Стратегия билла вильямса profitunity. торговый хаос

Торговый Хаос: Стратегия Profitunity

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о классической стратегии Profitunity из книги Билла Уильямса (Bill Williams) «Торговый Хаос».

Данная стратегия имеет противоречивые отзывы, кто-то торгует по ней 8 лет, а кто-то сливает (хотя, как мы знаем, тролли на всем сливают).

Почему данная система стала такой известной? Сохраняет ли она актуальность по сей день? Каковы ее слабые и сильные стороны ? Обо всем об этом, а также краткое содержание книги, в нашем сегодняшнем обзоре.

Характеристики стратегии Profitunity

Платформа: Любая Валютные пары: Любые Таймфрейм: Любой (рекомендуется D1) Время торговли: Круглосуточно

Рекомендуемые Брокеры: Alpari, Roboforex

Билл Уильямс

Билл Вильямс, автор данной стратегии, родился в 1928 году, а торговать начал в 59-ом. Он тогда работал преподавателем в бизнес-школе во Флориде, а идеи для сделок брал у профессора кафедры бухгалтерского учета, по сути, полностью копируя его действия на собственном счету.

Проторговав так без малого 21 год, бывший преподаватель решил заняться профессиональным трейдингом. Но, к сожалению, самостоятельная торговля не принесла положительного результата.

Только проиграв кучу денег торгуя по чужим информационным билютеням (сигналам), Билл начал самостоятельно исследовать рынок, в результате чего пришел к стратегии Profitunity, которую мы разберем ниже.

Рынок – сумма мнений

Рынок, по словам Билла Вильямса, на самом деле, очень прост. По сути, рынок – это сумма мнений всех инвесторов.

Трейдеры торгуют на разных таймфреймах, используют разные цели: кому-то важно получить прибыль, а кто-то просто хеджирует риски. В случае с форекс, это может быть простая нужда в валюте.

И все эти игроки видят разную картину рынка, что и формирует отдельные движения, тренды и т.д.

Один из выводов автора гласит: все тренды на рынке меняют направление в сопровождении более высокого фрактального числа, чем бары ведущие к изменению тренда.

Другими словами, это говорит о том, что все таймфреймы на рынке связаны – вначале изменяется тренд на низшем таймфрейме, а затем на более высоком.

Принципы энергии рынка

1. Энергия рынка всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Можно привести сравнение с рекой, которая прокладывает путь через естественные препятствия.

2. Обычно, этот путь определяется невидимой глазу структурой. Точно так же, как поведение реки зависит от базовой структуры русла. На формирование пути влияет ваше собственное видение рынка.

3. Базовая структура поддается изменению. Иногда создается впечатление, будто большинство трейдеров пытаются вычерпать ведрами всю воду из реки, чтобы только изменить вектор ее движения. Многие просто забывают, что можно с легкостью изменить направление течения, переставив камень у истока реки. То есть, наши взгляды на рынок всегда можно переосмыслить.

Так как рынок является порождением множества умов, понимание того, что приводит к изменению цены дает существенное преимущество в торговле. Поэтому, Священный Грааль состоит в том, чтобы желать того, чего желает рынок.

Типы людей

* Трейдеры – лучше всего себя ощущают в роли Колумба (завоеватели). Имеют склонность к независимому мышлению и действиям против общепринятого мнения. Обычно смелые лидеры, которые привлекают других инвесторов.

* Инвесторы – комфортно чувствуют себя, следуя по пятам трейдеров. Успех инвесторов обычно зависит от успеха лидера – трейдера.

* Накопители – люди, которые боятся брать на себя лишний риск и обязательства, поэтому вкладывают деньги в депозиты и пенсионные планы (распространенная схема в США). Такие люди не будут изменять текущего положения вещей, даже несмотря на неудовлетворительный результат.

 Лестница к прибыли

1. Уровень – трейдер-новичок. Его цель — взять деньги, одновременно приобретая новый опыт. Во время этого этапа происходит обучение основам: как размещать сделку, как правильно рассчитать маржу и так далее.
2. Уровень – продвинутый новичок. Цель – делать деньги постепенно, используя небольшой счет.

3. Уровень – сведующий трейдер. Цель – максимизировать общую рентабельность инвестиций. Трейдер уже умеет чувствовать «такт» рынка и определять, какая стратегия является наиболее подходящей для текущего состояния.
4. Уровень – бывалый трейдер.

   Целью является торговля в согласии с собственными системами убеждений. Стабильность выходит на первый план, а выигрыш становиться основной задачей.

5. Уровень – трейдер-эксперт. Цель трейдера-эксперта – торговать, используя состояние ума. На этом этапе происходит полное понимание себя и рынка.

   Больше не существует понятия случайности, а любой хаос имеет определенный порядок.

Правила стратегии

Для торговой системы подойдет любая торговая платформа, поскольку индикаторы Билла Вильямса уже давно стали стандартом и есть в любом терминале. Применять стратегию можно на любом таймфрейме, но автор стратегии рекомендует именно дневной график.

Система Profitunity состоит из индикаторов: Аллигатор, Awesome Oscillator (AO) и Фракталы. Также используется паттерн «Бар Бычьего/Медвежьего разворота». Различают 3 сигнала на вход, каждый из которых Билл Уильямс называет «мудрецом».

Входить, можно используя любой из 3 типов сигналов, однако наиболее весомыми являются сигналы по бару бычьего/медвежьего разворота и по осциллятору АO. Сигналы для входа по фракталам целесообразнее использовать только для доливок к позиции.

Аллигатор

По сути, аллигатор представляет собой 3 МА (скользящие средние).

