которая рассчитывается исходя из указанного периода. Два других мувинга располагаются выше и ниже центрального. В общем, применяется для расчета Полос Боллинджера формула очень сложная, главное только понимать принципы индикаторной работы.

Читайте: Стратегия торговли MA + Волны Боллинджера для бинарных опционов

Что собой представляет индикатор?

Увеличить

Расстояние между мувингами не бывает статичным. Оно собой представляет среднеквадратичное отклонение от средней скользящей, которая рассчитывается на интересующем инвестора временном интервале.

Значение ширины полос, которые входят в индикатор Боллинджера, регулируются сами. На ней отражается уровень рыночной волатильности. Когда рынок располагается в состоянии покоя, то ширина полос начинается сужаться, а в итоге нижний и верхний мувинг стремятся к среднему. Наоборот, во время нестабильности на рынке и высокой волатильности полосы расширяются, а линии друг от друга «убегают».

Увеличить

Полосы Боллинджера изгибаются в ответ на движение стоимости в какую-либо сторону. В итоге у спекулянта будет некоторый прогноз про то, куда именно движется стоимость. На основании этой информации определяется оптимальное время для совершения сделки.

Читайте: Стратегия торговли по линиям Боллинджера

Обратите внимание

Предельная ясность и простота применения стали причиной того, что многие спекулянты принялись использовать индикатор Полосы Боллинджера. В нем график стоимости почти всегда располагается внутри полосы. Когда он за указанные пределы выходит, следует начинать активный торговый процесс.

Полосы Боллинджера являются значением рыночной перекупленности и перепроданности. Получается, что при моменте подхода стоимости к верхней границы полосы, торговый процесс необходимо вести по завышенной стоимости. Появляется сигнал для открытия ордера на продажу, т.е. ожидание понижения стоимости и ее возвращение к среднему мувингу, который есть в составе индикатора Боллинджера.

Если стоимость приближается к нижнему мувингу индикатора, это является подтверждением перепроданности актива. Предполагая, что произойдет разворот тренда, необходимо заключать ордер на покупку.

Спекулянт должен понимать, что никакие индикаторы не способны предсказать поведение стоимости со стопроцентной гарантией. Поэтому инструмент Полосы Боллинджера необходимо применять в сочетании с другими индикаторами.

Теперь более подробно рассмотрим работу Полос Боллинджера. Достоверно интерпретировать индикатор можно только в случае отсутствия на рынке ярко выраженного тренда. В ином варианте пробив мувингом может подтвердить тенденции, а не быть признаком разворота.

Когда трейдер пытается разобраться с вопросом определения трендовых разворотов на индикаторе Боллинджера, то ему нужно знать, какие именно фигуры на это указывают. Сам разработчик выявил их более 45, но принцип действия в общем похож.

Самыми легко обнаруживаемыми и явными фигурами на графике стали буквы М и W. Первая образуется в верхней части графика, где отображается индикатор Полосы Боллинджера, а вторая – в нижнем. В любых случаях формирование подобных фигур говорит про скорое изменение тренда.

Важно

На первоначальном этапе многие не способны разобраться с применением Полос Боллинджера. При совершении нескольких ошибок они могут подумать, что инструментарий не предоставляет правдоподобных знаний. Это не так, требуется научиться находить вышеописанные ситуации на графике.

Желательно индикатор использовать вместе с иными инструментами. Разобравшись, как работают Полосы Боллинджера, необходимо на график добавить MACD или осциллятор стоимости. Без серьезной и долгой практики здесь не обойтись.

Преимущества

Полосы Боллинджера – это уникальный инструмент, который способен демонстрировать отражение того, что осуществляется на данный момент на рынке. Показывает себя прекрасно индикатор во время работы с барами и японскими свечами. На графике стоимости Полосы Боллинджера стали «ориентиром». Из-за своего наклона они позволяют просто определять действующие тенденции.

Сужение полос говорит про боковое рыночное движение, а границы расширяются во время начала тренда. Определяется все это визуально, а если досконально разобраться в работе индикатора, то без труда можно определить, когда начинается и заканчивается тренд.

Сами полосы к себе «притягивают» стоимостью и большую часть времени «заставляют» ее располагаться внутри полос. Подходят Полосы Боллинджера почти для любых рынков, а не только для флета, как большинство про это думает. Данный индикатор упрощает нахождение моделей продолжения и разворота тренда.

Недостатки

У Полос Боллинджера имеются недостатки. К главному недостатку относится запаздывание, которое присуще для всех средних скользящих. При формировании свечи может появиться небольшая перерисовка, так как берется информация от закрытия свечи непосредственно. Это вызывает дискомфорт в некоторых случаях.

