Описание индикатора demarker и стратегия для него

Индикатор Demarker: оружие против риска или почему стоит учить матчасть

Как правило, новички не хотят тратить время на изучение трудов классиков трейдинга. А зря — наиболее стабильные результаты дают именно проверенные рынком инструменты теханализа. Предлагаем попробовать популярный индикатор Demarker — не совсем типичный осциллятор для уверенной торговли на разворотах.

На теорию у активно работающих трейдеров всегда не хватает терпения, а потому книгу успешного трейдера и аналитика Томаса Демарка «Технический анализ – новая наука» (Thomas R. DeMark, The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc.

,1994) внимательно прочитали немногие. Автор ставил целью создать индикатор для оценки потенциальных экстремумов рынка, который был бы полезен биржевым спекулянтам всех уровней.

В этой книге как раз описаны его уникальные инструменты и торговые тактики, снижающие риски потерь.

Обратите внимание

Индикатор Demarker (возможные варианты названий:Индикатор Демарка, Demark или DeM)– один из трех авторских разработок.

Внешне работает как обычный осциллятор, но заложенный в него механизм расчета обеспечивает показаниям минимальное запаздывание из всех инструментов такого типа.

Сигналы дает четкие и традиционные для осцилляторов. Это позволяет новичкам сохранить депозит, а профессионалам – уверенно зарабатывать.

Математика индикатора

Практическая идея состоит в определении зон ценового «истощения», в которых с наибольшей вероятностью формируются локальные max/min.Математика индикатора сравнивает экстремумы в текущем и в предыдущем периодах и выполняет дополнительную оценку степени риска заключения сделки.

Индикатор Demarker имеет простой механизм расчета: на сравнении внутридневных max-мов/min-мов текущего и предыдущего дня.

Определяется разность High (параметр DeMax) и Low (параметр DeMin) цены текущего и прошлого дня (бара), но для расчета показателей учитывается только результат, когда разность больше текущих показателей, то есть если max-ная/min-ная цена меньше или равна текущей – итоговая разница нулевая.

Потом рассчитывается величина скользящей средней и делится на сумму значений max-нойи min-нойскользящих средних. Сравнение экстремальных цен за период нескольких дней (стандартный параметр — 13) повышает чувствительность индикатор и снижает риск неверного решения. С точки зрения рынка — такой метод расчета наиболее эффективно учитывает текущий спрос на актив.

Установка и параметры

В стандартной версии индикатор Demarker (Demark) входит в базовый комплект всех популярных торговых терминалов. Применяется по типичной схеме, располагается в дополнительном окне. имеет только один входной параметр DeMarkerPeriod – период усреднения (или количество баров для расчета).

Важно

Значение индикатора находится в диапазоне 0…1 (0-100%). Критические уровни и цвет линии устанавливаются в настройках, но значимые уровни на линии индикатора выбирают традиционными для осцилляторов 0.3 (30%)/0.7 (70%). Область выше уровня 0.7 – зона перекупленности, ниже уровня 0.3 — зона перепроданности.

Важно: индикатор уверенно оценивает волатильность актива и его движение между критическими уровнями можно считать явным показателем малоактивного рынка. Противоречивые (неявные) сигналы индикатора считаются показателями начала отката.

Применение в торговой практике

Стандартные сигналы индикатора можно условно разделить на 4 группы

  • перекупленность/перепроданность: логика обычная: выход в зону выше 0.7 — ждем формирования максимума и разворота вниз (перекупленность), в область ниже 0.3(перепроданность) – ждем появления минимума и разворота вверх. Сделки открывают в направлении разворота индикатора: пробой уровня 70 вниз — сигнал на продажу (, уровня 30 вверх – на покупку (BUY). Этот (самый сильный) сигнал отрабатывается чаще всего:
  • дивергенция (двойная/тройная): расхождение показаний направления экстремумов цены с линией индикатора. При формировании ценой max выше прошлого значения, а линией индикатора — ниже (бычья дивергенция — расхождение) получаем сигнал для нисходящей тенденции. При появлении на графике цены нового min (ниже предыдущего), а линией индикатора — более высокого (медвежье схождение), возникает сигнал на растущий тренд. Тройная дивергенция — более сильный сигнал. Примеры смотрим ниже:
  • поддержка/сопротивление на линии индикатора: пробитие «трендовой» линии, построенной по max/min линии индикатора, служит сильным сигналом к покупке/продаже. Реальные ситуации выглядят примерно так:
  • классические графические паттерны на линии индикатора: сигналы отрабатываются стандартным методом, но точность таких фигур гораздо ниже, чем аналогичных фигур на ценовом графике. Считается самым слабым сигналом этого индикатора. Тем не менее, в большинстве случаев они сигнализируют о предстоящем прорыве на графике цен. Приведем несколько реальных примеров:

Некоторые замечания по использованию индикатора

  • Применение для расчета индикатора больших (длительных) периодов дает хорошую возможность «зацепиться» за реальную долгосрочную тенденцию. Индикатор Demarker с малыми (короткими) периодами позволяют находить точки для открытия позиции с минимальным риском, и в то же время всегда находиться в направлении главной тенденции.
  • Индикатор дает отличный результат в комплекте с еще одним инструментом Томаса Демарка индикатором REI (индексом расширения диапазона), который достоин отдельного изучения. Его подробное описание также можно найти в упомянутой выше книге.
  • Индикатор неплохо фильтрует рыночный шум, но все же использовать его рекомендуется в комбинации с классическим стохастиком. В том случае, когда сигналы стохастика противоречат сигналам индикатора Demarker, то их нужно понимать как начало отката, а сделки открывать только в направлении Демарка.
  • Во время сильного тренда или когда торговый цикл не соответствует длине индикатора, резко возрастает количество «ложных» сигналов. При достижении «сильного» локального экстремума, подтвержденного большими объемами, рассматриваемый индикатор может генерировать сигналы, противоположные текущему тренду, поэтому нужно быть внимательным.

Важно: Торговать только по сигналам данного индикатора не рекомендуется – необходимы подтверждения от трендовых инструментов или свечного анализа.