• Синяя линия – 13-тибарная MA, с 8-мибарным сдвигом. По сути, отображает то, где бы находилась цена при отсутствии хаоса. Величина диапазона между челюстями и реальной ценой говорит об интерпретации игроками этой новых входных данных.
• Красная линия – 8-мибарная МА, с 5-тибарным сдвигом. Эта линия также отображает равновесие, но для меньшего таймфрейма. Таймфрейм этот равен приблизительно пятой части от временного периода графика. То есть, если вы торгуете на дневном графике, линия будет примерно отображать ситуацию на четырехчасовом графике.
• Зеленая линия – 5-тибарная МА, с 3-х барным сдвигом в будущее. Опять же, зеленая линия соответствует примерно одной пятой временной структуры зубов (красная линия). То есть, наиболее близка к периоду H1 или M30.

Вместе, все три линии – челюсти, зубы и губы образуют пасть аллигатора.

Аллигатор – расширенный индикатор тренда. Очевидно, чтобы сдвинуть синюю линию нужно больше информации, чем для того, чтобы сдвинуть красную или зеленую. В системе используются настройки индикатора по умолчанию.

Первый мудрец — бар бычьего/медвежьего разворота

Следующая часть системы – бар бычьего или медвежьего разворота. Это первый сигнал для входа в сделку. Сегодня, чтобы достичь успеха на рынке не достаточно просто «купить и держать», цитируя книгу, нужно также учитывать краткосрочные желания рынка. Поэтому, мы будем искать самую раннюю индикацию разворота тенденции.

Бар бычьего разворота показывает более низкий минимум относительно предыдущего бара и закрывается выше своей середины. Это говорит о том, что в начале формирования бара силы были на стороне медведей, но затем власть перешла к быкам.

В противоположность бычьему бару, также существует бар медвежьего разворота. Данный бар показывает новый максимум и закрывается в своей нижней половине. То есть, вначале правили быки, но под конец медведи одержали победу.

То же самое, только наоборот, справедливо для бычьего рынка. Входим на покупку чуть выше максимума медвежьего разворота, стоп ставим на некотором расстоянии ниже минимума.

Второй мудрец — Awesome Oscillator

Следующий этап системы – осциллятор AO. Индикатор замеряет импульс за последние 5 баров и сравнивает это значение с последними 34 барами. То есть, индикатор отображает текущую силу импульса.

Сигналом для доливки к открытой позиции служат три последовательных бара одного цвета гистограммы AO. На закрытии третьего бара выставляем отложенный ордер чуть ниже минимума свечи и стоп-лосс ставим по аналогии с первым сигналом по системе – около максимума той же свечи.

В книге «Торговый Хаос» автор советует пользоваться данным сигналом как дополнительным, то есть для доливки. Тем не менее, если разворотный бар отсутствовал, мы вполне можем войти в сделку по индикатору AO, но меньшим размером лота.

Третий мудрец — Фракталы

Для третьего сигнала в классической стратегии используются фракталы. В идеале, восходящий фрактал – это, как минимум, пять следующих друг за другом свечей, где наибольший хай с двух сторон сопровождается двумя более низкими хаями.

То же самое справедливо для нисходящего фрактала, где наименьший лоу сопровождается четырьмя барами с более высоким значением лоу. В случае восходящих фракталов нас интересуют только максимумы баров, в случае нисходящих – только минимумы.

Фрактал не обязательно должен состоять из 5 свечей, формы могут быть довольно разные:

Если фрактал срабатывает, также входим на последующих фракталах, пока у нас не наберется в сумме 5 ордеров. Стоп-лосс ставим у лоу бара фрактальной свечи, либо на максимуме последних 3-5 свечей.

Фрактал также может являться первым сигналом по системе, в том случае, если отсутствовали сигналы по разворотному бару и индикатору AO. Если это первый сигнал, входим минимальным лотом.

Когда мудрецы собираются вместе

Теперь, когда мы понимаем, что из себя представляют сигналы всех трех мудрецов, пришло время собрать их всех вместе:

1. Сигнал первого мудреца формируется на достаточно большом расстоянии от аллигатора. Ожидаем появление бара бычьего либо медвежьего разворота. Цель первого сигнала – войти в рынок по самой выгодной цене с минимальным уровнем потерь. Тут стоит обратить особое внимание на наличие более крутого наклона цены относительно линий аллигатора (хорошей ангуляции), особенно в отношении синей линии – челюстей;
2. После входа в рынок ищем подходящее место для доливки. Если рынок продолжает двигаться в нашем направлении, начинаем подсчет баров на гистограмме AO. После появления трех последовательных баров одного цвета (зеленый для бай, красный для селл), доливаемся к основной позиции в соответствии с системой ММ;
3. После срабатывания второго сигнала начинаем искать точку для третьего входа, то есть ждем условия для формирования фрактала – двух баров с более низкими максимумами или более высокими минимумами. Цель третьего мудреца состоит в простом следовании тренду, пока тот идет в нашем направлении. При появлении фрактала ставим стоп-ордер сразу за экстремумом и стоп-лосс на самом низком минимуме или самом высоком максимуме за последние 3 или 5 баров;
4. Продолжаем следить за поступлением новых сигналов, пока размер позиции не достигнет своего максимума в соответствии с ММ (по книге — в сумме 5 ордеров);
5. Если позиция не закрылась по стопу, выходим при появлении противоположного сигнала (либо переворачиваем позицию).

Выход из позиции

Выходить из позиции нужно при появлении противоположного сигнала. То есть, ждем появления разворотного бара или трех последовательных баров одного цвета на гистограмме AO.

Также, перемещаем стоп-лосс вслед за ценой, за максимум/минимум последних 3-5 свечей.

Мани Менеджмент и Обратная пирамида

Для расчета размера позиций Билл Вильямс рекомендует следующий подход, напоминающий обратную пирамиду:

1. Ордер – лот X
2. Ордер – 5X
3. Ордер – 4X
4. Ордер – 3X
5. Ордер – 2X

Размер позиций желательно устанавливать не более 0.5% от депозита для 1X. Для расчета размера лота вы можете воспользоваться калькулятором лота.

Примеры

Рассмотрим пример на GBPUSD, период H4. Как положено, при появлении бара бычьего разворота устанавливаем отложенный ордер на покупку чуть выше его максимума. Как видно на приведенном графике, сигналы под номерами 1 и 2 оказались ложными и ордера были закрыты по стопу.