Читайте также:  Что такое экономический календарь

Вторым недостатком стала неполноценность индикатора. Использовать только Полосы Боллинджера для графического анализа нельзя. Как минимум требуется применять еще уровни сопротивления и поддержки, так как большая часть спекулянтов опирается на них.

Установка и настройка индикатора

Перед началом торгового процесса, необходимо правильно выбрать параметры настройки инструмента Полосы Боллинджера. Здесь разработчик индикатора советует не выдумывать ничего. На его создание было потрачено много лет, проводилось тестирование на десятках тысяч сделок. Наиболее идеальными являются стандартные настройки Полос Боллинджера:

  • Параметр длины временного промежутка соответствует 20.
  • Источник, который обозначает, какая информация применяется со свечей, установлена на low значение.
  • Единственным параметром, который стоить изменять в торговле на Полосах Боллинджера стало стандартное отклонение. Инвесторы могут в процессе торговли устанавливать самостоятельно его величину. Стандартный показатель равен 2.
  • По отношению к рынку смещение Полос Боллинджера нужно установить на нулевом уровне.

Увеличить

Данный индикатор показывает хорошие результаты при торговле любыми активами. Индикатор с успехом применяеются именно в цифровых опционах.

Сигналы

Приобретать КОЛЛ опционы необходимо в таких ситуациях:

  • Резко сузился коридор, после чего видно две растущие свечи.
  • Стоимость пересекла верхний мувинг. Если спекулянт применяет Полосы Боллинджера на 1-минутном таймфрейме, то он может открыть торговую сделку на время не более 5 мин.
  • Если стоимость от нижней границы Полосы Боллинджера отскочила в цифровых опционах, необходимо осуществить покупку на конец часа.

Приобретать ПУТ опционы необходимо в таких ситуациях:

  • Резко сузился коридор, после чего видно две или три растущие свечи.
  • При применении индикатора в турбоопционах пробив нижней границы будет сигналом для открытия краткосрочного ПУТ опциона.
  • Если стоимость от верхней границы Полосы Боллинджера отскочила в цифровых опционах, то необходимо осуществить покупку ПУТ на конец часа.

Увеличить

При применении Полос Боллинджера в цифровых опционах настройка должна оставаться стандартной. Еще инвесторам можно посоветовать прочитать книгу создателя данного индикатора. Там подробно рассказывается про принципы его работы.

Правила использования индикатора

Теперь рассмотрим практическое использования Полос Боллинджера в опционной торговле. Здесь вы узнаете про возможности этого инструмента.

Волатильность

Волатильность – это не типичный принцип работы для индикатора, но достаточно эффективный. На рынке любое движение является цикличным. Ниже на скриншоте показан пример цикла.

Увеличить

Там видно коррекции (зеленые области) и тренды (синие области). Их определить визуально почти невозможно, а инструмент Полосы Боллинджера предоставляет подобную возможность. Это сделать очень просто, так как бывает только два возможных положения:

  • Схождение нижней и верхней линии. Это демонстрирует спокойный рынок, где улеглась активность участников. Это и есть коррекция.
  • Расхождение нижней и верхней линии. Говорит про появление по этому активу активности, в итоге появляется тенденция (глобальная или локальная).

Выше приведен общий подход, по которому довольно сложно вести торговлю. По ним можно искать точки входа или вычислить тенденцию.

Торговля на пробой

Данная техника работы наиболее распространена с индикатором, когда осуществляется ожидание пробоя для крайних мувингом и будет последующее приобретение опциона. Это очень просто в теории, стоимость пробила нижний мувинг Боллинджера, значит нужно открываться на повышение. Если стоимость пробила верхний мувинг Боллинджера, то стоит открываться на понижение.

В действительность все так гладко не работает. Предоставляется множество сигналов, торговля по которым ведет к убыткам, поэтому точки входа следует фильтровать. Особенно много пробоев случается при совершении небольших отклонений, но даже расширение мувингом не предоставляет гарантий от ложных сигналов.

Для торговли цифровыми опционами на пробое с индикатором Полосы Боллинджера можно использовать следующий алгоритм: опцион открывается в противоположную сторону от пробоя в той ситуации, когда незадолго до этого стоимость была у противоположного индикаторного мувинга. Если данное условие не соблюдается, то необходимо просто игнорировать возможность. Ниже на скриншоте продемонстрирован подобный пример.

Увеличить

В первой ситуации видно, что произошел пробой после продолжительной коррекции, а стоимость у верхнего мувинга не была. Соответственно не приходится ждать, что разворот будет моментальным, а лучше вообще не вести торговлю в данный момент, так как можно попасть по пробою на сильный тренд.

Второй пример можно отнести к классическому. Стоимость вокруг верхней полосы «крутилась» долгое время, а затем пробила нижнюю. Значит можно вести торговлю «вверх», причем было две подобные возможности, и каждая из них успешная.