И в качестве заключения…

Использование индикатора Demarker для определения разворотных точек позволяет реально повысить эффективность сделок до уровня 65-90%. На линии индикатора достаточно часто отрабатываются фигуры классического теханализа, но! ..

… индикатор имеет традиционные для осцилляторов недостатки:

  • надежные сигналы получаются только при цикле торгового диапазона, равному «длине» самого индикатора;
  • в начале тренда или при неравной длине периода резко возрастает вероятность ложных сигналов.

Индикатор Demarker еще раз доказывает, что инструменты, разработанные успешными трейдерами, способны приносить прибыль в любых условиях.

Он дает хороший прогноз для краткосрочной торговли, обеспечивает сделки с минимальным риском, а на более длительных периодах уверенно показывает общую тенденцию.

Индикатор вполне может использоваться в роли основного осциллятора, а в сочетании с другими разработками Томаса Демарка значительно снижает риск любой торговой стратегии. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Источник: http://www.dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikator-demarker-oruzhie-protiv-riska-ili-pochemu-stoit-uchit-matchast.html

Индикатор Демарка (DeMarker). Перекупленность и перепроданность, как главный предвестник разворота

Индикатор Томаса Демарка или как его ещё называют — DeMarker, относится к группе осцилляторов. То есть он выполняет схожие функции с такими осцилляторами, как MACD, RSI и Стохастик.

Но замысел Демарка был в том, чтобы создать принципиально новый индикатор, который не имел бы недостатков прочих осцилляторов.

Главная цель — выявление и сравнение ценовых экстремумов и на их основании нахождение наилучших точек выхода из зон перекупленности/перепроданности…

Индикатор DeMarker

Томас Демарк (Thomas DeMark), является одной из самых легендарных личностей в биржевом мире, так как этот человек не просто был очередным теоретиком, а гениальным творцом и прогрессивно мыслящим человеком.

Многие, кто на самом деле вникали в процесс обучения биржевой торговле, явно натыкались на его книгу под названием «Технический анализ – новая наука».

Кстати, для вас название этого практического пособия прозвучало впервые, то не поленитесь и хотя бы в общеобразовательных целях прочтите классика технического анализа.

Так вот, в своей книге Томас познакомил мир с новым своим творением, с индикатором DeMarker, который, естественно, был назван в его честь. Что спросите, нового несет в себе этот инструмент?

  1. Во-первых, как уже подчеркнул — это концептуально новый индикатор, так как в формуле происходит сравнение ценовых минимумов и максимумов, которым придаётся некий вес, что с технической точки зрения не дублирует ни один из известных индикаторов;
  2. Во-вторых, цель создания этого инструмента заключалась в том, чтобы через анализ экстремумов можно было определить зоны, так называемой перекупленности и переподанности, которые позволят не только не вляпаться в рынок, когда не стоит, но и предсказывать возможные развороты.

На данный день индикатор Демарка уже причислен к классическим осцилляторам и в большинстве профессиональных платформ (MT4, MT5, живой график и пр.), он присутствует по умолчанию и не требует никакой предварительной установки.

Если по какой-то причине осциллятор отсутствует, то скачать demarker индикатор можно бесплатно нажав на кнопку ниже.

Описание DeMarker

Как вы смогли уже догадаться из исторического экскурса, осциллятор Демарка, как и все классические осцилляторы, появился благодаря активному увлечению трейдеров того времени фондовым рынком.

Тем не менее, несмотря на то, что биржи разные, принцип использования индикатора остался прежним, что для фондового рынка, что для торговли бинарными опционами и Форекс.

Исходя из цели создания индикатора, главный сигнал который он нам даёт, основывается на зонах перекупленности и перепроданности.

Если интересно, то вычисления производятся по такой формуле:

Совет

Но, думаю, с практической точки зрения это абсолютно бесполезная информация -) Давайте лучше изучим описание индикатора Демарка для реальной торговли, в стратегиях…

DeMarker рисует гистограмму (кривую линию), от условного нуля до единицы и обратно, но нас должны особенно интересовать выделенные уровни — 0.7 и 0.3:

  • Зона от 0 до 0.3 – это зона перепроданности;
  • От 0.7 до 1 – зона перекупленности.

Интересен тот факт, что многие открывают позиции против тренда надеясь на разворот, когда цена заходит в эти зоны до самого нуля или единицы.

Однако необходимо понимать, что цена может еще длительное время продолжать свой рост или падение в этих зонах, поэтому позиции следует открывать на выходе из них.

Поэтому используя индикатор DeMarker в стратегиях следует придерживаться следующих правил:

  1. Если гистограмма выходит из зоны перекупленности и преодолевает отметку 0.7 сверху вниз – открываем позиции на понижение;
  2. Когда кривая выходит из зоны перепроданности и преодолевает отметку 0.3 снизу вверх – сигнал на повышение.

Небольшой исторический пример:

Следующий тип сигнала, которым может похвалиться индикатор Демарка относится к так называемым разворотным, поскольку он предупреждает нас о возможном изменении тренда.

Речь, конечно же, пойдет о сигнале свойственному всем осцилляторам – дивергенции:

  • Если вы наблюдаете на графике ситуацию, при которой цена показала новую вершину рынка, а индикатор идентифицировал ее ниже предыдущей (хотя на самом деле цена обновила максимум), — покупаем опцион на понижение;
  • Видим новую впадину, а индикатор показывает вам, что она выше предыдущей (хотя на самом деле цена обновила минимум), — покупаем опцион на повышение.

То есть индикатор DeMarker для бинарных опционов используется в точности также, как и в торговле на Форекс и фондовом рынке.

Но важно понимать, что, как и любой инструмент, индикатор Демарка обладает и своими минусами, так как Граалей не существует.

Первый и самый очевидный минус выражается в том, что линия индикатора может бесконечно долго находиться в зоне перекупленности и перепроданности до тех пор, пока рынок будет расти или падать.

Из этого же минуса вытекает и второй – осциллятор слабо эффективен в сильном тренде, в то время как в боковике (флете), сигналы становятся чрезвычайно точными.

Зная эти два недостатка, вы должны четко сделать третий и простой вывод – индикатор DeMarker нельзя применять в одиночку, так как это инструмент позволяющий решать узкие задачи и не может охватить все аспекты рынка!