После открытия позиции ждем появления трех баров зеленого цвета по AO и устанавливаем отложенный ордер на покупку чуть выше максимума текущей свечи. После того, как тренд развернулся, доливаемся при пробитии фракталов, пока не наберем в сумме 5 ордеров.

При появлении бара медвежьего разворота, закрываем позицию на бай и сразу же открываем ордер на селл у минимума разворотного бара. Как видим, несмотря на то, что в позицию удалось войти только с третей попытки, прибыль от захваченного движения покрыла убытки двух  предыдущих сделок.

Далее, с помощью ордеров Sell Stop, доливаемся при появлении сигнала по AO и при пробое минимума фрактала. Выходим так же – при появлении обратного сигнала (в этом случае, бар бычьего разворота).

Вывод

Не смотря на то, что изначально стратегия заключалась в следовании тренду, впоследствии входы стали гораздо более ранними, буквально на первых признаках разворота. По словам автора, эти изменения связаны с тем, что рынки сегодня стали гораздо более подвижны, а значит требуют более агрессивного подхода.

В то же время, одним из главных преимуществ стратегии является то, что даже поймав подряд несколько стопов, убыток с лихвой покроется гораздо большим профитом от трендового движения.

Единственная слабость системы, по моему личному мнению, это ее вход. Но, в этом случае, может помочь применение дополнительных фильтров.

Поэтому, главенствующую роль все же занимает психология, а система и технический/фундаментальный анализ уходят на второй план.

Тема ТС на форуме

Источник: http://tradelikeapro.ru/torgovyiy-haos-profitunity/

Как в стратегии profitunity использовать учение Билла Вильямса

Личность создателя Теории Хаоса Билла Вильямса известна многим, но мало кто знает, как использовать выведенные постулаты в стратегии profitunity, обеспечивающей прибыль при следовании за трендом.

Со слов автора популярных индикаторов (Аллигатор, АО, АС), рынок демонстрирует трейдеру сумму мнений участников, преследующих свои цели: финансовые спекуляции, инвестирование, хеджирование и прочее.

При этом, если показать трейдеру ценовой график без указания временного периода, то определить таймфрейм не удастся, так как рынок демонстрирует одинаковую цикличную структуру на каждом временном промежутке. Но Билл Вильямс утверждает, что изменение тренда происходит сначала на меньшем таймфрейме (минутка, 5-минутку, часовик), а затем распространяется на 4-часовые, дневные и прочие.

Законы движения цены

Чтобы использование стратегии profitunity происходило естественным образом, напомним некоторые наблюдения Билла Вильямса.

1. Цена на рынке двигается вдоль вектора с наименьшим сопротивлением. Это явление напоминает ручеек, который обтекает препятствия и бежит сверху вниз, выбирая легкий путь.

2. Движение цены, как и ручейка, зависит от структуры рынка/русла. Каждый трейдер на основании доступных ему методов анализа определяет структуру, предсказав дальнейший бег котировок/воды.

3. У каждого участника рынка свое представление о структуре, с которой они работают. Со стороны это напоминает, как если бы люди черпали воду из ручья, желая изменить направление движения воды.

Хотя мудрый человек найдет исток и сделает там заграждение, изменив структуру простым и результативным способом.

Эта метафора признана показать, что взгляд на рынок обязан изменится, если нет понимания правильной структуры и стратегии не приносят прибылей.

Алгоритм работы

Для работы по стратегии profitunity используют каждый терминал, в котором комфортно работать, так как разработанные Биллом Вильямсом индикаторы оценены по достоинству и выступают в роли неотъемлемого элемента каждой торговой платформы.

Анализ ситуаций и заключение сделок рекомендуют осуществлять на дневном графике, но существуют удачные примеры работы с окнами profitunity на М15, Н1 и Н4.

Для входа и наращивания торговой позиции используют 3 индикатора, которые в МТ4 входят в специальную группу «Билла Вильямса»:

– Аллигатор;

– AO (полное название Awesome Oscilliator);

– Фракталы.

Точки входа, на которые указывают сигналы индикаторов и разворотного паттерна, автор стратегии назвал мудрецами.

Роль аллигатора

Индикатор Аллигатор представляет собой комбинацию 3-х скользящих средних со сдвигом вперед, которые указывают на три вида тенденции. При рассмотрении параметров помним, что создавался индикатор для дневных графиков.

1. Синей линией выделена 13-периодная МА, получившая 8-дневный сдвиг. Она отражает тенденцию за последние 13 торговых дней, показывая, где окажется цена, если на рынок не поступит новой информации.

2. Красной линией выделена 8-периодная МА, получившая 5-дневнй сдвиг. Она отражает тенденцию для меньшего временного промежутка.

3. Самой быстрой МА выступает 5-дневная, получившая 3-дневный сдвиг и отображаемая зеленой полосой.

Синюю линию называют челюстью Аллигатора, красную зубами и зеленую губами, а вместе они образуют пасть. Когда линии расходятся веером и расстояние между ними увеличивается, считают, что Аллигатор разевает пасть, ну а если линии сходятся и переплетаются, то значит хищник уснул.

Сигнал первого мудреца

При использовании стратегии profitunity в первую очередь знакомятся с баром медвежьего/бычьего разворота, предупреждающего о смене тенденции.

Причем эта формация необязательно предвещает разворот рынка, она еще и отмечает коррекции, но по мнению Билла Вильямса уже мало открыть и удерживать позицию вдоль глобального тренда.

Чтобы заработать, приходится торговать каждый момент, где рынок демонстрирует смену настроений.

Бар, который предвещает медвежий рынок выглядит противоположным образом – быки вначале двигают цену, устанавливая новый максимум, но затем силы их подводят, и медведи берут контроль над ценой в свои руки.

В работу берут разворотный бар при условии, что он образовался далеко от линий Аллигатора. Это указывает, что цена отклонилась от своего диапазона и готова корректироваться. Вход в рынок происходит отложенным ордером, который устанавливается на 5 пунктов выше бычьего разворотного бара и на 5 пунктов ниже медвежьего. Стоп-лосс ставят на такой же дистанции с обратной стороны бара.

