Индикатор macd. скачать + описание настроек индикатора + отзывы

Индикатор MACD

Индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence-Divergence) – это технический индикатор, используемый для прогнозирования колебания цены, в основе которого лежит метод сближения/расхождения показателя среднего движения курса. Иными словами, индикатор помогает выявить силы и направленность актуальных тенденций на рынке, а также позволяет находить разворотные точки.

Стоит отметить, что изначально оригинальный индикатор MACD, разработанный, кстати, Джеральдем Аппелем, аналитиком и финансистом из Нью-Йорка, состоял из двух линий: MACD линия (MACD) и Cигнальная линии (Signal). Однако в современной действительности, наибольшую популярность получил индикатор MACD, состоящий из MACD-гистограммы и Сигнальной линии.

Установка индикатора MACD в терминале MетаTrader 4 

Индикатор MACD относится к стандартному набору индикаторов. И, как правило, он имеется в любом торговом терминале.

Конкретно в терминале MetaTrader 4, который используется большинством трейдеров на рынке Forex, его можно отыскать по следующему пути:

  • Вставка > Индикаторы > Осцилляторы > MACD

Формула МАСD

 Величину MACD можно вычислить, проделав простые арифметические действия:

MACD = (ЕМАl(P)-EMAs(P))

Signal = ЕМАa (ЕМАl(P)-EMAs(P))

  • ЕМАl(P)  – экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом от рыночной цены;
  • EMAs(P) – экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от рыночной цены;
  • ЕМАa(P) – сглаживающая экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом, – результат разницы между двумя другими скользящими;
  • P – значение цены на момент закрытия рынка (Close).

Параметры индикатора MACD выводятся, исходя из дефолтных значений

  • ЕМАs – (короткая) с периодом, равным 12;
  • ЕМАl – (длинная) с периодом, составляющим 26;
  • ЕМАa – (сглаживает разницу между двумя скользящими средними) с периодом в 9.

Именно эти настройки Вы и увидите, добавив индикатор на график валютной пары:

А сам индикатор на графике будет выглядеть примерно так:

Как видно из картинки, MACD строится гистограммой, а EMAa (Signal) отображается в виде линии.

Отдельно хочется отметить про настройки индикатора. Дело в том, что если их выставить на меньшие значения, то количество ложных сигналов увеличится.

Обратите внимание

А чем эти настройки больше, тем большее количество сигналов будет игнорироваться. А некоторые трейдеры и вовсе пытаются связать настройки нидикатора MACDс рыночным циклом, однако зачастую это не имеет смысла.

Поэтому, мы реrомендуем, а также используем сами стандартные 12,26 и 9-дневные EMA.

Как строится MACD гистрограмма? 

MACD гистограмма измеряет расстояние между классической MACD линией (предложенной Джеральдем Аппелем ) и Сигнальной линией. Она рисует эту разницу в виде гистограммы – последовательности вертикальных столбиков. Отметим, что эта разница может быть и очень мала, но компьютер всё равно развернёт её на весь экран.

Если MACD- линия (MACD) выше сигнальной (Signal), то значение MACD-гистограммы имеет положительное значение и откладывается вверх от горизонтальной оси (линия 0 на графике), если  ниже – то даёт отрицательное значение.

И, соответственно, чем больше этот разрыв, тем большее вылет самих столбцов гистограммы.

Когда обе линии  пересекаются, MACD-гистограмма рисует 0, и на основании этого можно сделать вывод, что происходит динамика роста/снижения цены цены в кратковременном периоде в соотношении с долговременной ценой.

Сигналы индикатора MACD 

Наиболее эффективными сигналами считают следующие: перепроданности/перекупленности, пересечения и сигнал расхождения. Давайте подробнее разберём каждый из них:

  • Сигналы перекупленности/перепроданности

MACD позволяет эффективно определять ситуации перекупленности/перепроданности рынка. Если значение EMAs значительно превышает значение EMAI, это сигнализирует о том, что цена завышена и, скорее всего, вскоре опустится. 

При торговле с помощью индикатора MACD – необходимо внимательно следить, когда индикатор пересекает сигнальную линию.

Если MACD падает ниже линии – нужно открывать сделку на продажу, когда взлетает выше – открывать сделку на покупку.

Важно

Если индикатор обладает значением выше нуля, это означает доминирование восходящего тренда, а если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх – нужно открывать позицию на покупку.

Дивергенция между ценой и MACD-гистограммой возникает довольно редко. Но, как говорится: «Редко, но метко». Это действительно так, дивергенция – это самый сильный сигнал технического анализа. Этот сигнал показывает о вероятности приближающегося завершения текущего тренда на рынке.

Медвежье расхождение: когда новый максимум на ценовом графике превышает предыдущий, а новый максимум на гистограмме MACD ниже предыдущего. Это и есть дивергенция на продажу. В этой ситуации можно сделать вывод о слабости действующего тренда и возможной его смене.

Бычье расхождение: если новый лоу на ценовом графике ниже предыдущего, а новый минимум на гистограмме MACD выше предыдущего, мы наблюдаем дивергенцию на покупку. При подобном развитии событий, скорее всего, произойдет изменение тренда от нисходящего на восходящий.

Примеры сделки по индикатору MACD 

Для нагляднодности давайте разберём сделку по одному из возможных сигналов индикатора MACD.

Как уже было сказано, самым сильным и максимально отрабатывающим является сигнал расхождения. Взглянем на следующий вариант входа в рынок:

Как видно, в данной ситуации имело место быть ничто иное, как бычье расхождение, как сигнал о возможной смене существующей тенденции на рынке.

Сделка была заключена на покупку и закрыта по причине сопротивления у важного ценового уровня цены. Смены нисходящего тренда не произошло, имел место технический откат.

Но и он позволил заработать 380 пунктов прибыли, или 3800 долларов при входе в сделку одним стандартным лотом.