Торговля по тренду

Так как Полосы Боллинджера относятся к трендовому индикатору, по ним торговать безопаснее всего при поиске тенденции. Данный подход противоречит тому, про который шла речь в предыдущем пункте.

Джон Боллинджер писал, что сам пробой уже является мощным сигналом. После него стоит открывать позицию в направлении пробоя, так как начал формироваться тренд и необходимо успеть заработать на нем.

Большинство спекулянтов игнорируют данный метод. Ниже приведен скриншот, где показаны элементы торгового процесса по тренду.

Увеличить

Совет

На скриншоте видно 5 прибыльных сделок. Проблема данного подхода в том, что большое число ложных точек будет определяется при коррекции и окончании тенденции. Работать так можно в той ситуации, когда проведена аналитика и видно, что сильный тренд присутствует на рынке.

Если появились сомнения, то стоит подождать появления еще нескольких пробоев. В тот момент будет сформирована тенденция, после чего можно будет по ней осуществить несколько сделок.

Движение от полосы к полосе

Увеличить

Рассмотрим цикличность «вверх-вниз». Лучше всего данный принцип виден в моменты боковых движений и коррекции (по активам их приблизительно 80% времени). Стоимость касается верхней полосы переходит к нижней, а затем к верхней обратно. На скриншоте выше показан пример.

Источник: https://binarn.ru/indikator/bollinger-band.html

Полосы Боллинджера

В торговых системах многих трейдеров можно найти специально подобранный набор индикаторов. Немало из них созданы преуспевающими экономистами, которые, благодаря своим разработкам, создали свои хедж-фонды и стали миллионерами. Один из самых известных — полосы или линии Боллинджера.

Индикатор этого уровня используется, в том числе, на Уолл Стрит и считается легендарным. Им хорошо дополнять свечной анализ, а благодаря полосам вам не придется прыгать, как блохе, с индикатора («индюка», как их шутливо называют трейдеры) на другой индикатор, ставить их по 20 штук на график или покупать никчемные платные сигналы.

Джон Боллинджер — один из ярчайших представителей трейдерского семейства. Именно с его детища можно начать новичкам, что предпочитают именно с индикаторов осваивать непростое трейдерское искусство.

Полосы Боллинджера — популярный индикатор тренда и волатильности

Но прежде чем приступить к делу, давайте познакомимся с самим Джоном.

Джон Боллинджер

Джон Боллинджер (он же John A. Bollinger) — это легенда финансового рынка. И далеко не убеленный сединами патриарх — нет и 60-ти. Джон — обладатель множества финансовых премий (их лень даже перечислять — десятки) и автор общемирового бестселлера “Боллинджер о лентах Боллинджера”, что перевели на 11 языков.

Чем хороша эта книга? Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами. И знаете что мне в ней понравилось больше всего? То, что она написана человеческим языком. Без зауми, без засилья математических терминов и формул.

Поразительно — будучи сильным математиком, Джон умудрился описать работу полос Боллинджера так, что их поймет даже 10-классник. Очень простым языком, без единой формулы.

В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах. Но если вы захотите насладиться полной версией — скачайте эту книгу. Не пожалеете.

Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах.

В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции.

В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA).

Эти его линии — настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще финансов. Поэтому вы должны познакомиться с ними прямо сейчас.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как только не называют) — это индикатор, который отлично показывает волатильность. За этим забавным словом скрывается то, как сильно меняется цена, насколько ее «колбасит» по графику.

Он состоит всего из трех линий, а именно:

  • простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
  • верхняя полоса: SMA 20 + (стандартное отклонение x 2);
  • нижняя полоса: SMA 20 — (стандартное отклонение x 2).

В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное отклонение (STD или standard deviation). Оно вычисляется по специальной формуле, которая трейдеру, в сущности, не важна, ведь все вычисления делаются автоматически. Так что формулу я не привожу, кому надо — тот найдет.

Основа Боллинджера — это коридор. Вот он, закрашен серым цветом на фото выше и сделанных из трех полос. Именно он — суть индикатора. И когда свеча выходит за верхние или нижние пределы коридора — следовательно, тут-то и нужно искать возможности для торговли.

Вообще, по своей сути, это типичный осциллятор. Их существует великое множество, однако, «Болли», как его ласково называют трейдеры, один из самых популярных осцилляторов в мире.

Обратите внимание

Чем больше волатильность — тем полосы Боллинджера шире. И напротив, когда цена ползет вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) — сужаются и полосы.

Ну а теперь рассмотрим конкретные примеры.

Торговля по Боллинджеру: основные приемы

Как мы уже поняли, есть 3 линии Боллинджера. Центральная — это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения. Но это все лирика, давайте к практике.

Сужение и расширение

Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности, что циклично сужается или расширяется, демонстрируя волнообразную структуру цены.