Читайте также:  Индикатор форекс глаз 10 скачать бесплатно

Но он прекрасно может дополнить вашу стратегию или являться частью новой. Совместно с ним стоит использовать один из трендовых индикаторов, сигнальный и дополнительный фильтр.

В качестве сигнального может использоваться даже 123 pattern или Trend Lines Auto. Сигнальным может быть Laser Reversal. Фильтры и другие трендовые и сигнальные индикаторы можете поискать в разделе стратегий, благо их уже накопилось неимоверное количество -)

И не забываем все свои стратегии обкатывать и тестить индикаторы на демо счёте, а некоторые прогонять в симуляторе!

Источник: https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/signaly-i-indikatory/demarker/

Индикатор ДеМаркер: описание и стратегия торговли

Так называемый осциллятор Demarker индикатор представляет собой инструмент, с помощью которого можно определить зоны, отличающиеся перекупленностью, а также перепроданностью. Их формирование происходит посредством оценки существующего уровня спроса и степени риска. Этот индикатор разработал Т. Демарк.

Индикатор Демарка сопоставляет ценовые пики за определенные периоды времени, которые проставляются в настройках.

Как работает индикатор Demarker

Благодаря своей чувствительности, он предельно точно выявляет зоны перекуленности, перепроданности. При этом, по сравнению с главным графиком, ему удается производить более оперативные сигналы.

При этом аналитики советуют использовать осциллятор Демарка в комплексе с другими осцилляторами. Так им удастся фиксировать подтверждение сигналов и на их основе делать качественные прогнозы. Что же касается входа в рынок, то он осуществляется восходящим движением инструментов по идентичному вектору.

С возникновением этого осциллятора, у трейдеров появился эффективный инструмент, позволяющий предельно четко определять области низких и высоких рисков.

Как производится расчет?

Вычисление значения этого инструмента в диапазоне «i» осуществляется согласно следующему алгоритму.

Вычисляем «DeMax» (i). В том случае, если «Высокий» (i) больше «Высокого» (i 1), тогда:

DeMax (i) эквивалентен «Высокому» (i), от которого был отнят «Высокий» (i 1).

То есть, DeMax (i) будет равен нулю.

Вычисляем DeMin (i). При том раскладе, когда «Низкий» (i) меньше «Низкого» (i 1), тогда:

DeMin (i) эквивалентен «Низкому» (i 1), от которого был отнят «Низкий» (i).

Иными словами, DeMin (i) будет равен нулю.

А вот вычисление значения индикатора выполняется согласно следующей формуле:

DMark (i) тождественен «SMA» (DeMax, N), который был разделен на совокупную сумму «SMA» (DeMax, N), а также «SMA» (DeMin, N).

В этом случае:

  • «Высокий» (i) является самой большой стоимостью действующего бара;
  • «Низкий» (i) наименьшей стоимостью действующего бара;
  • «Высокий» (i 1) самой большой стоимостью прежнего бара;
  • «Низкий» (i 1) наименьшей стоимостью прежнего бара;
  • «SMA» представляет собой обычную скользящую среднюю;
  • «N» символизирует количество временных этапов, которые были применены в процессе расчета.

Источник: https://investment-school.ru/indicator-demarker/

Стратегия Демарка. Индикатор Демарка

Томас Демарк — трейдер, прославившийся одной своей книгой. Именно он — тот человек, который смог создать индикатор, который может обезопасить от неожиданных поворотов тренда и резких нашествий быков или медведей.

Книга «Новая наука технического анализа» привнесла в мир трейдинга что-то новое, инновационное. Именно там был и впервые опубликован индикатор, позволяющий рассчитывать перекупленность и перепроданность рынка.

Обратите внимание

Данный индикатор отлично сочетается с другими стратегиями, дополняя их ошибки и уменьшая шанс открытия неприбыльной сделки.

Конечно, в наше время из индикатора Демарка уже многие придумали доработки и оптимизировали его работу. Но, показывая отличные результаты при торговле на финансовом рынке в оригинальном варианте, Томас все-таки смог добиться успеха.

Чем помогает в торговле индикатор Демарка?

Томас Демарк всю жизнь работал над формулой для расчета перекупленности и перепроданности рынка. При этом он создал индикатор, который в точности рассчитывает потенциальные минимумы и максимумы рынка.

При этом стратегия базируется на математических показателях технического анализа рынка и в точности показывает спрос на валюту форекса и рисковость открытия сделки в выбранном направлении.

Совместить индикатор Демарка со своей стратегией очень просто — установив его, стоит при сигналах, уже существующих обязательно обращать внимание на риски, указываемые внутри графика и на области ценового истощения. С их помощью можно с легкостью определить локальные максимумы и минимумы.

Как рассчитывается индикатор Демарка?

Сама формула для расчетов, заложенная внутри индикатора огромная, ведь она учитывает множество факторов, на которых базируется технический анализ.

Сама по себе она рассчитывает периоды за которые сравниваются максимумы. Индикатор базируется на значениях от 0 до 1.

В некоторых случаях внутри можно выставить условие умножения на 100%, и тогда рисковость сделки будет отображаться в процентах.

Если максимум свечи за определенный период выше максимума за предыдущий период, то между ними учитывается разность. В том случае, если максимум за текущий период меньше, чем максимум за прошедший период, то отрицательное значение в таком случае не берется и автоматически подставляется значение разности максимумов равное нулю.

Где можно использовать индикатор Демарка?

Индикатор Демарка можно назвать неким осциллятором. Существует несколько позиций, на которых можно использовать данный индикатор:

  1. Зоны перекупленности и перепроданности — отличное время для поворота тренда. Поэтому при значениях 0.7 и выше появляется на продажу, а при значениях 0.3 и ниже на покупку;
  2. При пересечении трендовой линией графика индикатора Демарка появляются четкие сигналы в зависимости от их направления;
  3. Паттерны на осцилляторе. Формирующиеся фигуры на графике осцилляторы дают четко понять о прорывах на графике цены.