Индикатор MACD в системе “Форекс без риска” 

Уже было сказано, что индикатор MACD используется и как осцилятор (помогая определить, куда может пойти цена, потенциальную силу ценового движения, вероятность смены текущей тенденции), и как трендовый индикатор. Именно в большинстве случаев индикатор MACD и используют в качестве индикатора тренда.

В системе «Форекс без риска» индикатор MACD является основопологающим.

Совет

Именно по нему согласно системе «Форекс без риска» на первом экране определяется направление входа в рынок. Все сделки заключаются только по направлению движения текущего тренда. И отметим, что только входы по тренду являются самыми безопасными, так как вероятность смены тенденции крайне мала по сравнению с возможным продолжением текущего тренда.

На втором экране определяем зону, из которой будем входить в рынок, но об этом бодробнее можно узнать на спецкурсе «Форекс без риска».

Заключение 

И так, на основании полученной информации, вы должны понять следующее:

  • Индикатор MACD является как осциллятором, так и трендовым индикатором;
  • Сигналы индикатора: перепроданность /перекупленность, пересечение и сигнал расхождения;
  • Самый сильный и редкий сигнал – сигнал расхождения (дивергенции);
  • Сигнальная линия является скользящей средней самого индикатора MACD и используется с ним как сигнал пересечения;
  • Основное применение на рынке – как индикатор тренда (определяем по наклону столбцов гистограммы).

 

Скачать бесплатно индикатор MACD

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Источник: https://pro-ts.ru/indikatory-foreks/63-indikator-macd

Индикатор MACD — все что вы хотели знать о классическом инструменте

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Давайте взглянем правде в глаза — многие из нас ищут «тот самый грааль«. Каждый раз, скачивая тот или иной индикатор или стратегию, в нас теплится маленькая, но надежда: «а вдруг ?». Если вспомнить «Алхимика» Коэльо, то богатство часто стоит искать у себя под носом. В нашем случае — прямо в торговом терминале.

Сегодня мы поговорим о классическом индикаторе MACD : разберем его устройство, выявим основные тактики применения, в том числе малоизвестные и постараемся понять, в чем секрет долголетия (а ведь ему почти 40 лет) этого инструмента.

Все знают, что индикаторы бывают трендовые, предназначенные, собственно, для работы в тренде, а бывают осцилляторы, которые лучше всего работают во флете.

Индикатор, о котором мы сегодня будем говорить – трендовый осциллятор MACD.

Полное название – торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method), произносится как «Эм Эй Си Ди» и ничего общего не имеет с Макдональдс.

Характеристики индикатора

Платформа: любая Валютные пары: Любые

Таймфрейм: любой, желательно выше Н1

Время торговли: круглосуточно Тип индикатора: классический трендовый осциллятор

Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

История возникновения

Индикатор MACD показывает нам именно то, что говорится в его названии – в какой степени сошлись или разошлись на графике скользящие средние.

Разработан этот индикатор был известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а затем, как это часто случается, перекочевал и на другие финансовые рынки, в том числе и на Форекс.

Обратите внимание

Основная причина такой популярности индикатора MACD состоит в том, что он действительно предоставляет много полезной информации о рынке, при этом сочетая в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора.

Автор индикатора, Джеральд Аппель, также является автором нескольких книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

Расчет индикатора MACD

Индикатор MACD использует в расчетах целых три скользящие средние, хотя на графике мы видим только две – значение длинной скользящей средней вычитается из значения более короткой, а затем разность еще раз сглаживается.

Зачем столько сглаживаний? Зачем вообще нужно что-то сглаживать? Ответ очевиден – просто посмотрите на графики цен. Порой «за деревьями лес не видно», и, особенно, когда цены дерганые от большого количества новостей, сложно проследить истинную тенденцию, понять, куда же все-таки движется цена.

Сглаживание убирает все эти рывки и обманные маневры, оставляя от цен только общее направление. Ну а платой за сглаживание являются отстающие сигналы. При трендовой торговле это даже хорошо – отсеиваются все ложные движения и шумы, но при скальпинге, конечно, недопустимо – пока вы соберетесь войти наступит время выхода.

Так вот, при построении индикатора MACD используется аж двойное сглаживание, что гарантирует – раз уж MACD пошел вниз, значит тенденция действительно меняется.

Индикатор MACD рисуется «в подвале» терминала, как и все осцилляторы. Оригинальный индикатор, предложенный автором, выглядел, как две скользящие средние, пересечение которых и давало сигналы к действию:

Впоследствии одну из линий стали изображать в виде гистограммы (полосочек или столбиков, колеблющихся вокруг нулевой линии).  Именно современный вид индикатора MACD вы и видите в терминале:

Итак, MACD просто вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Когда MACD находится выше нуля, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля – быстрая ниже медленной. Соответственно, рост MACD говорит о нарастающей бычьей тенденции, падение – о медвежьей.

Важно

Ну а теперь давайте взглянем на формулу расчета MACD. Первым делом нам нужно приготовить две экспоненциальные скользящие средние – длинную и короткую, а затем найти их разницу:

MACD=EMA(CLOSE,PL)-EMA(CLOSE,PS), где

EMA –экспоненциальная скользящая средняя;

PL и PS – длинный и короткий периоды экспоненциальной скользящей средней;

Это и есть та линия, которую вы в современном варианте построения индикатора MACD видите, как гистограмму. Она называется быстрой линией MACD, еще с тех времен, когда она была еще линией.

Следующим шагом будет рассчитать сигнальную линию, как простую скользящую среднюю от высчитанной выше разнице двух экспоненциальных скользящих средних:

Signal=SMA(MACD,Pa), где

SMA – простая скользящая средняя;

Pa – период сигнальной линии индикатора.

Вот и получилась та самая красная линия на графике. Называется она медленной линией MACD или сигнальной линией.