Сигнал второго мудреца

По сигналу первого мудреца трейдер вошел в рынок и удерживает позицию. При сигнале второго мудреца он добавляется. Вторым мудрецом называют AO или awesome oscillator.

Его гистограмма находится под ценовым графиком, а механизм работы отслеживает импульсное движение цены за последние 5 свеч/баров и проводит сравнительный анализ с аналогичным замером по последним 34 свечам/барам.

Размер, расположение и цвет столбца гистограммы в таком случае говорит о силе и направлении импульса.

На представленном скриншоте видно, что бар медвежьего разворота дал сигнал на вход в короткую позицию, после чего в окне АО появилось три красных столбца.

Как только закроется бар, под которым находится третий столбец, трейдер выставляет отложенный ордер Sell Stop на 5 пунктов ниже минимума свечи и стоп -лосс на 5 пунктов выше максимума.

То же справедливо и для длинных позиций, где сигналом второго мудреца станут три зеленых столбца.

Сигнал третьего мудреца

Чтобы выявить порядок в биржевом хаосе, Билл Вильямс использовал упорядоченный набор элементов фрактал, состоящий из 5-ти баров, где центральный устанавливает локальный максимум или минимум. Но это классическое определение, на деле фракталы принимают иногда весьма причудливую форму.

Третий вход в рынок происходит в момент, когда ниже пасти аллигатора в рассмотренном примере продаж появляется первый фрактал и цена пробивает его локальный минимум.

Трейдер ждет фрактала вниз и как только он заканчивает формирование, сразу ставит отложенный ордер Sell Stop на 5 пунктов ниже локального минимума центрального бара.

По фракталу происходит 3, 4 и 5 вход в рынок. Так трейдер постепенно набирает позицию по тренду, страхуя себя стоп-лоссами на случай неустойчивого движения.

Объединение сигналов в стратегию

Изучив по отдельности каждый элемент стратегии profitunity, теперь соберем их воедино.

1. Ожидаем разворотного бара, потенциал которого напрямую зависит от расстояния формации до линий Аллигатора. Важно, чтобы между баром и хотя бы синей линией Аллигатора образовался большой угол.

2. После того как сделка отложенником сработала, дожидаемся трех подряд столбцов одинакового и нужного цвета, и размещаем на сигнальном баре еще один лимитный ордер.

3. Продолжая удерживать позицию, ждем появления фрактала и ставим еще один отложенный ордер по направлению движения. Если ордер взяли в рынок, то ждем нового фрактала и повторяем процедуру, а потом и еще раз проделываем то же самое.

После того как в 5 этапов набрали объем, позицию удерживаем до появления обратного сигнала на вход в рынок. Как вариант можно передвигать стоп-лосс под основанием фрактала и закрыть позицию, когда его выбьет.

Как выбирать рабочий объем

Билл Вильямс принадлежал к числу людей, которые уделяли внимание осторожности. Автор стратегии Хаоса говорил, что он может контролировать себя, но не рынок, поэтому всегда перестраховывался.

С этой целью объем в первой сделке он рассчитывал исходя из соотношения 0,5% от суммы торгового депозита. В каждой последующей торговой операции он доливался еще на 0,5%. Поэтому при удачном стечении обстоятельств полный размер открытой позиции составлял 2,5% от депо, но к тому моменту, как они набирались, первые позиции уже давали прибыль, поэтому итоговый риск был даже меньше.

Как применять полученные знания на практике

Ниже представлен 4-часовой график фунт/доллар. Видно, как на нисходящем тренде при удаленности от Аллигатора появился бар бычьего разворота (1).

После его формирования, установили отложенный ордер Buy Stop, который был взят в рынок восходящим движением котировок, но затем позиция закрылась по стоп-лосс.

Затем появился новый бар бычьего разворота (2), но сделка вновь не увенчалась успехом. Но третий бар (3) стал точкой слома тенденции и GBP/USD устремился наверх.

Как только АО сформировал 3 бара зеленого цвета, торговый объем увеличили. Затем еще три доливки сделали на пробой локального максимума фракталов.

Как только сформировался бар медвежьего разворота позиция была закрыта, а прибыль, которую с нее получили, позволила перекрыть убытки от первых двух неудачных сделок и все равно хорошо заработать.

Выйдя из позиции, был установлен отложенный ордер на продажу под основанием медвежьего бара, который взяли в работу и сделка вновь прекрасно себя отыграла, позволив добавиться по сигналу АО и фракталов.

Источник: http://brokers-fx.ru/trejderu/strategii1/trendovyie-strategii-foreks/kak-v-strategii-profitunity-ispolzovat-uchenie-billa-vilyamsa

Profitunity. Вы точно будете в плюсе

Любой биржевой профессионал согласится с тем, что лучшая торговля – это торговля с плюсом. Открытые по тренду сделки имеют большой потенциал – они популярны потому, что это один из способов получения прибыли на валютных рынках.

В число знаменитых трендследящих стратегий входит беспроигрышная стратегия Форекс “Profitunity” Билла Вильямса. Он, вместе со своей группой, спустя 15-и лет исследования, начал использовать в своей торговле теорию хаоса, квантовую физику и другие.

Когда команда Вильямса только приступили к исследованиям, они изначально пользовались суперкомпьютерами, однако спустя некоторое время, была изобретена система, которой мы с вами пользуемся и по сей день. Плод их многолетних усилий – это индикатор под названием “Аллигатор”.

Шаг 1. Ищем рынок

До 70 процентов времени, рынки, по сути, стоят на месте, а это значит, – что в этот момент получить высокую прибыль нереально. Такая ситуация намекает, что пора обращаться к первому инструменту поддержки – Аллигатору. Важно подчеркнуть, что нам нужен спящий Аллигатор.