Посмотрим на график. После каждого сужения канала происходит расширение — и цена резко движется вверх или вниз. Следовательно, после каждого «сужения» вполне логично ждать расширения.

Ждем, пока канал узкий и начинаем торговлю после того, как он начинает расширяться. А куда же пойдет цена при расширении?

Пробивка линии или высокие/низкие цены

Как правило, свечи на графике находятся внутри канала. Вот хорошо им там. Это значит лишь то, что ничего интересного не происходит. Но как только цена приближается к верхней или нижней линии — вот здесь-то и появляется возможность для торговли.

Например, если свеча пересекает нижнюю линию — следовательно, цена может скоро пойти вверх. И действительно, посмотрим на графике:

Точно также работает и другой пример — пересечение верхней линии может означать скорое падение.

Как же это определить? Это называется «прогулкой по полосе».

Прогулка по полосе

Как мы уже поняли, когда свеча пересекает линию — это неплохой сигнал. Но о чем? О том, что:

  • движение цены изменится;
  • либо тренд продолжится.

Если тренд продолжается — это называется прогулкой по полосе. Вот такой:

Читайте также:  Жаргон бывалых трейдеров

Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз совсем ненадолго. Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх.

Поэтому если таких касаний было уже несколько — вот как на примере — тренд будет продолжаться, и каждое касание станет лишь его подтверждением.

Вот точно такой же пример и для движения цены вниз. Как видим, свечи бодро пересекают нижние линии, однако, тренд и не думает меняться — он точно также идет вниз.

Определить сильный тренд не трудно — он будет вопить о себе по всему графику. При этом каждое касание верхней или нижней линии — идеальное время для сделки.

Скажем, тренд идет вниз и есть касание? Дождитесь, пока цена немножко отскочит к средней линии и продавайте.

А как понять, что тренд развернется? Для этого есть такая находка, как W- и M-образные фигуры. Джон Боллинджер нашел более 45 таких фигур, но их принцип, в целом, весьма похож.

W-образные фигуры

Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова. Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора.

W-образная фигура — это, попросту говоря, обычная буква W, которую вы должны искать в нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не обязательно.

Давайте найдем в нижней части графика букву W — она выделена синим.

Все просто: цена идет вниз и касается нижней полосы Боллинджера. Затем отскакивает наверх и пересекает среднюю линию. Затем снова идет вниз, недотягивает еще раз до нижней полосы, и происходит чудо — тренд полностью меняется и начинает резво идти вверх.

И как только вы увидите, что рост вверх пересек цену, что был при среднем оскоке — значит все, тренд поменялся.

Вот и еще два примера с нашей буковкой W, но на другом графике, для наглядности:

Все тоже самое. Видим первое касание нижней линии, отскок, второе падение, которое не доходит до нижней линии. Дальше начинается рост, он переходит через цену, что была в средней линии и начинается сильнейший подъем.

С буквами M немножко другая история, хотя и очень похожая

M-образные фигуры

Здесь все то же самое. Ваша задача — найти букву М в верхней части графика. По факту, речь идет о двойной вершине, из которой легко увидеть нашу букву, вот так:

Кстати, обратите внимание, кто когда на верхнем графике рисуется буква М, другой индикатор — MACD – показывает нечто иное — что цена упадет.

То есть, MACD не совпадает с Боллинджера. Это называется дивергенция и говорит о том, что движение цены очень скоро изменится. Подробнее о замечательном MACD мы поговорим в отдельной статье.

Важно

Видим первый подъем и пересечение верхней линии. Затем происходит отскок вниз, вновь подъем. Заметьте — при втором подъеме вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера. Далее второе падение, цена падает ниже цены при среднем отскоке и вуаля — весь график полетел вниз.

А вот и еще один пример нашей буквы:

Как видите, букву “М” сильно перекосило, но принцип все такой же:

  • цена не дотянула до верхней линии;
  • отскочила вниз;
  • снова поднялась, но уже ниже;
  • опять ушла вниз, прорвалась через предыдущее значение и окончательно снизилась.

Итак, стратегия проста. Ищите на графике буквы W и M – они помогут вам найти смену тренда.

Лучшая стратегия для линий Боллинджера

Какую стратегию для торговли можно посоветовать?

Безусловно, вам нужно открыть график и просто научиться находить все элементы, что мы уже описали:

  • пробивку линии;
  • хождение по полосе;
  • буквы W и M.

Зачастую стратегия заключается в использовании полос с другими индикаторами, что его дополняют. Из них хорошо всего подходит два, а именно:

  • MACD;
  • price oscillator (осциллятор цены).

И перестаньте ставить по 20 индикаторов на график. Если бы успешность торговли зависела от числа индикаторов — то мы все были бы уже миллионерами. Но реальность, как вы понимаете, несколько сложнее.