Также часто упоминается так называемая гистограмма MACD. Это не то же самое, что и собственно описанный выше индикатор MACD. Гистограмма – это разница между значением MACD и сигнальной линией, то есть:

MACDHistogram = MACD – Signal:

Я давно не встречал применение именно MACD гистограммы, да и в терминале вы ее не найдете. Но если вдруг вы встретите где-то в литературе по техническому анализу MACD гистограмму, то уже не спутаете с индикатором MACD.

Настройки

Параметров у индикатора четыре – период медленной скользящей средней, период быстрой скользящей средней, период сигнальной скользящей средней и цена для расчета.

Читайте также:  Parabolic sar: торгуй по точкам вслед за трендом

Как правило, периоды берутся 12, 26 и 9, а цена для расчетов – закрытие свечи. Именно такие периоды (12 и 26) рекомендовал сам Аппель для желающих продавать. Для покупателей автор рекомендовал использовать 8 и 17. Но это касалось рынка акций, а для других рынков можно смело использовать стандартные периоды или подобрать свои.

Как пользоваться

Индикатор MACD наиболее эффективен на рынках с широким спектром колебаний. Идеальная торговля по индикатору выходит при наличии четкого тренда. При этом в узком диапазоне он будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы.

Пересечения

Скользящая средняя, как я уже говорил, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену.  В итоге это приводит к тому, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, но при этом прилично запаздывает. Тем не менее, MACD в узком рендже ведет себя намного лучше, чем просто пересечение двух скользящих средних.

При применении этого типа сигнала покупки берутся, когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Для продаж все наоборот. Данный тип сигнала берется при наличии хорошего тренда. Например, на медвежьем тренде входят в продажи при пересечении индикатором MACD сигнальной линии сверху вниз, а выход из сделки осуществляется при обратном пересечении.

То есть вход в сделку происходит зачастую как раз на окончании отката против тренда, а выход при признаках его начала. На картинке выше представлен пример торговли на пересечении MACD и сигнальной линии. Тренд определяется по классическим правилам – у нас есть локальный максимум и локальный минимум.

Совет

Когда появился новый локальный максимум ниже предыдущего, появилась возможность для смены тренда. Когда уровень предыдущего минимума был пробит, можно было предположить о появлении нового медвежьего тренда и начать ждать сигналы на продажу по индикатору MACD.

Прежде, чем нарушился порядок high-low (новый хай в конце концов оказался выше предыдущего, что сигнализирует о возможной смене или окончании тренда), мы совершили 4 сделки, три из которых завершились приличной прибылью и одна небольшим убытком.

Осциллятор

В чем же логика этого индикатора? MACD – это разница двух скользящих средних, быстрой и медленной. Быстрая скользящая характеризует краткосрочную тенденцию, а медленная – более долгосрочную.

Чем больше расхождение между этими скользящими средними (чем выше или ниже нуля гистограмма MACD), тем рынок более бычий или медвежий. Есть такое понятие, как возврат к средней. Так вот, ценовые колебания всегда возвращаются к своей средней цене.

В случае индикатора MACD ценовые колебания (немного сглаженные) представляет из себя быстрая скользящая средняя, а собственно среднее цен – медленная. Соответственно, быстрая средняя всегда возвращается к медленной, а разница этих скользящих средних всегда возвращается к нулю.

При этом, чем дальше расходятся средние, тем выше поднимается или ниже падает гистограмма, тем больше вероятность, что вот-вот начнется схождение, то есть движение гистограммы развернется в сторону нуля.

Поэтому следующий тип сигнала от этого индикатора – появление максимумов и минимумов, которые используются так же, как и в случае с другими осцилляторами. Единственный момент – у MACD нет определенных заранее уровней перекупленности и перепроданности.

Анализ производится на глаз. На картинке выше я визуально определил уровень 0,0085 и нанес его на график. Как видно, пересечение уровня перекупленности/перепроданности в обратную сторону часто служит разворотной точкой для цены, ну или как минимум началом коррекции.

Не всегда это работает с большой точностью, как, например, при работе с верхним уровнем на картинке, но, тем не менее, данный сигнал гораздо более надежен, чем у многих других осцилляторов.

Обратите внимание

А в сочетании с уровнями точность или при работе по тренду точность увеличивается многократно.

Кстати, при наличии тренда можно использовать следующий трюк, основанный на запаздывании медленных осцилляторов. Я уже рассказывал про него в статье про Stochastic Oscillator.

Смысл в том, что после пробоя уровня перекупленности/перепроданности в случае трендового движения цена еще долго может продолжать двигаться в том же направлении, а осциллятор – болтаться за уровнями. На картинке выше отчетливо виден хороший восходящий тренд.

Вход в покупку осуществляется при пробое индикатором MACD определенного уровня, а выход из сделки – при простом пересечении индикатора с его сигнальной линией. Использование отложенных ордеров сделает входы еще точнее.

Смысл здесь в том, что подняв уровень выше нулевой линии мы просто фильтруем малозначительные всплески цены. Наш уровень пробивают только действительно сильные движения, которые мы и берем.

Положение относительно нулевой линии

При наличии направленного тренда очень неплохо получается входить в его сторону прямо на пиках и впадинах. Но что, если направление тренда непонятно, но движения происходят очень волатильные, в широком диапазоне? Просто нужно учитывать положение индикатора относительно нулевой линии.

На картинке выше сигналы на продажу берутся при пересечении MACD и сигнальной линии выше уровня нуля, а на покупку – ниже. То есть по сути мы соединили два вышеперечисленных подхода – использование MACD в качестве индикатора и использование пересечений.

Если брать все подряд сигналы по этим правилам, как на рисунке выше, то можно на таких вот широких диапазонах зарабатывать приличное количество пунктов. В первой сделке произошли продажи, во второй закрытие продаж и, так как мы оказались ниже нулевой линии, открытие покупок. В третьей точке закрытие покупок и снова открытие продаж.

Важно

Причем такая незамысловатая торговля принесла бы нам 16 сделок, две из которых закрылись бы примерно в ноль, а остальные принесли бы прибыль в районе 4500 старых пунктов.