На графике можно увидеть рот Аллигатора, его зубы, линии челюсти, – они должны быть закрыты (аллигатор ведь спи)! Как только вы это обнаружили, пора установить стоп-ордера. Если вы собираетесь покупать, – расположите ордер выше, чем находится пасть, а собираетесь продавать – ниже.

“Profitunity” – беспроигрышная стратегия Форекс!

Поскольку, все трейдеры получают прибыль, когда рынок находится в движении, то нам нужно активнее всего действовать в момент высокой динамики рынка.

Одно из правил рынка гласит: “Мощное движение ожидайте от самых скучных рынков”. Из этого правила следует: в тот момент, когда за рынком следить уже слишком скучно – будьте начеку. Покажите рынку, кто хозяин.

Хотим с вами поделиться тремя условиями, которые явно показывают, что вот-вот произойдет рывок.

• Первое условие – Аллигатор находится во сне;
• Второе условие – “АО” – сила располагаются ближе к линии нуля;
• Третье условие – “АС” – ускорение находится ближе к линии нуля.

Шаг 2. О фракталах

В тот момент, когда Аллигатор спит, нам нужно получить первый сигнал для входа в рынок. Этот сигнал и является фракталом Форекс. Он будет выше или ниже зубов нашего индикатора.

На графике они окрашены в красный цвет. Сигналов будет много, но, несмотря на это, реагировать на каждый из них не стоит. Просто наблюдайте за происходящим, пока фрактал не будет преодолен ценами.

Это ведь беспроигрышная стратегия Форекс! Наблюдайте!

И не забудьте: верным является тот сигнал, который самый последний по времени.

Шаг 3. Добавим агрессию

Итак, фрактал преодолен ценами. Теперь будем использовать уже все фракталы и в одном же направлении. Пришло время разбавить торговлю агрессией. Настал момент, когда все идет с нами в одну ногу, даже АО и АС.

 

Шаг 4. Защита № 1

Нам нужна остановка, для того, чтобы осуществить выход из рынка. Сделаем остановку при самом первом закрытии зубов нашего Аллигатора. Это делают или выше, или ниже.

В том случае, когда пасть Аллигатора не может открыться мгновенно, а остановка на красной линии находится гораздо ближе, чем нужно было бы, то нужно установить stop и разворот противоположно направлению фрактала, за пределами зубов Аллигатора.

Шаг 5. Пусть ваша прибыль растет!

Как только вы замечаете, что ваша прибыль растет, то нужно уметь определять, где и как ее извлекать.

Шаг 6. Как извлекать прибыль по беспроигрышной стратегии Форекс “Profitunity”?

Стратегия №1.Закрыть выше?

По временным характеристикам, это самое лучшее закрытие. Разумеется, встретятся вам те моменты, когда рынок Форекс будет продолжать динамику дальше, в направлении, которое вам нужно. Если вы остановитесь на красной линии, то потерпите какую-то часть убытка. Не готовы? Тогда лучше использовать вторую стратегию.

Стратегия №2. Бары

Допустим, вы находитесь на рынке медведей. Видите подряд пять баров? Чтобы выжимать прибыль по максимуму, нужно поставить стоп над max пятого бара. Нравится такой метод? Тогда далее следует каждый раз перетаскивать ваш стоп к новой точке, которая будет находиться над самым низким max. И так, пока не остановитесь.

Данный метод хорошо подходит для выхода из рынка. 

Стратегия №3. Если линия зеленого цвета остановилась

Валютный мир непредсказуем. Вчера он был жестоким, а сегодня он буквально дарит вам прибыль. Разумеется, грех не воспользоваться такими дарованиями.

Используйте линию зеленого цвета, в зависимости от того, что именно ближе к цене.

Безусловно, при таком методе, ваш доход станет меньше, чем если бы мы оставались на красной линии, однако, возможно, на данный момент – это хороший выход из ситуации.

• Бесплатное обучение на форекс – в проверенной школе форекс 

Запомните: рынок должен закрывать линию или выше, или ниже линии.

Стратегия №4. Сигнал, который направляется в противоположную сторону

Беспроигрышную стратегию Форекс “Profitunity”, в данной ситуации, когда сигнал в противоположном направлении используют довольно редко. Она больше подходит, когда вы напуганы и желаете выйти из позиции. Она помогает защитить взгляды и небольшую прибыль, дабы не потерпеть крах.

Читайте далее – Торговля на новостях

Источник: http://BabyForex.ru/shkola/universitet/5_kurs/luchshie_torgovye_strategii_foreks/profitunity_vy_tochno_budete_v_plyuse/

Стратегия форекс Profitunity весьма популярна среди трейдеров

Каждый, кто  знаком с биржевой торговлей, наверняка слышал имя известного трейдера Билла Вильямса, выпустившим не одну книгу.

Наиболее популярным и востребованным произведением стал «Торговый хаос», где профессиональный трейдер весьма подробно описывает свою торговую стратегию Profitunity. В последнее время она завоевала высокую популярность.

Билл Вильямс также стал основателем школы трейдинга, где новичков учат биржевой торговле, используя данную стратегию.

Поскольку они каждый день обсуждали рыночную ситуацию, впоследствии Билл Вильямс и сам занялся биржевой торговлей, разработав для этого не только свою торговую стратегию, но также и написав под нее специальные индикаторы, активно использующиеся трейдерами сегодня. Однако все начиналось не так хорошо.

После окончания университета он решил заниматься самостоятельной торговлей на финансовом рынке, но неудачи следовали одна за другой. Благодаря своему упорству Билл Вильямс все же сумел добиться значимых результатов  в торговле, сделавших его знаменитым по всему миру.

Выбор правильного рынка – залог успеха стратегии

Стратегия форекс Profitunity использует индикаторы рынка, разработанных самим автором, чтобы грамотно определять рыночную ситуацию и получать грамотные точки входа. В торговой стратегии используются следующие индикаторы:

• аллигатор – для определения начала ценового движения и его направления на рынке;
• accelerator oscillator или сокращенно АС – показывает ускорение или замедление цены;
• awesome oscillator или сокращенно АО – отображает разворот цены на рынке;
• фракталы – используются для нахождения самых оптимальных точек входа.