Живой график с полосами боллинджера, MACD и осциллятором цены

Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор. Но — потребуется практика, много практики. Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь.

Настройки Боллинджера

В своей книге, Джон Боллинджер советовал не трогать настройки индикатора без веской на то причины. И в самом деле — индикатор создавался почти 10 лет. При его создании анализировались десятки тысяч сделок, так что всю работу Джон за нас уже проделал.

Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора.

Чтобы открыть настройки полос Боллинджера, щелкните мышкой на значке в виде шестеренки. Появится окно с тремя меню.

Меню Inputs (вводные данные)

В этом меню видим такие параметры:

  • Length (длина). Временной промежуток. По умолчанию 20, так и оставьте.
  • Source (источник). Какие данные со свечи используются. Можете поменять и увидите разницу (она мизерная).
  • StdDev (стандартное отклонение). А вот этот параметр менять можно и нужно. Поставьте значения 3 или 4 и посмотрите, как поменяется график.
  • Offset (смещение). Смещение по отношению к рынку. Я не трогаю.

Меню Style (стиль)

Здесь можно поменять стиль всех трех линий и фона. Как правило, толщину линий я выкручиваю на максимум с помощью ползунка, чтобы их было лучше видно.

Ну и можете поменять фон полосы на более приятный цвет, если вам он мешает. Больше здесь делать нечего.

Меню Properties (свойства)

Тут меняются косметические свойства, в частности, отображаются ли значения верхней, средней и нижней полосы.

Ничего интересного.

Линии Боллинджера в бинарных опционах

Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами. Более того — полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для бинарной разновидности торгов.

Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах. Можно его использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более крупными таймфреймами.

Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и вернулись обратно. Это актуально и при использовании иных индикаторов.

Что касается меня, то линии Боллинджера — входит в мой личный топ-3. Но это не волшебная кнопка «бабло». Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее.

Изучайте Боллинджера. В умелых руках — это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Вещь. Для понимающих это, безусловно.

Источник: https://binguru.net/polosy-bollindzhera-2269

Индикатор Полосы Боллинджера

Известный американский рыночный аналитик  Джон Боллинджер развил идею о возможности предсказания поведения рынка и определения благоприятного момента для покупки или продажи по приближению котировок к условным линиям на графике цен.

В чем-то, это идея близка к теории точек пивот – точек разворота.

Но если пивоты являются индикаторами ключевых моментов – отскока обратно или пробития условного уровня, то по Боллинджеру близкое приближение цены товара к одной из двух сигнальных линий будет являться торговым сигналом достаточной достоверности для заключения сделки.

Основа теории Полос Боллинджера

Теория полос Боллинджера основывается на том, что 90 – 95% от всех  значений средней стоимости товара на графике находятся в пределах полосы. Причем ширина этой полосы напрямую зависит от событий, происходящих на рынке. Чаще всего события можно определить состояниями неустойчивости и флэта.

Узкая полоса указывает на очень спокойный рынок, на котором не происходит значительных ценовых колебаний. На профессиональном языке – рынок во флэте. Широкая полоса, напротив, означает, что рынок крайне неустойчив и характеризуется значительными перепадами цены.

Мониторинг размеров этой полосы дает характеристику тенденциям, доминирующим на рынке.

Но главное в полосах Боллинджера не это. Трейдер должен знать, что  как только цена уходит за пределы коридора, она тут же возвращается в коридор. Подъем цены за пределы узкой полосы, представляет собой сигнал к продаже.

Покупки надо начинать, когда цена, стремясь вырваться из полосы, пробивает нижнюю границу. Возврат цены обратно в свой обычный диапазон колебаний, сверху или снизу, предполагает закрытие позиций.

Вот довольно простой алгоритм действий трейдера по торговым сигналам, поступаемым от полос Боллинджера.

Коэффициент полезного действия от этого технического индикатора очень высок у товаров, сильно зависящих от неустойчивости рынка. Очень часто одним из основных индикаторов он считается трейдерами, торгующими опционами, используя их свойство стремительно дорожать при повышении неустойчивости рынка.

Ручной расчет поможет сделать правильный прогноз

Определенное неудобство для трейдеров заключается в том, что существует очень мало источников, даже во всеведающем интернете, которые давали бы данные по полосам Боллинджера по большому числу активов.

Определять полосы Боллинджера, вероятнее всего, трейдеру придется самому, воспользовавшись специальной компьютерной программой, или на худой конец, взяв в руки карандаш и бумагу. Процедура ручного расчета полос довольно проста. Трейдер должен определить период усреднения данных для построения графика.

Допустим, трейдер собирается иметь прогноз на неделю вперед. Тогда ему необходимо получить данные по экспотенциальному показателю среднего движения курса ЕМА с периодом усреднения 20 дней. Из каждой цены закрытия торгового дня вычитается значение ЕМА, тем самым находятся все значения отклонения от среднего показателя.