Можно пойти еще дальше и нанести на график MACD пару уровней выше и ниже нуля для фильтрации незначительных колебаний. В этом случае можно брать только те сделки, при появлении сигнала к которым MACD предварительно пробивал эти уровни. То есть пересечения произошли выше или ниже этих уровней или рядом с ними. В этом случае мы еще полнее будем использовать осцилляторные свойства MACD.

Вообще же, наиболее эффективно использовать MACD можно именно в таких условиях – когда рынок не находится в определенном тренде и при этом размах колебаний достаточно велик.

Дивергенции

Как и положено всем осцилляторам, самый сильный сигнал MACD – дивергенция. О типах дивергенции и методах ее определения в блоге уже была написана статья, поэтому не будем повторяться. Скажу лишь, что дивергенция именно от индикатора MACD является самой точной по сравнению с другими осцилляторами.

Определение дальнейшего краткосрочного тренда по столбикам гистограммы

Итак, по столбикам гистограммы можно определить продолжение текущего краткосрочного тренда и даже построить на этом свойстве индикатора простую торговую систему.

Очень часто при появлении нового пика сразу после пересечения индикатором MACD нулевой отметки появляется еще один пик, более высокий.

Как правило, после пробоя первого пика цена продолжает движение либо сразу разворачивается.

Если устанавливать отложенные ордера над первой свечой, на которой индикатор MACD пробил свой предыдущий максимум, может получиться вполне прибыльная торговая система.

Фигуры технического анализа

При внимательном рассмотрении гистограммы, рисуемой индикатором MACD, можно заметить, что и фигуры на нем отрабатывают вполне неплохо.

На картинке выше отчетливо видно, что при использовании принципа, описанного в предыдущем пункте, можно также успешно торговать и классические фигуры, такие, как голова и плечи, двойное дно. На рисунке выше изображено двойное дно индикатора MACD. При пробое правого плеча можно установить отложенный ордер (на покупку в данном случае) и войти в самом начале нового движения.

Совместное использование с другими индикаторами

Совместное использование индикаторов — всегда хорошая идея. Каждый индикатор имеет свои сильные и слабые стороны. Компьютер позволит вам построить столько индикаторов на своем ценовом графике, сколько вы хотите.

Попытайтесь их объединять. Осцилляторы работают особенно хорошо в окружении неспокойного рынка и при важных поворотных пунктах, когда тренд теряет момент.

Во время сильного тренда вверх на рынке осцилляторы могут больше навредить, чем помочь.

Совет

Сигналы, генерируемые линиями стохастика, бывает, слишком часто появляются и ненадежны при использовании только стохастика. Пересечения MACD менее часты и более надежны (хотя обычно более медленны).

Способом увеличения ценности обоих индикаторов является их комбинирование.

Почему бы, например, не использовать характеристики следования за трендом системы MACD в качестве фильтра стохастика? Другими словами, следуйте сигналам покупки на пересечениях стохастика только тогда, когда линии MACD имеют положительную проекцию.

А можно также использовать в качестве фильтра на дневные сигналы стохастика недельную гистограмму MACD.

Вы будете использовать сигналы покупки на дневном графике стохастика для входа на сторону покупки, только когда недельная гистограмма MACD имеет положительное значение или повышается.

В таком бычьем окружении вам лучше игнорировать краткосрочные сигналы продажи более чувствительной системы стохастика.

Преимущества MACD

Одним из основных преимуществ MACD является то, что он включает элементы и импульса и тренда в одном индикаторе. Как следующий за трендом индикатор, он не будет слишком долго давать ложную информацию.

Использование скользящих средних гарантирует, что индикатор будет следовать за движениями рыночного инструмента. Используя вместо простых скользящих средних экспоненциальные скользящие средние, удалось снизить запаздывание.

Дивергенции в MACD могут быть ключевыми факторами в прогнозировании изменения тренда. Отрицательные дивергенции сигнализируют, что бычий импульс снижается и возможно изменение тренда с бычьего на медвежий.

Это может служить тревожным сигналом для трейдеров, чтобы зафиксировать часть прибыли в длинных позициях или для агрессивных трейдеров, чтобы рассмотреть открытие коротких позиций.

Недостатки MACD

Одно из преимуществ MACD также может быть и недостатком. Скользящие средние, будь они простыми, экспоненциальными или взвешенными, являются запаздывающими индикаторами. Даже при том, что MACD представляет разницу между двумя скользящими средними, все равно может быть некоторая задержка в самом индикаторе.

MACD не особенно хорош для определения уровней перекупленности и перепроданности. Хотя возможно определить уровни, которые исторически представляют перекупленность и перепроданность, MACD не имеет каких-либо верхних или нижних пределов, ограничивающих его движения.

MACD может продолжать движения за пределами исторических экстремумов.

MACD вычисляет абсолютную, а не относительную, разницу между двумя скользящими средними. Она рассчитывается вычитанием одной скользящей средней из другой.

Если рыночный инструмент растет в цене, то разница (и положительная и отрицательная) между двумя скользящими средними будет расти.

Поэтому трудно сравнивать уровни MACD за длительный период времени, особенно для инструментов, которые росли экспоненциально.

Заключение

Благодаря тому, что индикатор MACD имеет и свойства трендового индикатора, и свойства осциллятора, его применение в торговле может быть очень гибким. Огромное количество торговых систем используют для генерации сигналов этот замечательный индикатор.

Тем не менее, как и большинство индикаторов, использовать его сигналы для торговли без дополнительной фильтрации крайне опасно и может привести к сливу счета. Это – еще один отличный инструмент в копилке трейдера и как им воспользоваться – зависит только от вас.

Пользуйтесь индикаторами с умом, анализируйте и взвешивайте ваши решения, и успех непременно будет всегда вам сопутствовать.