В том случае, если трейдер использует одну из них в своей торговле на финансовом рынке, то использование данного индикатора для него будет незаменимым инструментом.

Источник: https://trader-blog.info/strategiya-demarka-indikator-demarka/

Индикатор DeMarker

Подробности Опубликовано 17.01.2017 17:15 Просмотров: 488

Рассмотрим индикатор DeMarker – эффективный инструмент для технического анализа.

Трейдеры с опытом работы на валютном рынке, и даже те, у которых его еще очень мало, согласятся с таким утверждением, что технический индикатор является очень полезным инструментом.

Нет необходимости что-то самостоятельно вычислять, потому что робот уже все сделает за вас.

Выбор инструментария достаточно обширен, однако базовых типов индикаторов, которые в кругу игроков называются «индюками», существует ограниченно количество. Среди них назвать можно такие:

•    Трендовые;•    Осцилляторы;•    Индикаторы волатильности;

•    Индикаторы объема.

Во многих случаях успех трейдера зависит от выбранного для работы брокера

Советуем надежных брокеров для торговли на Форекс:

Альпари, ИнстаФорекс, Forex4you

Существуют специфические инструменты для проведения анализа, которые относятся к категории синтетических. То есть они сочетают в себе несколько ключевых параметров, например, индикатор, который учитывает объем и стоимостной показатель.

Тем не менее, у науки нет пределов совершенства, и финансовые аналитики разрабатывают свои авторские инструменты, сочетающие в себе надежность и точность, отличающиеся от предшественников совершенством и некой уникальностью.  К таким относится и индикатор Демарка, который будет рассмотрен далее.

Суть индикатора Демарка, его расчетная формула

Сокращенное название – DeM, или можно использовать полное – DeMarker. Является классическим осциллятором, однако он способен не просто давать оценку состоянию перекупленности или перепроданности рынка, но также учитывать степень риска для каждой новой сделки.

Автором технического инструмента является Томас Демар, который известен миру своим талантом трейдера и аналитическими способностями. Подробное описание индикатора с формулой расчета представлено в книге, посвященной техническому анализу и интерпретации его как новой науки.

Суть инструмента для валютного трейдинга заключается в том, что с его помощью определяются зоны ценового истощения, которые в большинстве случаев должны соответствовать экстремальным точкам. DeM проводит сравнение между наибольшими и наименьшими ценовыми значениями текущего и прошлого периодов.

Расчетную формулу индикатора можно увидеть на рисунке ниже.

Важно

Видно, что количество входных параметров ограничено, мы имеем дело всего лишь с одним значением – это DeMarkerPeriod. Данный параметр указывает на количество ценовых баров, на основании которых производится расчет.

Трейдер может задать настройки для значимых уровней. В стандартном режиме они заданы значениями 0,3 или 30% и 0,7 или 70%. Все, что ниже 0,3, формирует перепроданную зону, а выше 0,7 – перекупленную зону.

 

Правила практического применения индикатора DeM

Как же применять на практике индикатор Демарка? Об этом будет написано ниже.

Все сигналы, которые формируются в процессе действия DeM, можно условно объединить в четыре группы:

1.    Первая группа – сигнал о перекупленности и перепроданности. Когда линия DeMarker опускается ниже значения 0,3, а потом идет на подъем, тогда трейдер получает сигнал на совершение покупной операции. Если линии поднимает до 0,7 и пересекает ее, а потом идет на спад, значит, это сигнал на продажу;

2.     Вторая группа – принцип двойной и тройной дивергенции. Понятие дивергенции подразумевает расхождение между ценовыми значениями, которые присутствуют на графике и теми, которые выдает индикатор.

Если ценой сформированы два максимума, характеризующиеся последовательным подъемом, а DeM указывает на обратную тенденцию – то есть максимумы последовательно идут на понижение, – значит, в скором времени бычий тренд пойдет на спад.

Последнее слово остается за Демаркером, который указывает на снижающуюся тенденцию.

В случае тройной дивергенции, которая сравниваются три вершины или дна, то такой сигнал имеет большую силу. Сама по себе дивергенция уже рассматривается как значимый и важный сигнал;

3.    Третья группа – паттерны на индикаторном поле. К примеру, может образоваться фигура «Двойная вершина», и она будет выступать в роли торгового сигнала. Однако бывают случаи, когда поведение паттернов отличается от аналогичных моделей на графике, поэтому нужно соблюдать осторожность при их использовании;

4.    Четвертая группа – линии сопротивления и поддержки. Сигнал появляется в момент пересечения индикаторов экстремальных точек ключевых уровней.

Совет

В одиночку осциллятор Демарка не всегда может быть эффективным, поэтому рекомендуется использовать и несколько вспомогательных инструментов, которые смогут подтвердить полученные сигналы.

Описание других индикаторов смотрите здесь, также вы можете изучить интересные стратегии Форекс.

Источник: https://rating-brokers.com/indikatori/10826-indikator-demarker

Индикатор Демарка (DeMarker) – описание

01.03.2017

Индикатор Демарка (другие названия – DeMarker, ДеМаркер) разработал Томас Р. Демарк. Первый раз описание индикатора было опубликовано в книге автора «Технический анализ – новая наука».

Целью создания индикатора было определение перекупленности и перепроданности. При этом DeMarker должен был избежать основных недостатков традиционных показателей. Его основная цель — определить максимумы и минимумы рыночных цен.

При этом он также учитывает спрос на актив и меру риска.

Индикатор Демарка (другие названия – DeMarker, ДеМаркер) разработал Томас Р. Демарк. Первый раз описание индикатора было опубликовано в книге автора «Технический анализ – новая наука».

Целью создания индикатора было определение перекупленности и перепроданности. При этом DeMarker должен был избежать основных недостатков традиционных показателей. Его основная цель — определить максимумы и минимумы рыночных цен.

При этом он также учитывает спрос на актив и меру риска.

Суть индикатора в том, что он определяет зоны цен, которые сопутствуют максимальным или минимальным значениям. DeMarker сравнивает максимумы текущего периода и максимумы предыдущего. Его также считают осциллятором, у которого ключевые уровни находятся около 0,3 и 0,7. При этом само значение индикатора Демарка колеблется от 0 до 1.