Поскольку все эти индикаторы разработал сам автор, дополнительной их настройки не требуется. Найти их в терминале МТ4 можно в меню «Вставка», «Индикаторы» и там есть раздел «Билла Вильямса». Большинство этих индикаторов предназначено для более точного определения рыночной ситуации, позволяя однозначно определить дальнейшее направление движения цены.

Большинство времени рынок никуда не движется, после чего происходит резкий ценовой скачок. При использовании стратегии форекс Profitunity в этот момент как раз и нужно входить в рынок.

Аллигатор должен быть спокоен, все его линии должны находиться в одной плоскости. Индикатор АО и АС должны быть возле нулевых отметок. В этом случае и следует искать точки входа в рынок.

Как утверждает сам автор, самые скучные движения цены на рынке в итоге приносят наибольшую прибыль.

Вход, выход и удержание позиции в стратегии Profitunity

Стратегия форекс Profitunity является агрессивной, поскольку первый вход производится на спокойном рынке, и при появлении сигналов выполняется добавление в уже открытую позицию. Для этого, когда рынок находится в спокойном состоянии, самое главное – определить правильную точку входа.

Чтобы с этим помочь, нам и понадобится индикатор фрактал. В момент спокойного рынка при появлении сигналов, описанных выше, профессиональный трейдер обязан внимательно следить за фракталами. Пробой последнего фрактала в одну из сторон дает сигнал на вход в позицию.

Стоп лосс выставляется под противоположную сторону.

Как утверждает сам автор, прибыли нужно давать расти. Выход из позиции происходит, когда будет пробита средняя линия индикатора «Аллигатор», которую принято называть зубами, в противоположную сторону.

Пока не будет сигнала на выход из позиции, можно дополнительно открывать еще сделки в данном направлении, увеличивая тем самым объем. Сигналом на вход также служит пробитие дальнейших фракталов в направлении нашего движения цены. Это позволяет в существенной мере увеличить результат от торговли на FOREX.

Стратегия Profitunity считается весьма долгосрочной, поскольку Билл Вильямс рекомендует использовать для торговли дневные графики. Несмотря на это, данную торговую стратегию также можно успешно использовать на графиках H1 и H4.

Для получения хороших результатов в торговле на форекс важно иметь прибыльную стратегию. Среди трейдеров большой популярностью пользуется торговая стратегия, описанная Биллом Вильямсом в книге «Торговый хаос», называющаяся Profitunity.

Чтобы более точно определить состояние рынка, Билл Вильямс разработал серию индикаторов, которые сегодня имеются во всех торговых терминалах по умолчанию. Их грамотное использование дает однозначный сигнал на вход, выход и удержание позиции.

Если нет сигнала на закрытие позиции, можно добавляться, увеличивая тем самым прибыль. Многие новички стремятся пройти специальную школу трейдинга и получить лучшее обучение трейдингу, основанную самим автором. В ней новичков учат использовать данную стратегию в торговле.

Следует отметить, что клуб трейдеров “CARTEL” открыл свою академию, где каждый желающий может получить бесплатное обучение трейдингу, а также обучение с наставником. Чтобы записаться в академию клуба трейдеров “CARTEL”, необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться. 

Источник: http://fx-cartel.com/forex-strategy-profitunity

Аллигатор Билла Уильямса и стратегия Profitunity

Билл Уильямс в дополнительном представлении не нуждается, это трейдер-легенда, о котором слышал каждый начинающий спекулянт. Стратегия Profitunity интересна тем, что работает до сих пор, несмотря на то, что с момента разработки прошли десятилетия.

Правила этой ТС описаны в клине «Торговый хаос», но там конкретика прилично разбавлена размышлениями авторов об этапах становления трейдера, факторах, влияющих на рынок и т. д. Нас же будет интересовать эффективность торговой системы в наши дни, все-таки рынки стали намного более изменчивыми по сравнению с прошлым веком, когда ТС и была разработана.

Если в детали не вдаваться, то из теоретической части книгиможно сделать такие выводы:

• движение цены на всех временных интервалах взаимосвязано. Причем, как правило, изменение тенденции начинает проявляться на младших таймфреймах, на старших же изменения происходят не так быстро. То есть сигнал на старшем временном интервале трейдер получит с некоторым запозданием;
• рынок изменчив, поэтому не нужно навязать ему свою волю. Нужно быть готовым в любой момент времени подстроиться под то, что происходит в данный момент времени;
• движение цены Билл Уильямс сравнивает с поведением реки, любое русло образовалось из-за того, что вода со временем вымывала слабые породы, т.е. двигалась по пути наименьшего сопротивления. То же самое происходит и с ценовыми графиками, цена всегда движется в наиболее удобном для нее направлении.

Ну и самое главное философское замечание, которое стоит помнить каждому трейдеру: рынок – то, что видит трейдер, т. е. главенствующую роль играет восприятиедействительности, а не сама реальность. Ее попросту не существует.

Возможно вас неинтересует психологический аспект торговли и размышления о природе успехов и неудач на рынке. Но я настоятельно советую подробнее ознакомиться с выводами Б. Уильямса в его «Торговом хаосе», лишней эта информация точно не будет.

Всемогущий аллигатор

В состав ТС Profitunity входят несколько индикаторов, в том числе и небезызвестный Аллигатор. С этим индикатором знакомы многие, подкупает он в первую очередь своей простотой и эффективностью (по крайней мере, при изучении его поведения на истории). Комбинация из 3 скользящих средних с разными периодами порой дает великолепный результат.

В ТС будет использоваться стандартная версия индикатора с такими параметрами:

• зеленая линия, она же губы Аллигатора, период усреднения самый малый (5) сдвиг по временной шкале на 3 свечи. Если соотнести ее с временным интервалом, то эта линия показывает происходящее на малом таймфрейме – Н1;
• красная линия или зубы Аллигатора, период усреднения 8, сдвиг в будущее на 5 свечей. Отражает происходящее на Н4;
• синяя линия или челюсть самая медленная из 3 скользящих средних, период 13, а сдвиг в будущее равен 8. Уильямс отмечает, что положение синей линии индикатора на графике примерно соответствует положению цены, если бы не были никакой входящей информации, т. е. если бы удалось исключить влияние хаоса на поведение графика.