Тема на форуме (+более 500 модов индикатора)

Источник: http://tradelikeapro.ru/indikator-macd/

Индикатор MACD для торговли БО: описание, настройка, использование

Индикаторы в бинарных опционах – важнейший инструмент торговли. А MACD по праву входит в десятку лучших из них. Каждый опытный трейдер, торгующий на разных биржах и активах, знаком с ним. Мы предлагаем вам узнать о нем все, начиная от истории создания и заканчивая конкретными приемами использования.

История создания индикатора

Согласно статистике, все простые индикаторы и стратегии созданы серьезными трейдерами, которые добились высоких результатов и получили существенную прибыль, используя свои торговые системы. Индикатор MACD создан Джеральдом Аппелем еще в 1979 году.

Читайте также:  Глубокое погружение в коррекции волн: часть 2

Прежде чем превратить в успешного трейдера, судьба бросала Джеральда в различные сферы деятельности: психоаналитика, фотография, творчество. Понимание психологии человека помогло создать удивительный индикатор, получивший высочайшую оценку трейдеров. Автор даже не мог себе представить, что его разработка станет такой популярной и полезной.

Изначально он состоял всего из двух линий, но в 1986 году была добавлена гистограмма. Этот абгрейд от Томаса Эспрея позволил улучшить точность показаний, ведь главный сигнал индикатора – пересечение двух линий.

  • линия MACD (параметры 12, 26);
  • сигнальная линия (значение 9);
  • гистограмма;

Основным преимуществом индикатора для торговли по любой стратегии является его простота – это одна из причин его популярности.

Согласитесь, что смотреть на график с массой диаграмм, скользящих и гистограмм не очень удобно, можно здорово запутаться.

Здесь же, взглянув на график, можно убедиться, что индикатор не громоздкий, каждый элемент хорошо видно. Разберем каждый компонент инструмента отдельно.

В ее основе лежит длинная экспоненциальная скользящая (EMA), которая вычитается из короткой EMA. Параметры длинной скользящей – 26, короткой – 12. Это стандартные значения, которые можно изменить для своей торговой системы или проведения эксперимента.

Представляет собой скользящую среднюю EMA из линии MACD. Длину данного компонента можно выбирать самостоятельно, стандартное значение – 9 дней.

Цена на рынке изменяется, соответственно расстояние между двумя линиями также будет изменяться. Гистограмма показывает величину изменения линий. Большая гистограмма свидетельствует о значительной величине между ними, маленькая – наоборот.

Обратите внимание

Рассмотрим 3 основные ситуации, связанные с работой индикатора, которые укажут на последующее движение графика.

Этот сигнал причисляют к самым эффективным, поскольку работает в качестве двойного индикатора. Этим объясняется ее незначительное отставание.

После пересечения сигнальной линии, линией MACD – стоит ожидать скорого изменения движения графика. Недостаток в том, что индикатор выдает ложные сигналы, которые нужно научиться фильтровать.

Рассмотрим на графиках несколько примеров пересечения сигнальной линии:

  • прохождение снизу вверх – подает сигнал о повышении цены;
  • прохождение сверху вниз – сигналит о понижении цены.

При этом сигнале, линия MACD проходит через нулевую зону, при этом движется вверх, либо вниз. Объясняется это следующим образом:

  • при пересечении нулевой зоны снизу вверх – движение графика продолжится вверх;
  • при пересечении нулевой зоны сверху вниз – цена начнет опускаться.

На примере можно посмотреть, как это происходит. За одну волну графика можно войти 2 раза: первый – при пересечении сигнальной линии, второй – при прохождении нулевой зоны.

Это довольно интересное явление, которое проявляется на многих индикаторах, в том числе MACD. Ситуация следующая: MACD направляется вверх, а котировка начинает падать. Здесь стоит прислушаться именно к MACD, так как цена развернется и пойдет в направлении MACD.

Многие трейдеры не используют дополнительных индикаторов с MACD, так как он – и есть стратегия, достаточно эффективная и простая. С его помощью легко определяется направление тренда и его сила.

Однако стоит учитывать один момент – индикатор работает только на рынках с хорошей волатильностью, в остальное время его показания стоит игнорировать. Для выявления ложных сигналов, рекомендуется комбинировать MACD вместе с линиями Боллинджера.

Определить изменения тренда гораздо легче, когда два этих инструмента работаю в паре.

Некоторые рекомендации по времени экспирации:

  • при работе с 5-минутным графиком, экспирацию выставляйте от 10 до 25 минут;
  • 60-минутный график – установка экспирации на конец дня;
  • во время торговли на турбо-опционах (1-минутный таймфрейм) – время экспирации – 3 свечи.

Недостатки индикатора MACD

Нет идеальных стратегий, приносящих только 100% сигналы, у всех имеются недостатки и индикатор MACD не исключение. Все действия по входу в сделку должны сопровождаться анализом рынка и вспомогательных инструментов. Немаловажную роль играет изучение истории валюты, на которой ведутся торги. Отточив практические навыки по определению точек входа, вы сможете искать сделки гораздо быстрее.

Параметры во вкладке «Аргументы» не являются обязательными для изменения, внесение других значений изменяет стандартную работу инструмента, что подходит только для использования своих наработок в торговле. Доступны следующие настройки:

  • Fast Length – значение периода короткой экспоненциальной скользящей. Стандартное значение 12;
  • Slow Length – значение периода длинной экспоненциальной скользящей. Стандартное значение 26;
  • Source – Выбор по ценовому состоянию свечи, которое используется для вычислений. В стандарте все подсчеты идут по итогу закрытия свечи;
  • Signal Smoothing – настройка периода сигнальной линии. Стандартное значение – 9;
  • Simple MA (oscillator) – параметр сглаживания графика, стоит выбирать при работе со старшими таймфреймами;
  • Simple MA (signal line) – Параметр, включающий незначительное сглаживание сигнальной линии.

В качестве эксперимента можно изменять рассмотренные параметры, однако практикуйтесь на стандартных значениях. Сначала нужно понять работу индикатора MACD, чтобы проводить подобные действия. В целом же это очень интересный и перспективный инструмент для торговли БО, который мы рекомендуем испытать.