Рассчитывается DeMarker по следующей формуле, которая состоит их нескольких этапов:

Читайте также:  Стратегия аллигатор для бинарных опционов. полное описание

Сначала рассчитывают DeMax_i по формуле ниже. Этот показатель определяет, насколько максимум актуального бара больше прошлого.

Рассчитывают DeMin_i. Этот показатель характеризуе, на сколько минимум актуального бара меньше прошлого.

Рассчитывают индикатор Демарка — DeMarker_i по формуле:

Исходя из этой формулы, индикатор определяют так: когда максимальное значение текущей свечи больше максимума прошлой, учитывается разница между этими значениями. Если же максимальное значение текущей свечи меньше прошлой, принимают разницу между этими значениями за ноль.

Обратите внимание

Соответственно рассчитывают минимальные значения: когда минимум свечи меньше предыдущей, разница между ними учитывается, когда больше – принимается за ноль.

В результате, индикатор Демарка равняется скользящей средней от разницы максимальных значений, которая делится на сумму скользящих от разниц максимумов и минимумов.

Пример индикатора Демарка можно увидеть на рисунке:

DeMarker обычно используется для определения зон перекупленности и перепроданности. Также многие трейдеры используют дивергенции этого показателя.

  1. Зона перепроданности находится выше 0,7. Вход в эту зону сверху вниз является сигналом на продажу.
  2. Зона перепроданности находится ниже 0,3. Сигналом на покупку является пересечение этого уровня снизу вверх.
  3. Использование дивергенций. Дивергенции – это расхождения в показателях индикатора и графика цены. Когда текущий максимум цены больше прошлого, а максимум индикатора меньше – это говорит о смене тренда и является сигналом на продажу. Если же цена демонстрирует минимум ниже прошлого, а индикатор минимум выше прошлого, это сигнал на покупку.Трендовые линии на индикаторе Демарка также используются в техническом анализе. Когда трендовые линии пробивают максимум или минимум это также является сигналом пробития.
  4. Использование фигур (треугольник, факел и т.д.) на графике также применяется по классическим законам.

К основным недостаткам DeMarker относят недостатки остальных индикаторов – хорошие сигналы он показывает для циклов, которые соответствуют длине осциллятора. Но при несоответствии длины индикатора циклу показатель может подавать ложные сигналы.

Источник: https://fintrader.pro/indicator-analysis/demarker-indicator-description/

Гк teletrade | индикатор demarker или осциллятор «демарка»

Статьи

Данный раздел создан специально для тех, кто хочет понять, что собой представляют финансовые рынки и как на них можно заработать.
В нем собраны статьи, отвечающие на часто задаваемые вопросы о рынке Forex и CFD.

По теме статьи

Индикатор DeMarker — осциллятор-индикатор технического анализа. Осциллятор DeMarker используется для работы на любых финансовых рынках, в том числе и на Форекс. Для его расчета сравниваются экстремумы (high и low цены) текущей и предыдущей свечи. Индикатор DeMarker   входит в стандартное оснащение торговых терминалов MetaTrader всех поколений.

Если между последними двумя свечами есть положительная разница в экстремуме High, индикатор увеличивает свое значение. При этом, если разница отсутствует или отрицательна, индикатор не меняется. Тоже самое касается и экстремумов Low. Если текущий Low больше предыдущего или равен ему, индикатор не меняется.

Обратите внимание – в расчетах значения линии индикатора, искомое число (значение) не может быть отрицательным. Значение индикатора всегда больше или равно нулю.

Линия индикатора – это отношение, где числитель – простое средние разности значений High, а знаменатель – числитель плюс среднее разности значений Low.

Формула рассчёта индикатора DeMarker

Для расчета задаем временной промежуток n:

Считаем макс: если HIGH(n)>HIGH(n-1), то DeMax(n)=HIGH(n)-HIGH(n-1), иначе DeMax(n)=0.

Считаем мин: если LOW(n)

Считаем значение результирующей линии: DeM=SMA(DeMax,N)/(SMA(DeMax,N)+SMA(DeMin,N))

где:

HIGH(n) — High последней свечи;

LOW(n) — Low последней свечи;

HIGH(n-1) — High предпоследней свечи;

LOW(n-1) — Low предпоследней свечи;

SMA — скользящее среднее;

N — период.

Торговая стратегия на основе по индикатора DeMarker

Как и все осцилляторы этот предназначен для работы на бестрендовой фазе рынка. На окне индикатора отсечены зоны «перекупленности» и «перепроданности» 30% и 70% соответственно.

Когда линия индикатора заходит в зону перепроданности, то есть, значение индикатора становится меньше 30% — это сигнал к скорому развороту рынке, то есть к покупке.

И наоборот, когда индикатор в зоне перекупленности, то стоит рассматривать сделки на продажу.

Файлы для скачивания по индикатора DeMarker

Индикатор  DeMarker для МТ4 можно скачать по ссылке

Индикатор DeMarker  для МТ5 можно скачать по ссылке

Индикатор ATR «Average True Range»

Индикатор Envelopes или Конверт

Хотите узнать
больше? Запишитесь
на обучение!

Рекомендованные статьи

Как заработать на Форекс новичкам?

Способ как заработать на Форекс начинающим трейдерам Для участия в торгах частные трейдеры могут воспользоваться кредитным плечом.То есть, если Вы выходите на рынок с $2 000 (при минимальной сумме сделки в $100 000) и дилер предоставляет вам кредитное плечо в размере 1:50

Хотите узнать
больше? Запишитесь
на обучение!

Наш менеджер свяжется с вами, чтобы подробно рассказать о деталях обучения и ответить на все ваши вопросы.

Источник: https://teletrade-dj.com/novice/info/indikator-demarka-demarker-dem

Индикатор DeMarker

Всем привет. Сегодня мы рассмотрим очередной индикатор осцилляторного типа – ДеМаркер (DeMarker, DeM). Он был разработан известным трейдером, аналитиком, инвестором – Томасом Демарком (Thomas Demark).

Впервые об индикаторе узнали из книги автора «Технический анализ – новая наука» («The New Science of Technical Analysis»). Идея Т.