Важно! По большому счета синяя линия Аллигатора – та же линия баланса.

Каждая из линий дает представление о том, что происходит на таймфрейме примерно в 5 раз меньше, чем предыдущая линия.

Например, если вы применили Аллигатор к дневным графикам, то челюсть отвечает за D1, красная линия (зубы) соответствует примерно 0,2 от нее, то есть 24/5 = 4-5Н, ну а зеленая (губы) будет соответствовать 1/5 от зубов Аллигатора, то есть 30m – 1H. С другими таймфреймами принцип тот же.

Использование нескольких МА позволяет:

• оценить состояние рынка (движение в горизонтальном канале или флет);
• получить точки для входа, хотя сигнал от скользящих средних мы получаем с некоторым запаздыванием, цена уже успевает пройти в направлении входа немалое расстояние;
• определить точки, в которых можно фиксировать прибыль – говорят, что в этой ситуации Аллигатор просто наелся.

В общем случае Аллигатор дает такие сигналы:

• линии переплетены – он спит, на рынке в этой время отсутствует какое-либо движение, основные участники торгов заняли выжидательную позицию. Такое частоможно наблюдать перед выходом новостей. Теоретически можно попробовать торговать на отбой от границ горизонтального канала, но Б. Уильямс рекомендует в таких ситуациях подождать;

Важно! Чем дольше аллигатор спит, тем более голодным он проснется, то есть чем более затяжной флет наблюдается на рынке, тем более высока вероятность значительного движения после выхода из него.

• аллигатор просыпается – линии расходятся и выстраиваются по старшинству (говорят, что Аллигатор открывает пасть). Все 3 скользящие средние имеют уклон в одну и ту же сторону, когда они начинают выравниваться, пересекаться друг с другом, можно фиксировать прибыль по сделке.

Еще один нюанса заключается в использовании волнового анализа совместно с Аллигатором. Если цена вышла за пределы пасти (3 скользящих средних), то можно говорить, что наблюдается импульсивная волна, если же график постоянно пересекает линию зубов, губ, челюсть, то на рынке в данный момент коррекционная волна. Это существенно облегчает торговлю.

Первый мудрец – разворотный бар

Когда Аллигатор только появился, на рынке был довольно популярен стиль торговли, который можно было описать как «хватай и держи».

То есть после движения цены в горизонтальном коридоре часто следовало сильное безоткатное трендовое движение.

Но сейчас такие ситуации встречаются все реже и от трейдера требуется способность быстро реагировать на изменение ситуации, долго стричь деньги с одной удачной сделки вряд ли получится.

Я уже отмечал, что Аллигатор дает сигналы с запозданием, в итоге если входить в рынок только с его применением, то соотношение ТР к SL будет не самым выгодным. Поэтому первый сигнал ТС стратегии Profitunity основан на разворотных свечах (при этом учитывается характер движения цены и линий индикатора).

Речь идет о явлении ангуляции – расхождения линии, проведенной через зубы или челюсть Аллигатора и ценой (линия по цене проводится непосредственно по свечам, а не по ценам Close, Open, Low или High), высокая точность построения нас не интересует. Если угол между линиями со временем растет, то разворотная свеча имеет силу и ее можно брать в работу, в противном случае полученный сигнал мы игнорируем.

Под разворотной свечой в этой ТС будем понимать свечу в которой цена Close выше цены Open и находится в первой половине дневного диапазона (бычья разворотная модель), в медвежьем разворотном баре наоборот Close < Open и находится в нижней половине дневного диапазона.

Покупать/продавать будем с помощью отложенного ордера, его размещаем над максимумом/под минимумом разворотной свечи, стоп выносится за ее противоположный экстремум.

Мы НЕ берем сигнал в работу если:

• линия цены и линиячерез челюсть/зубы сходятся;
• если разворотная свеча находится непосредственно у линии Аллигатора. Чем большее расстояние от свечи до линии, тем выше вероятность отработки сигнала.

Важно! Для формирования разворотной свечи не обязательно, чтобы все линии индикатора размещались по старшинству. Они могут быть переплетены если на рынке в этот момент наблюдается смена тенденции.

Второй мудрец – доливка на моментуме

Использование Awesome Oscillator позволяет неплохо нарастить уже открытую по разворотной свече позицию. Сам по себе индикатор представляет собой разницу между скользящими средними с периодом 5 и 34 соответственно, отображается в отдельном окне в виде гистограммы.

В этой ТС будет использоваться только цвет столбцов гистограммы, на дивергенции и переход гистограммы через ноль внимания не обращаем.

На первый взгляд может показаться, что удобно входить в момент, когда гистограмма перестает расти/убывать и разворачивается. Но это впечатление ошибочно.

Дело в том, что такие сигналы запаздывают примерно на 3-4 свечи, учитывая таймфрейм это чревато упущением большей части прибыли, поэтом основной сигнал на вход – все же разворотная свеча.

АО выступает подтверждением того, что у сигнала, который дал первый мудрец, есть потенциал. Для доливки нужно, чтобы выполнялись такие условия:

• гистограмма должна сменить цвет;
• после этого должно появиться подряд 3 столбца одного цвета, на 3-м столбце мы и выполняем доливку.

Важно! Не исключен вариант, при котором придется перевернуться, подробнее об этом ниже.

В примере показана неплохая доливка к короткой позиции по USD/CHF. Сделка открылась бы по сигналу от первого мудреца (разворотной свечи), все условия выполнены и видно, что линии зубов и цены расходятся, т.е. присутствует ангуляция.

Отложенный ордер Sell Stop стоило бы выставить сразу после закрытия свечи, на которой образовался 3-й по счету красный столбец гистограммы. Что касается стоп-лосса, то его можно разместить на том же уровне, что и SL по разворотной свече.