Источник: http://binaryoptionsstrategies.ru/indikator-macd/

Как настроить индикатор MACD. Логика подбора оптимальных параметров

Сегодня поговорим о том, как настроить индикатор MACD. Логика подбора оптимальных параметров

Ежедневно можно встреть уйму разных отзывов об стандартных индикаторах. Кто-то считает их устаревшими, не прогрессивными и не актуальными, а для кого-то именно они стали реальным источником заработка. Но, одной из главных ошибок, которую допускают большинство начинающих, являет топорное использование этих инструментов.

Да, настройки по умолчанию принято считать самыми оптимальными.

Однако оптимальными они стали не по выводу ученых или на основе статистики, а лишь потому, что их автор или человек, который причастен к созданию этого инструмента, использовал ровно такие параметры.

Но времена меняются, ровно, как и сами рынки! Поэтому не стоит удивляться тому, что всеми проверенный и рекомендованный MACD стал внезапно давать ложные сигналы, ведь параметры двадцатилетней давности не могут обеспечить всех требований.

Как настроить индикатор MACD на разных тамфреймах

Именно поэтому сегодняшняя статья будет посвящена тому, как настроить индикатор MACD для использования на разных тайм фреймах.

Настройка MACD для m1

Кардинальным отличием минутного графика от всех остальных тайм фреймов является минимальное время для построения свечи в одну минуту.

Как следствие все малейшие ценовые колебания, сформированные в данный промежуток времени тем или иным образом формируются в виде отдельной свечки.

Важно

Это приводит к тому, что именно минутка само больше засорена рыночным шумом, который путает всю картину восприятия движения цены.

Поскольку MACD является индикатором трендового характера, а ключевые прибыльные сигналы формируются в моменты перелома тенденций, в условиях рыночного шума в качестве сигнального инструмента его использовать нецелесообразно. Поэтому в большинстве своем его задействую для фильтрации ложных сделок, дабы обеспечить скальпинг стратегию правильным вектором для открытия сделок.

Таким образом, настройка MACD для m1 сводится к тому, чтобы подобрать на истории параметры для максимального усреднения рыночного шума и отображения глобальной тенденции. Например, в настройках медленной скользящей вместо периода 26 использовать 60 или 90. Такое количество свечей усреднения позволит отсеять мелкие колебания.

Рис 1. Показаны настройки индикатора macd для тайфрейма m1

Настройка MACD для 5 минут

Пятиминутный график, в отличие от М1 менее загрязнен рыночным шумом и свечами с минимальным движением цены.

Поэтому настройка MACDдля 5 минут сводится к тому, чтобы подобрать на истории, хотя бы за последних пару дней оптимальные параметры для выполнения сигнальной функции. Как правило, параметры уменьшают, что обеспечивает его более быструю реакцию.

Между прочим, со стандартными параметрами на пятиминутном интервале MACD отлично демонстрирует дивергенцию, которую вы можете наблюдать на графике ниже:

Рис 2. Настройка macd для m 5 — торгуем на пятиминутном графике

Также настройка MACD для 5 минут подразумевает и перепрофилирование индикатора с сигнальной функции на функцию фильтра.

Обеспечивается это путем увеличения периода усреднения быстрой и медленной MA в настройках.

Например, если установить параметры 25-140-9 сигнал на изменение тенденции по нулевой линии будет приходить с запаздыванием, но в то же время вы получите более четкую картину тренда.

Рис 3. МАКД не проваливается на отметку ноль на откатах

Настройка MACD для 1 час графика

Часовой график является самым оптимальным для использования среднесрочных стратегий, а это значит что настройка сводится к максимальному обеспечению сигнальной функции. Именно начиная с данного интервала, у вас появляется возможность реализовывать стратегии на изменение тенденции при пересечении гистограммой отметки 0.

Чтобы выстроит подобного рода стратегию, вам потребуется настройка масд для 1 час графика со следующими параметрами: быстрая 9, медленная 14, сигнальная 3. А также нанесите обычную Moving Average с периодом 120.

Открываем покупки, когда гистограмма прорвет 0.00 снизу вверх, при этом цена в этот момент должна находиться над Moving Average с периодом 120. Сигнал на продажу появляется при прорыве 0.00 гистограммой сверху вниз, при этом цена должна располагаться под Moving Average.

Рис 4. Настройка MACD для 1 час графика

Если на младших тайм фреймах было достаточно проанализировать последние пару дней, так как рынок уж слишком изменчив на этих интервалах, то в случае с часовым графиком ввиду того что сигналы появляются нечасто необходимо анализировать большой кусок истории.

Настройки MACD для h4

Интервал h4 крайне редко используется для применения на нем MACD. Дело в том, что сигналы на подобном интервале появляются крайне редко, а позиции, как правило, следует переносить на следующий день. За это происходит начисление нежелательного отрицательного свопа.

Между прочим, стандартные настройки MACD для h4 являются самыми оптимальными, поскольку изначально инструмент использовался на старших интервалах. Тем не менее стоит понимать, что при работе в долгосрок следует обязательно учитывать и новостной фон, проводя фундаментальный анализ.

Подобрать настройки MACD для h4 куда проще, нежели под другие интервалы из-за небольшого количества рыночного шума.

Для того чтобы максимально ускорить этот процесс и визуализировать его вместе с самим индикатором нанесите две скользящие средние прямо на график с ценой.

Совет

После того как вы подберете отличные точки пересечения скользящих средних между собой, вам лишь останется ввести найденные периоды в настройки MACD.

Рис 5. Настройки MACD для h4

На самом деле оптимальных настроек MACD не существует, как и собственно Грааля. Их, как правило, диктует рынок, а ваша задача состоит в том, чтобы вовремя подстраиваться под него, изменяя параметры, таким образом, дабы они позволили выполнять возложенную на них вами задачу.

Смотрите видео по настройке индикатора МАКД

(3

Источник: https://runettrade.ru/foreks-indikatory/kak-nastroit-indikator-macd.html

MACD индикатор как пользоваться: смысл и техники работы

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, и к осцилляторам.