Потом они возводятся в квадрат и суммируются между собой. Полученное число носит название среднего квадратичного отклонения. Вычислением из него квадратного корня, получается необходимое для построения графика значение стандартного отклонения.

Полосы Боллинджера на графике

Сам график полос Боллинджера представляет собой 3 кривые. Средняя кривая – это экспотенциальный показатель среднего движения курса. В рассматриваемом случае ЕМА с периодом усреднения в 20 дней.

По разные стороны от ЕМА откладываются значения стандартного отклонения, образуя верхнюю и нижнюю границы полосы, определяющие уровни перекупленности и перепроданности. Расстояние между ними определяет степень волатильности рынка. Большое расстояние свидетельствует о высокой волатильности. Правда, какие-либо числовые значения этого показателя отсутствуют.

Большое или маленькое расстояния показатели относительные и определяются визуально на основании опыта долгих наблюдений за поведением цены на тот или иной товар.

Совет

На рисунке изображен пример полос Боллинджера с наложенным на них ценовым графиком. График цен представлен в виде «японских свечей».

Считается, что это сочетание наиболее наглядно и эффективно может быть совместно использовано.

Свечи дают возможность видеть значения не только движения цены от начала до конца временного интервала, но также максимальные и минимальные значения которые были в это время.

Секрет успеха Полос Боллинджера

Опытные трейдеры, часто использовавшие в работе индикатор полос Боллинджера, рекомендуют отслеживать движение цены на разных временных масштабах. Их должно быть, как минимум, три. Это несколько усложняет и удлиняет по времени процесс анализа и принятия решения, но дает возможность очень точно определить наличие тренда.

Полосы Боллинджера во многом схожи с таким техническим индикатором, как Каналы Кельтнера. Основная разница между ними сводится к методологии расчета среднего отклонения.

Читайте также:  Торговый советник generic a-tlp v. 12.38 скачать

Из-за этого ширина  полос и каналов отличны друг от друга, но одновременное использование данных от этих индикаторов только увеличивает достоверность определения состояний неустойчивости и флэта, определяющих дальнейшие прогнозы.

Источник: https://utmagazine.ru/posts/6002-neustoychivost-i-flet-polosy-bollindzhera

Индикатор Боллинджера (Bollinger Bands). Описание, настройка, сигналы и торговля по полосам Боллинджера

Индикатор Боллинджера (Bollinger Bands) представляется собой эффективный инструмент технического анализа. Он относится к категории трендовых индикаторов, отображая динамический диапазон движения цены, и в процессе проведения анализа тренда накладывается в торговом терминале на график цены. Этот инструмент уже включен в торговый терминал MetaTrader 4.

С его помощью трейдер имеет возможность определять относительное положение цены на конкретном торговом таймфрейме, а также находить возможные точки входа в рынок и уровни формирования коррекционных волн при отскоке цены от линий индикатора.

По утверждению самого разработчика этого индикатора, полосы Боллинджера не дают точных сигналов на открытие сделки, но способны обозначить интервал, в котором следует ожидать движение тренда.

Ширина полос индикатора постоянно меняется в зависимости от волатильности торгового инструмента. По сути, индикатор линии Боллинджера является осциллятором, указывающим на отклонение значения цены от ее среднего значения, образуя своеобразный коридор для колебаний цены.

История создания индикатора и его автор

Данный аналитический инструмент был разработан Джоном Боллинджером на основе теории Перри Кауфмана, которую тот изложил в своем описании новых на то время методов игры на фьючерсном рынке. Произошло это в 1987 году. И уже через пару лет Боллинджер смог презентовать свою идею, получившую имя своего разработчика – индикатор Боллинджера.

Сам автор этого инструмента был известен как успешный трейдер фондового рынка. Но уже в то время он начинал карьеру управляющего. Позже он возглавил в качестве президента компанию Bollinger Capital Managementt. Эта организация занимается вопросами доверительного управления активами юридических и физических лиц и успешно развивается под руководством своего создателя.

Кроме этого, Джон Боллинджер известен в среде финансистов как грамотный эксперт по вопросам валютного и фондового рынка.

Как установить Bollinger Bands в торговом терминале

Собственно, установка индикатора полос Боллинджера для торговой площадки MetaTrader 4 не требуется, так как этот аналитический инструмент является стандартным и включен в соответствующий раздел терминала: Вставка → Индикаторы → Трендовые → Bollinger Bands.

Но при необходимости можно скачать и установить этот индикатор. После скачивания нужно из папки загрузок перенести файл индикатора в папку «indicators» вашего торгового терминала. И сразу после этой процедуры терминал следует перезагрузить – индикатор линии Боллинджера будет уже в разделе «Индикаторы».