Мудрец третий – фрактальный прорыв

С фракталами знакомы, наверное, всетрейдеры, ТС Profitunity будет использовать вход на пробое максимума/минимума. Хотя мы и рассматриваем этот сигнал последним, вовсе не обязательно, чтобы он появился именно после формирования первых двух.

В идеальном случае фрактал формируется на протяжении 5 свечей, но все зависит от характера движения цены. Для его формирования может потребоваться 7 и даже 9 свечей. Кроме того, одна и та же свеча может одновременно являться и максимумом, и минимумом.

В идеале к тому времени, когда появился сигнал для выставления ордера по фракталам, у нас уже должна быть открыта сделка по разворотной свече и, возможно, выполнена доливка по АО. Вход послеформирования фрактала будет выполняться также отложенным ордером, который размещается сразу за образовавшимся экстремумом.

Важно! Для того, чтобы фрактал можно было брать в работу нужно, чтобы он при покупках находился выше зубов Аллигатора (красная линия), при продажах – ниже зубов. Имеется ввиду, что над/под красной линией должна находиться не вся свеча, а лишь ее максимум/минимум.

В отдельных ситуациях могут формироваться фракталы, которые дают направление сделки противоположное уже открытой, это тоже нужно учитывать. В таким случаях рекомендуется предусмотреть возможность переворота. То есть если при продажах сформировался фрактал на покупку, то стопы можно перенести чуть выше максимума фрактальной свечи и подумать о развороте при пробое фрактального уровня.

Дальнейшее развитие ситуации показало, что короткие позиции актуальны. За счет отложенного ордера под фракталом на продажу можно было еще больше увеличить прибыль. Еще один фрактал на покупку мы не учитывали потому, что он располагался под зубами Аллигатора.

При этом возможно построение сетки ордеров. Это случается при сильном движении цены, когда на небольших остановках формируется несколько фракталов, направленных в одну сторону. В таком случае можно входить в рынок до тех пор, пока на руках не окажется суммарно 5 ордеров.

В рассмотренном примерена USD/CAD вход в рынок произошел после разворотной свечи. Затем выполнялась доливка по сигналу от АО и размещение 2 ордеров Sell Stop под экстремумы соответствующих фрактальных свечей. Всего имеем 4 ордера на руках, если бы движение вниз продолжилось, то мы могли бы выставить еще один ордер Sell Stop.

Мани-менеджмент, сопровождение позиции и выход из нее

Что касается сопровождения позиции, то особых ограничений нет. Можно пользоваться трейлинг-стопом или просто попробовать выставить ТР больше чем SL в несколькораз. Но я бы советовал все-таки пользоваться советами самого Б. Уильямса, который предлагает держать сделку до появления обратного сигнала.

Дело в том, что сама система построена таким образом, что несколько подряд убыточных сделок должны перекрываться одной прибыльной, т.е. из каждой сделки важно выжимать все соки. Если использовать фиксированный ТР, то есть ненулевая вероятность, что часть прибыли будет упущена, сама ТС не дает четких уровнейдля фиксации прибыли.

Входы бывают очень продолжительные и сделка может оставаться открытой по несколько недель. Для того, чтобы защитить прибыль стопы рекомендуется переносить вслед за ценой на расстоянии в несколько свечей.

Поэтому сделку держим до тех пор, пока, например, на графике не сформируется разворотная свеча или пока на гистограмме AO не появятся 3 подряд столбца противоположного цвета. Если ситуация тому благоприятствует, то можно попробовать перевернуться.

Интересно выглядит рекомендуемый объемпозиций:

• 1-й ордер – объем равен 1Х;
• 2-й – 5Х;
• 3-й – 4Х;
• 4-й – 3Х;
• 5-й – 2Х.

Важно! 1Х равен максимум 0,5-1,0% от депозита.

Логика в этом простая – вход на разворотной свече ранний, но нуждается в подтверждении. После получения подтверждения с АО и первого фрактала вероятность дальнейшего движения высока, поэтому и объем резко увеличивается.

Profitunity в наши дни

Торговая система неплохо работает и в наши дни, не знаю, торгует ли по ней сейчас сам Уильямс или кто-то из его родственников, но даже беглая оценка стратегии показывает, что входы получаются неплохие. Из особенностей я бы отметил довольно скользкие условия для выставления первого ордера.

Формально то все понятно, но далеко не всегда на вершине формируется свеча, отвечающая требованиям разворотной. В итоге часть сделок упускается, то же касается и выхода по разворотной свече.

Например, к той версии стратегии, что описана в книге «Торговый хаос» можно было бы добавить полосы Боллинджера и индикатор MFI (не путать с Money Flow Index, имеется ввиду индикатор Market Facilitation Index). Главная польза MFI заключается в том, что он позволяет отфильтровать потенциальные разворотные свечи, так что число ложных сигналов должно уменьшиться.

Нет ни слова и о волновом анализе. Конечно, в этой стратегии волновая разметка – далеко не основное, но это помогает точнее определять точки входа/выхода. Есть и пара любопытных закономерностей, например, известно, что 2-я волна в большинстве случаев не выходит за пределы Аллигатора, а вот 4-я – пересекает все линии Аллигатора и формируется уже за ним.

Подведение итогов

Profitunity – неплохая стратегия, к тому же отличающаяся отличной выживаемостью, ведь она была разработана больше 10 лет назад и до сих пор дает хорошиесигналы на вход в рынок. И это несмотря на то, что рынок стал в разы динамичнее, чем даже 10-15 лет назад.

Особые претензии к бесплатной рабочей ТС сложно выдвинуть, посетовать можно разве что на скользковатый вход, но никто не мешает трейдеру доработать стратегию под свои нужды. Глупо торговать полагаясь только на сигналы индикаторов, можно добавить на график хотя бы горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, что уже будет немалым подспорьем. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Источник: http://www.dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/alligator-billa-uiliamsa-i-strategiia-profitunity.html