В обзоре разберем MACD индикатор, как пользоваться им в разных ситуациях и затронем саму логику работы этого алгоритма.

Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую.

История создания, внешний вид

Создан этот алгоритм в 1979 году Джеральдом Аппелем. Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке. Если вас интересует вопрос заработка на фондовом рынке, то пригодится статья про торговлю акциями для начинающих, в ней этот вопрос рассматривается очень подробно.

Но идея оказалась настолько удачной, что вскоре индикатор «мигрировал» и на другие рынки. Сама аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence (схождение и расхождение скользящих средних).

Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних.

Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены, так что случайные колебания отсеиваются.

Читайте также:  Высокоприбыльный свечной паттерн "ppr"

к содержанию ↑

В МТ4 MACD вместо 2 линий вы увидите гистограмму и линию. Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов. Если сравнить их, то видно, что в оригинальной версии линия в точности соответствует очертаниям гистограммы.

Есть индикатор MACD Histogram, который рассчитывается на основании данных стандартного индикатора. В отдельном окне отображается линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая рассчитывается как разница между этими 2 линиями.

Из-за этого может возникнуть небольшая путаница. Дело в том, что MACD и MACD Histogramне один и тот же алгоритм. В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма.

Трейдеры в большинстве своем отдают предпочтение стандартной версии индикатора Moving Average Convergence Divergence.

к содержанию ↑

Как работает индикатор

Коротко описать принцип работы этого алгоритма можно так:

сперва рассчитывается разница между двумя экспоненциальными мувингами (их периоды равны 12 и 26, настройки по умолчанию). Так рассчитывается значение основной линии, она представлена в виде гистограммы:

Затем полученные значения сглаживаются еще один раз, причем используется уже простая moving average. Её период также задается через настройки, по умолчанию равен 9. Так как цена сглаживается уже второй раз, сигнальная линия всегда отстает от линии MACD:

Для наглядности покажу озвученное полное описание работы осциллятора на конкретном примере.

Обратите внимание

Порядок расчета значений MACD Histogram тот же, но добавляется еще одна операция – рассчитывается разница между значением основной линии и SignalLine:

Торговля по индикатору станет легче, если вы будете представлять, как он работает. Это справедливо по отношению ко всем алгоритмам, не только к MACD. Скользящие средние на скриншотах показаны для лучшего понимания алгоритма расчета.

к содержанию ↑

Как настроить индикатор, рекомендуемые таймфреймы

Алгоритм работы индикатора достаточно прост, так что и настроек не очень много. Изменить можно:

  • значения ЕМА, которые используются для расчета основной линии. По умолчанию их периоды равны 12 и 26;
  • MACD SMA отвечает за период простого мувинга, который используется для получения сигнальной линии;
  • последний параметр, влияющий на работу индикатора – по какой цене он будет рассчитываться. Здесь можно не экспериментировать и оставить все как есть, то есть цену Close.

Помимо этого, можно добавлять уровни, зафиксировать максимум и минимум (у индикатора нет жестко зафиксированной шкалы как, например, у Стохастика), менять цвета и толщину линий. Но на работу индикатора это не влияет. Основная настройка индикатора MACD заключается в том, чтобы подобрать периоды скользящих средних.

MACD — из разряда тех инструментов, у которых стандартные настройки подходят едва ли не ко всем временным интервалам. Кстати, параметры 12 и 26 рекомендовал использовать сам Джеральд Аппель.

Правда, он разделял применение алгоритма для покупателей и продавцов. Эти настройки рекомендовались для длинных позиций.

Тем же, кто ищет точки для продаж, лучше, по мнению Аппеля, использовать параметры 8, 17.

Рекомендации эти весьма условны. Не забывайте – он применял индикатор на фондовом рынке, да и рынок с тех пор стал куда более динамичным. Так что в трейдинге чаще всего применяют стандартные настройки.

к содержанию ↑

Таймфреймы

Применяют осциллятор MACD на всех временных интервалах, но я бы советовал ниже Н1 по возможности не переходить. На малых таймфреймах количество ложных сигналов возрастает.

к содержанию ↑

Сигналы индикатора

MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта), и трендовым инструментом. Всего можно перечислить 4 типа сигналов.

к содержанию ↑

Пересечение линий осциллятора

Используется та же тактика, что и при работе на пересечении 2 скользящих средних. Только вместо них мы будем использовать гистограмму (которая заменяет основную линию) и сигнальную линию. Направление пересечения указывает направление предполагаемого входа.

На скриншоте видно, что если брать в работу все сигналы такого рода, то прибыль в лучшем случае будет равна 0. Усовершенствовать работу можно:

  • не беря в работу сигналы, которые возникают во время флэта (отличить их можно по участкам, когда значение гистограммы близко к нулю);
  • используя трендовый фильтр. Например, восходящее движение характеризуется чередой последовательных максимумов и минимумов. Пока цена остается над построенной линией поддержки, рассматривать следует только длинные позиции, то есть в работу стоило бы брать только пересечения сигнальной линии гистограммой снизу-вверх. При таком подходе на 5 прибыльных сделок пришлось бы всего 2 убыточные, да и то убыток был бы небольшим.

Индикатор MACD с двумя скользящими средними позволяет отсечь множество ложных сигналов в моменты, когда цена начинает корректироваться. В это время большая часть трендовых индикаторов генерирует один ложный сигнал за другим.

Можно ввести еще один фильтр – положение индикатора относительно нулевого уровня. Например, пока гистограмма и сигнальная линия находятся над нулевой линией, то во внимание берем только сигналы для продаж, ниже нуля – для покупок.

Такой метод подойдет для ситуаций, когда график двигается в очень широком диапазоне, но ярко выраженного тренда нет. На несколько небольших сработавших стопов приходится 1-2 сделки с прибылью, которая перекрывает все убытки и дает прибыль.