Важно

Демарка заключалась в том, что он хотел создать индикатор, который сможет лишиться недостатков большей части индикаторов.

В конечном итоге решение было найдено в определении истощения цены. Именно на этой основе и строится данный индикатор. Удалось ли Т. Демарку с помощью своего индикатора убрать все недостатки осцилляторов или хотя бы их часть, вы узнаете из данного обзора.

Описание индикатора DeMarker

DeMarker – технический индикатор, который оценивает состояние перекупленности/перепроданности рынка, а также определяет области ценового истощения цены. В основе индикатора лежит сопоставление максимума текущего бара («свечи») с максимумом предыдущего.

Формула построения индикатора:

где:

High (i) – максимальная цена текущего бара («свечи»), Low (i) – минимальная цена текущего бара («свечи»), High (i-1) – максимальная цена предыдущего бара («свечи»), Low (i-1) – минимальная цена предыдущего бара («свечи»), SMA – простое скользящее среднее,

N – период расчета.

Что показывают вышеуказанные формулы: если «хай» текущего бара («свечи») больше «хая» предыдущего, фиксируется соответствующая разность («DeMax»). В противном случае присваивается значение 0.

Аналогично рассчитывается минимальное значение: если «лоу» текущего бара («свечи») меньше, чем «лоу» предыдущего, фиксируется разница между ними («DeMin»). Если условие не выполняется, присваивается значение 0. К полученным значениям добавляют простое скользящее среднее.

В результирующей формуле простое скользящее среднее от разницы максимумов делится на сумму простых скользящих средних от разницы максимумов и разницы минимумов.

Значения индикатора строятся в диапазоне от 0 до 1 (или 0% до 100%). Т. Демарк выделял 2 особых области в диапазоне индикатора – выше 0.7 (70%) и ниже 0.3 (30%). Как вы уже догадались, это зоны перекупленности и перепроданности. Данные зоны Т. Демарк называл областями с высоким и низким риском.

Если значения DeM поднимаются выше уровня 0.7 (70%), то ожидается разворот цен, так как реальная цена на инструмент завышена. Если значения DeM опускаются ниже уровня 0.3 (30%), то цена на инструмент считается заниженной, и в скором времени следует ожидать разворот наверх.

Важно помнить, что данные рекомендации работают только в «торговых коридорах» (флэтах). Когда на рынке устанавливается однонаправленное движение (тренд), индикатор необходимо использовать только для входов по тренду.

Совет

Категорически не рекомендуем использовать индикаторы осцилляторного типа для ловли разворотов тренда.

Т. Демарк использовал индикатор с периодом 13 или 14. По его мнению, данные периоды универсальны и хорошо подходят для различных таймфреймов и стилей торговли.

Также в книге «Технический анализ – новая наука» автор рекомендует использовать DeMarker с еще одним своим детищем – индексом расширения диапазона (англ. Range Expansion Index — REI).

Данный индикатор фиксирует периоды постепенного роста и снижения цены, но не реагирует на резкие выпады и на вялотекущее движение в боковиках. О REI читайте в наших следующих обзорах.

Применение индикатора DeMarker

Рассмотрим основные варианты торговых сигналов индикатора DeMarker.

1. Зоны перекупленности/перепроданности

Сигнал на продажу – индикатор выходит из зоны перекупленности, то есть DeM пересекает уровень 0.7 (70%) сверху вниз.

Сигнал на продажу – индикатор выходит из зоны перепроданности, то есть DeM пересекает уровень 0.3 (30%) снизу вверх.

Примеры данного сигнала на графике валютной пары EUR/USD:

2. Паттерны на графике индикатора

Как и у других осцилляторов, на графике индикатора DeMarker могут образовываться фигуры технического анализа: «треугольник», «вымпел», «флаг», «голова и плечи» и др. Интерпретация и отработка данных фигур идентична отработке на графике цены.

Примеры на графике валютной пары EUR/USD:

3. Линии поддержки/сопротивления и трендовые линии на графике индикатора

На графике индикатора разрешено отмечать линии поддержки/сопротивления, а также трендовые линии. Данные линии будут работать аналогично линиям на графике цены.

Пробитие или отскок от линии будет равнозначен пробою или отскоку на графике цены. Другими словами, можно открывать сделки на покупку или продажу, несмотря на сам график цены.

На практике данные сигналы используют редко в виду неоднозначности их формирования.

Примеры данного сигнала на графике валютной пары EUR/USD:

4. Нахождение дивергенций и конвергенций

Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.

Обратите внимание

Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу. Подробнее разбирал здесь с примерами.

Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку.

Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

Примеры дивергенций/конвергенций DeM на графике валютной пары EUR/USD:

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Источник: https://like-to-trade.ru/demarker/

Введение в индикаторы и исследования Томаса Демарка

В области технического анализа существует множество исследований, и многие талантливые аналитики и трейдеры внесли свой вклад в эту область.

Одним из ярких умов в этой отрасли является весьма уважаемый технический рыночный специалист по имени Том Демарк.

В течение нескольких десятилетий он изучает рынок, и на сегодняшний момент является основателем и генеральным директором DeMark Analytics.

За эти годы DeMark разработал ряд аналитических инструментов тенденций, которыми он поделился с более крупным торговым сообществом через свои книги. В этой статье мы подробно разберем наиболее популярные работы Демарка и покажем вам практические способы, которыми вы сможете включить эти идеи в свою собственную торговлю.

Индикаторы Тома Демарка

Индикаторы Демарка полезны при анализе рыночных тенденций. Торговая стратегия Демарка помогает трейдеру оценить текущее состояние тренда и вероятную точку истощения. Анализ Демарка оказался чрезвычайно ценным с точки зрения нахождения конечной точки тенденций.

Эта точность в конце конечной точки тенденций может обеспечить преимущество в том, что вы сможете попасть на начало нового тренда. Форекс трейдеры, использующие исследования Демарка, могут включать эти как для противоположного входа, так и в самих трендах.