Описание индикатора и его структура

Этот индикатор включает три простые скользящие средние с параметром периода средней линии 20. Две крайние полосы Боллинджера имеют стандартное отклонение плюс 2 и минус 2.

По разработке самого автора, для краткосрочной торговли используется SMA 10, для среднесрочной – SMA 20 и SMA 50 – для долгосрочных сделок.

Принцип использования индикатора этого автора заключается в определении коридора и его границ для текущей цены. При достижении ценой одной их линий следует ожидать кратковременных откатов или разворота цены. Средняя полоса может представлять собой сопротивление. После ее пробоя цена обычно достигает верхней или нижней полосы Боллинджера.

Сигналы индикатора Боллинджера

Сигналы данного индикатора имеют зависимость от волатильности цены на рынке.

При продолжении тенденции роста или падения цены полосы начинают расхождение в разных направлениях. При завершении тренда на графике можно наблюдать их сужение.

Движение цены снаружи полос индикатора может служить сигналом продолжения тренда.

Сигналом может служить длительное пребывание цены в узком коридоре, образованном индикатором. После выхода из флета стоит ожидать высокой волатильности и сильного тренда.

Индикатор линии боллинджера используется и во время определения окончания тенденции – когда канал образованный крайними полосами, сужается, следует приготовиться к закрытию торговых позиций.

Торговля по полосам Боллинджера

Не стоит торговать только по сигналам данного индикатора! Его основная задача — показывать текущее состояние рынка, возможные развороты или продолжения трендов.

  • Открытие позиций по этому индикатору принято делать (я не советую данный вариант) после отскока от одной их крайних линий. Первая цель обычно фиксируется на уровне средней линии. В случае ее пробития ценой закрытие позиций следует делать после первого отскока от противоположной крайней линии.
  • Второй вариант открытия позиций (весьма надежный сигнал!) — во время подъема или падения цены формируется новый максимум или минимум сначала снаружи полос индикатора, а следующий за ним максимум или минимум внутри полос, то это может сигнализировать о возможном развороте тренда.
  • Третий вариант (достаточно много ложных сигналов):

1. Цена пробивает верхнюю линию индикатора снизу и свеча (или бар) закрывается выше данной линии, это является сигналом на покупку.

2. Цена пробивает нижнюю линии индикатора сверху и свеча (или бар) закрывается ниже данной линии, это является сигналом на продажу.

Что еще посмотреть ↓

© Мастер Доходов 2014 Копирование материалов с сайта разрешено только с указанием активной ссылки на первоисточник<\p>

Источник: http://MasterDohodov.ru/foreks/indikatory/indikator-bollindzhera-bollinger-bands-opisanie-nastrojka-signaly-i-torgovlya-po-polosam-bollindzhera.html

Как правильно применять волны Боллинджера на минутном графике?

Волны Боллинджера (Bollinger Bands)  –  индикатор, который есть в инструментах любой платформы. Простота его алгоритма помогает получать более точные сигналы, в том числе и для торговли бинарными опционами. Однако будет ли он также эффективен на минутном графике, где из-за высокой «шумности» тяжело проводить технический анализ?

Краткое описание технического инструмента

Этот индикатор относится к трендовым, то есть используется в случаях появления тенденции на рынке. Однако некоторые трейдеры утверждают, что он вполне эффективен в системах, рассчитанных на торговлю во флете.

Состоит индикатор из 3 элементов-линий. Они отображают среднюю цену торгуемого актива и все ее отклонения за определенный отрезок времени.

Подробнее о линиях:

  1. Элемент, расположенный посередине, представляет собой классическую Moving Average (использование МА на минутном таймфрейме также имеет свою специфику).
  2. Верхняя и нижняя – также две линии Moving Average, но со смещением на определенное число стандартных отклонений.

Индикатор вполне самостоятельный, и он может подавать четкие сигналы, которые не обязательно подтверждать дополнительными инструментами. Хотя, безусловно, эффективней индикатор работает в паре с осцилляторами.

Настройка индикатора полосы Боллинджера для таймфрейма М1

Практически любой индикатор перед началом работы требует определенных настроек. Однако в случае применения этого инструмента не понадобится долгих расчетов.

Какие параметры можно изменять в индикаторе:

  • период;
  • стандартное отклонение;
  • цена.

Сам разработчик Джон Боллинджер рекомендует устанавливать период 20, то есть это будет быстрая средняя скользящая, а для двух других элементов – отклонение 2.

Отклонение волн связано с силой волатильности рынка! Сильное отклонение, а как следствие, увеличение расстояния между крайними волнами, говорит о повышении волатильности.

Сужение волн свидетельствует о появлении четкой определенности на рынке и низкой волатильности. Стоит понимать, что это время не обязательно бывает флетом.

Обратите внимание

Низкая волатильность может наблюдаться и в период дневной и долгосрочной тенденции на старших таймфреймах.