к содержанию ↑

Использование MACD как осциллятора

Чтобы понять, как правильно распознавать сигналы в этом случае, нужно вспомнить принцип работы алгоритма и как выполняется расчет гистограммы. Она рассчитывается как разница между двумя мувингами, отсюда пара выводов:

  • чем сильнее тренд, тем больше разница между ЕМА12 и ЕМА26, которые используются в расчете. Гистограмма в это время устанавливает новые экстремумы;
  • при слабом тренде или при его полном отсутствии на рынке ЕМА 12 и ЕМА26 переплетены, не имеют ярко выраженного наклона и находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Гистограмма осциллятора в это время находится около нулевой линии.

Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI. Можно добавить их на график самостоятельно, достаточно просто уменьшить масштаб и на глаз установить горизонтальные уровни так, чтобы за них выходили только явные локальные экстремумы гистограммы.

На истории видно, что разворот графика происходит чаще всего в то время, когда гистограмма находится за проведенными уровнями. Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию.

При таком подходе к использованию MACD может быть 3 варианта развития событий:

  • цена сразу идет в нужном направлении;
  • начинается вялая коррекция. Если график топчется на месте, то сделку лучше закрыть вручную, не обращая внимания на результат;
  • срабатывает стоп-лосс. Такое может случаться при формировании дивергенций. Если стоп все же сработал, то нужно искать повторную точку для входа по тем же правилам. Даже если будет 2-3 небольших стопа подряд, то последующая прибыль их с лихвой перекроет. Узнать, что такое стоп-лосс и другие полезные термины можно в отдельной статье. Новичкам рекомендую уделить особое внимание терминологии.

В примере первые 2 сигнала оказались ложными, что дало убыток порядка 65-70 п., но в итоге третий вход оказался бы удачным и принес как минимум 130 п прибыли. В принципе, этот тип сигналов можно считать готовой контртрендовой торговой стратегией.

к содержанию ↑

Дивергенция/конвергенция

Один из самых популярных типов сигналов. Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам графика цены и экстремумов индикатора. Конвергенциясхождение этих линий.

Дивергенция и конвергенция – мощный разворотный сигнал, но для заключения сделки его все же недостаточно. Иногда после ее формирования происходит не разворот, а просто замедление движения цены или начинается вялая коррекция.

Повышенную значимость этот вид сигнала получает в том случае, когда формируется на экстремальных значениях гистограммы.

Дивергенции/конвергенции у нулевой линии во внимание можно не брать.

к содержанию ↑

Нестандартные методы применения MACD

На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа. Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, голова и плечи. Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают.

Правила работы с паттернами те же, что и с обычной фигурой на графике. В примере длинную позицию можно было открыть сразу после того, как гистограмма пробила линию шеи.

Еще один метод работы основан на следующей закономерности:

  • после пробоя нулевого уровня гистограммы формирует первый экстремум;
  • затем следует откат, и очень часто гистограмма пробивает уровень этого экстремума, продолжая движение.

Можно попробовать входить в рынок отложенным ордером, выставляя его за свечой, соответствующей первому экстремуму. Это еще одна готовая MACD стратегия, не требующая дополнительных индикаторов.

Важно брать именно первый экстремум на гистограмме после пересечения нулевой линии. Выходить из сделки можно либо по тейк-профиту (в 2-3 раза больше стопа), либо после обратного пересечения гистограммы и сигнальной линии.

к содержанию ↑

Как повысить эффективность сигналов MACD

Для повышения эффективности можно добавить к MACD:

  • элементы графического анализа. В частности, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления;
  • свечные паттерны. Это сам по себе мощный инструмент, а в сочетании с сигналами MACD эффективность паттернов растет. В статье «Японские свечи для начинающих» можно ознакомиться с основами работы с этим инструментом;
  • дополнить его сигналы другими индикаторами, например, Стохастиком. Эти инструменты дополняют друг друга и устраняют взаимные недостатки.

Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера.

Что касается того, как правильно работать с MACD, то главная рекомендация — брать в работу только идеальные сигналы для заключения сделки. Посредственные сигналы из работы исключите.

к содержанию ↑

Сильные и слабые стороны MACD

Из преимуществ индикатора отмечу:

  • хорошую фильтрацию ценового шума;
  • возможность работать и во время тренда, и во время флета;
  • может использоваться и как основа ТС, и просто в качестве фильтра. Например, его можно добавить в стратегию исключительно для поиска дивергенций, которые могут выступать как повод для закрытия сделки.

Недостатки также есть:

  • из-за того, что с помощью скользящих средних значение цены сглаживается несколько раз, сигналы запаздывают. Если движение начинается резко, то к моменту, когда MACD даст сигнал на вход, будет уже поздно: слишком невыгодным станет соотношение между потенциальной прибылью и убытком;
  • хотя он и относится к осцилляторам в МТ4, но в нем нет уровней перепроданности/перекупленности, как в Стохастике. Так что пользоваться им в качестве осциллятора не совсем удобно.

Но недостатки нельзя считать критическими, преимущества куда более значимые. Не забывайте, что на результат торговли влияет не только качество сигналов, но и ряд второстепенных вопросов, например, выбор брокера. Вопрос, где лучше всего открыть брокерский счет я уже рассматривал, новичкам стоит ознакомиться с этим материалом.

к содержанию ↑

Итоги

В пользу MACD говорит хотя бы то, что трейдеры используют его уже более 40 лет на всех типах рынков. Это доказывает эффективность алгоритма.

В то же время хочу предостеречь новичков – это ни в коем случае не грааль, просто еще один эффективный инструмент, который стоит включить в свой арсенал.

Он не даст вам 100% прибыльных сигналов, но сможет повысить КПД вашей торговли, если вы грамотно подойдете к использованию его сигналов.

Важно

На этом обзор предлагаю считать оконченным. Не забывайте подписываться на обновления моего блога, вас ожидает ещё немало интересных материалов!

Источник: https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/macd/

Ссылка на основную публикацию