Истина заключается в том, что индикаторы Тома Демарка (индикаторы TD) не так широко известны среди Форекс трейдеров. Больший процент игроков возможно никогда и не слышал об этих исследованиях. Одна из причин этого заключается в том, что в Интернете очень мало информации о работе Демарка в сравнении с другими индикаторами, такими как MACD, RSI, Stochastic и т.д.

Читайте также:  Индикатор ratis

Технический анализ с использованием индикаторов Демарка

Индикаторы TD используются для углубленного анализа тенденций и могут дать вам различные сигналы, основанные на «здоровье» текущего тренда. Анализ Демарка может быть довольно сложным в зависимости от используемого вами индикатора, однако мы сосредоточимся на двух, которые, я считаю, приносят наибольшую пользу трейдеру.

Эти два инструмента Демарка являются TD Trendline (также известные как Линии Тренда Демарка) и TD Sequential (также известный как Последовательность Демарка). Применение этих двух исследований будет центром внимания всей остальной части этой статьи.

Линии Тренда Томаса Демарка

Первая стратегия Демарка, которую мы изучим, — это линии тренда Тома Демарка. Я решил начать с этого исследования, потому что оно довольно прямолинейно, и даст чрезвычайно мощный эффект, как только вы поймете, как его применять. Давайте посмотрим на диаграмму ниже и обратим пристальное внимание на отмеченные линии на графике:

Индикатор линии тренда TD в основном состоит из двух линий. Верхняя — медвежья, и проходит через две последние вершины ценового действия. Нижняя линия является бычьей, и она соединяет два последних дна на графике. В этом примере прайс экшн сжимается в этих двух сходящихся линиях.

В зависимости от типа индикатора линий тренда TD, который вы используете, он может автоматически рассчитывать и рисовать две линии.

Важно

Тем не менее, я использую индикатор, который только отмечает соответствующие вершины и днища небольшими кружками. Затем я использую эти точки для построения линий TD.

Тип, который вы будете использовать будет зависеть от вашей торговой платформы и личных предпочтений.

Кроме того, некоторые вариации индикаторов линий тренда TD также будут отображать дополнительные линии выше и ниже текущего ценового действия. Они могут использоваться в качестве целей для потенциальных сделок. Мы подробно рассмотрим это чуть позже, но давайте сначала поймем фактический сигнал линий TD.

Торговые сигналы трендовых линий

Сигналы, которые мы получаем от индикатора линий тренда Демарка, очень просты. По сути, мы ищем ценовой прорыв через одну из двух построенных линий.

Сигнал покупки приходит, если цена нарушает верхнюю линию в бычьем направлении. Сигнал продажи приходит, если цена ломает нижнюю линию в медвежьем направлении.

Торговая стратегия трендовых линий Демарка

Теперь давайте рассмотрим базовую торговую стратегию линии тренда, которая включает точку входа, стоп-лосс и тейк профит.

Точка входа

Если цена ломает верхнюю линию Демарка, мы открываем длинную сделку. Напротив, если прорыв пройдет через нижнюю линию, вы откроете короткую сделку по валютной паре.

Стоп-лосс

Если вы находитесь в покупке, вы можете разместить свой ордер Stop Loss ниже нижней линии тренда. Если вы продаете, то Stop может быть выше верхней линии. Если, используя этот метод, стоп-лосс находится на расстоянии, которое относительно слишком далеко для вашего уровня комфорта, то используйте предшествующее колебание для размещения стоп-лосса.

Тейк профит

Если вы используете более сложный индикатор тренда Демарка, у вас, вероятно, будут уровни на диаграмме, которые отмечены и предложены в качестве потенциальной цели. Если у вас нет этой функции или вы предпочитаете управлять выходом самостоятельно, вам следует следить за уровнями поддержки или сопротивления после прорыва для потенциальных точек выхода.

Торговый пример

Теперь перейдем к торговому примеру TD Trendline. Посмотрите на изображение ниже.

Это 30-минутный график GBP/USD за 16-19 июня 2017 года. Синяя и красная линия представляют линии тренда Демарка.

Сигнал покупки приходит, когда цена ломает верхнюю (красную) линию. Как только это произойдет, нам нужно открывать позицию на покупку и защитить её ордером Stop Loss. Стоп-лосс может быть помещен ниже нижней линии Демарка.

Линия пурпурного цвета обозначает самую последнюю вершину на графике. Обратите внимание, что две линии Demark TL сжимают ценовое действие, и мы ожидаем увидеть расширение волатильности из этой консолидации. С прорывом вверх, мы, скорее всего увидим, что последний значительный уровень сопротивления прошел тестирование, что и происходит впоследствии.

Последовательность Тома ДеМарка

Второй индикатор Демарка, который мы обсудим, является индикатором TD Sequential. Это исследование немного сложнее и потребует больше практики для успешного применения в условиях живого рынка.

Индикатор TD Sequential добавляет различные числа на ваш график. Эти цифры расположены сверху и снизу японских свечей.

Если вы подробнее посмотрите ниже, вы заметите, что большинство из этих чисел не являются случайными, и вместо этого находятся в порядке возрастания, начиная с 1.

То, что вы видите выше, — это индикатор последовательности TD, нанесенный на ценовой график. Этот индикатор содержит только цифры, отмеченные в верхней или нижней части каждой свечи. На первый взгляд это может показаться непонятным, но есть специальный метод, о котором вы скоро узнаете.

Вычисление последовательности

Итак, как вы, возможно, догадались, индикатор TD Sequential представляет собой последовательность, связанную со здоровьем текущего ценового тренда. Но как построена TD-последовательность? Ну, давай посмотрим…

Начальная отправная точка отмечается как 1.

Более конкретно, для бычьего движения «1» отображается, когда ценовое действие закрывает свечу выше закрытия свечи четыре периода назад. Затем на следующем баре отображается «2», когда ценовое действие закрывает свечу выше, чем закрытие свечи четыре периода назад. И это правило действует для каждого последующего бара.

«1» медвежьего ценового движения отмечается, когда ценовое действие закрывает свечу ниже, чем закрытие свечи четыре периода назад. Затем на следующем баре отображается «2», когда действие цены закрывает свечу ниже, чем закрытие свечи четыре периода назад. И это правило действует для каждого последующего бара.