Что касается минутного таймфрейма, то трейдерам лучше выбирать между периодами 13-24, потому что именно такая Moving Average лучше всего работает на этом временном периоде.

Хотя опять же все зависит от стратегии, и трейдер может поэкспериментировать с периодами. К примеру, устанавливать числа Фибоначчи – 50, 100, 150 и 200.

Тем не менее, это лучше делать на более старших таймфреймах, потому что слишком большие периоды делают индикатор чересчур «ленивым» и «неповоротливым». Он слабо реагирует на случайные колебания – откаты и коррекции.

 В таком случае лучше использовать инструмент для долгосрочной торговли.

Выбор периода волн Боллинджера на минутном таймфреме определяем по таким правилам:

  1. Если ценовые формации слишком часто пересекают верхнюю или нижнюю линию, то стоит попробовать немного увеличить период.
  2. Если же свечи и бары редко касаются верхней и нижней линии, то стоит немного уменьшить период.

Как известно, показатели средней скользящей строятся по определенному алгоритму: цене закрытия, открытия, максимальной и минимальной. То же самое происходит и с волнами Боллинджера, цена выставляется для средней полосы.

Лучше все оставлять по умолчанию, и средняя скользящая будет строиться по ценам закрытия свечи.

Однако те, кто хорошо разбирается в расчетах (если этого требует определенная стратегия), могут изменять параметр, хотя и не на всех платформах.

Что касается таймфрейма, то волны Боллинджера для минутного графика идеально подходят.

Кроме того, для турбо бинарных опционов такой инструмент является незаменимым, то есть он оптимален для торговли с короткими сроками экспирации.

Однако индикатор хорошо подойдет и для других временных отрезков. Все же не стоит использовать самые старшие таймфреймы, лучше всего технический инструмент отрабатывает внутри дня.

Как торговать с помощью волн Боллинджера на минутном таймфрейме

Если ранее этот технический инструмент в своих системах никогда не использовался, то начать его тестирование лучше всего с демо-счета, с настройками по умолчанию. Для этого достаточно зайти на платформу в демо-версии, выбрать таймфрейм М1 и наложить полосы Боллинджера на график.

Что касается сроков экспирации, то лучше не устанавливать самые короткие. Оптимальным решением будет время действия опциона 2-5 минут на М1.

Традиционно на таком коротком таймфрейме прибыль получают за счет непродолжительных коррекций.

Опцион Call следует покупать при таких обстоятельствах:

  1. Цена (свеча) касается нижней волны (тела, а не тени).
  2. После этого, скорей всего, можно ждать появления восходящего движения и стоит приготовиться.
  3. Это проявляется следующим образом: свеча закрывается выше средней линии индикатора.
  4. Можно покупать опцион «Выше».

Интересно, что не все учитывают предварительный сигнал, когда тело ценового элемента касается нижней линии.

Можно ориентироваться только на ту свечу, которая сформировалась выше средней скользящей, однако первый сигнал будет вспомогательным.

Также некоторые источники предлагают дождаться закрытия и второй свечи выше средней линии для получения более точного сигнала. Сделку следует заключать на 2-4 свечи после сигнала.

Опцион PUT можно покупать, когда на графике наблюдается такая ситуация:

  1. Цена коснулась верхней полосы индикатора (тело свечи).
  2. После этого наблюдать за графиком и ждать появления нисходящей тенденции.
  3. Свеча закрывается ниже средней линии инструмента.
  4. Можно покупать опцион «Ниже».

Что касается дополнительных сигналов, то также очень часто в дополнение к Боллинджеру можно применить осциллятор RSI.

Это стандартная торговля на коротком таймфрейме с помощью индикатора. Для старших ТФ можно и нужно использовать такие методы, как расширение/сужение, пробой линии, торговля во флете.  

Что касается минутных таймфреймов, то адекватный технический анализ на нем проводить не всегда представляется возможности. Для фильтрации сделок очень важно выбирать старшие таймфреймы.

Важно

Чтобы использование ВВ действительно было эффективным и приносило прибыль, кроме вышеперечисленных правил и рекомендаций следует самостоятельно понаблюдать за индикатором и его поведением на минутном графике, к примеру, на исторических данных. Таким образом трейдер сможет определить для себя сигналы с высокой точностью, которые ему будет легче всего определить. Не стоит забывать и о фильтре сделок.

Вообще, каждый индикатор на любом таймфрейме требует подтверждения, а как это делать с помощью других технических инструментов, сравнивая с собственным видением движения цены или используя другие методы. Не стоит забывать и о приемах мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые нужно использовать даже при самой прибыльной стратегии.

Источник: http://binium.ru/kak-pravilno-primenyat-volny-bollindzhera-na-minutnom-grafike/

Ссылка на основную публикацию