Сигналы индикатора последовательности ТД

Существует два основных сигнала, которые поступают от торговли стратегией TD Sequential. Сигналы прогнозируют истощение в цене и высокую вероятность предстоящей коррекции.

Медвежий сигнал

Допустим, у нас есть бычий тренд. Цена увеличивается, и по пути мы получаем соответствующие числа ТД Последовательности: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т.д.

Медвежий сигнал приходит в тот момент, когда индикатор Demark Sequential дает вам номер «9». Это означает, что ценовое действие закрыло 9 последовательных свечей, каждая из которых закрылась выше, чем предыдущая четвёртая свеча.

Совет

Сигнал еще более силен, если максимумы свечей 8 и 9 превышают максимумы свечей 6 и 7.

Когда вы подтвердите этот паттерн, это, скорее всего, приведет к откату в медвежьем направлении. Сила отката, скорее всего, будет видна во время первых четырех свечей после подтверждения свечи, обозначенной «9».

Бычий сигнал

В этом случае тренд, который вы анализируете, является медвежьим. И нумерация свечей тоже будет медвежья. В этом случае для бычьего сигнала нам нужно будет иметь девять медвежьих свечей — каждая из которых закрывается ниже свечи, которая расположена на четыре периода раньше.

Бычий сигнал появляется, когда индикатор Demark Sequential дает вам номер «9».

Сигнал еще сильнее, когда минимумы свечей, обозначенных 8 и 9, ниже минимумов свечей 6 и 7.

Торговая стратегия Последовательности ДеМарка

Важно отметить, что существуют различные подробные правила, касающиеся TD Sequential, которые ДеМарк излагает в своей книге «Новая Наука о Техническом анализе», но для наших целей здесь мы рассмотрим основные принципы и разработаем торговую стратегию вокруг всего этого.

Итак, теперь я объединю то, что мы узнали о последовательностях ДеМарка, и представлю базовую торговую систему, основанную на этих концепциях. Мы обсудим точную точку входа для этой системы, уровень вашего ордера стоп-лоса и тейк-профита, к которому мы должны стремиться.

В этом конкретном примере мы обсудим медвежий сигнал TD Sequential.

Точка входа

Во-первых, вам нужно иметь бычий тренд. Затем нам нужно будет получить девять последовательных периодов, каждый из которых закрывается с повышением к четырем свечам ранее. Когда вы получите номер «9», вы должны открыть продажу.

Стоп-лосс

Вы должны разместить свой Стоп выше последнего максимума текущего бычьего тренда. Тем не менее, убедитесь, что вы установили его на относительном расстоянии, чтобы ваша позиция могла отработать любую случайную волатильность, которая возникает в точке разворота. Теперь мы ожидаем резкого отскока в медвежьем направлении…

Приведенная выше диаграмма является хорошей иллюстрацией того, где ваш Стоп-лосс должен быть относительно этого «9-и» в бычьем тренде.

Вы определяете 9-ю свечу паттерна, а затем вы продаёте рынок, размещая Stop на относительном расстоянии от вашей точки входа.

Опять же, важно отметить, что если ордер Stop Loss слишком близкий, это может привести к преждевременной остановке из-за повышенной волатильности в поворотной точке.

Тейк Профит

Не имеется точной цели по этой стратегии, тем не менее, один из вариантов держать сделку на медвежьем сигнале по системе ТД Последовательности (TD Sequential setup) — дождаться завершения четвертой свечи после возможного разворота для выхода из торговли. Логика основана на том, что четыре свечи после ожидаемого разворота, вероятно, будут сильными и односторонними.

Итак, вы открываете сделку после закрытия свечи с подписью «9», и закрываете позицию на четвертой свече после разворота.

Торговый пример в Последовательности

Теперь позвольте мне показать вам, как система TD Sequential работает на ценовом графике EUR/USD.

Вы видите диаграмму H1 пары EUR/USD за 14 — 18 апреля 2017 года. Маленькие красные и синие цифры на графике — это значения, которые были записаны индикатором Demark Sequential. На графике преобладает бычий тренд, и мы будем внимательно следить за сигналами ТД Последовательности.

Обратите внимание на черные точки на графике. Они показывают последовательность 1-9 бычьего тренда. Сигнал на продажу происходит, когда на диаграмме вырисовывается цифра «9». Стоп должен располагаться на относительном расстоянии выше этого максимума.

Обратите внимание

Как вы можете видеть, следующая свеча медвежья. Она имеет относительно высокий верхний фитиль, образуя медвежий паттерн Пин-бара, который сам по себе является предвестником надвигающегося снижения.

Обратите внимание, что, поскольку мы разместили наш стоп на разумном расстоянии выше «9», мы смогли справиться с окончательной коррекцией, которая предшествовала значительному давлению на продажу.

Четыре красные стрелки указывают на четыре свечи, следующие за свечой с надписью «9». Вам необходимо закрыть позицию в конце четвертой свечи.

Заключение

  • Индикаторы Тома Демарка полезны при анализе состояния текущей тенденции.
  • Два лучшие торговые исследования Демарка — линии тренда TD и TD-последовательность.

Tom Demark Trendlines:

  • Верхняя линия медвежья, и она соединяет две последние высокие вершины.
  • Нижняя линия является бычьей, и она соединяет два последних нижних основания.
  • Эти Две линии сжимают ценовое действие.
  • Сигнал возникает, когда цена ломает одну из этих линий.
  • Сигнал используется в направлении прорыва.
  • Вы можете быть нацелены на уровень поддержки или сопротивления.

Tom Demark Sequential:

  • Отмечает серию последовательных чисел сверху или снизу свечей на основе 4-х прошлых закрытий.
  • Сигнал разворота приходит после того, как 9-ая последовательная свеча закрывается за пределами соответствующих прошлых четырёх свечей.
  • Резкая коррекция, вероятно, произойдет во время первых четырех свечей.
  • Tweet
  • Share 0
  • Reddit
  • +1
  • LinkedIn 0
  • VKontakte

Источник: http://info-fx.ru/torgovlya-po-indikatoram/vvedenie-v-indikatory-i-issledovaniya-tomasa-demarka.html

Ссылка на основную публикацию