Как работает трейлинг-стоп

Как работает трейлинг стоп и как правильно его использовать?

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как профессиональным трейдерам удается брать максимум прибыли с сильных трендов? Хотите ли вы ничего не делать и видеть, как ваша прибыль увеличивается словно снежный ком? Секрет, конечно же, в трейлинг стопе.

Вы можете подумать, что использовали его и раньше, но цена всегда выбивала ваш стоп. Это могло происходить по нескольким причинам: у вас были неправильные ожидания насчет силы тренда, вы использовали неправильную технику постановки трейлинг стопа или ваш трейлинг стоп был слишком плотным.

В этой статье мы расскажем, как работает трейлинг стоп во всех нюансах и научим вас правильно его использовать.

Как работает трейлинг стоп?

Трейлинг стоп – это защитный ордер стоп-лосс, который фиксирует прибыль по мере того, как цена движется в вашу пользу. Сделка закроется только тогда, если рынок развернется на определенное количество пунктов.

К примеру, вы купили акции Apple по цене в 200$ и ваш трейлинг-стоп – 10$. Это означает, что если цена повысится до 220$, ваш трейлинг составит 210$ (220-10), и вы закроете сделку, если цена опустится до 210$.

Мы не можем предсказать, как долго будет продолжаться тренд. Но мы можем использовать трейлинг стоп, чтобы забирать ту прибыль, которую рынок может нам дать.

Обратите внимание

В большинстве случаев у вас не получится забирать максимум прибыли с трендов. Будут случаться ситуации, когда цена сначала будет двигаться в вашу пользу, а затем случайным движением будет задевать ваш трейлинг стоп. Поэтому многие трейдеры отказываются от техники постановки трейлинг стопа и начинают говорить, что он не работает.

Однако, если вы будете использовать трейлинг стоп правильно, и вам удастся выдержать эмоциональные переживания, когда цена будет разворачиваться и идти против вас, в конце концов вам удастся поймать сильное движение и заработать много пунктов с соотношением риска к прибыли 1 к 20 или даже больше.

Трейлинг стоп по скользящей средней

Скользящие средние являются индикатором, который усредняет движение цены за определенный промежуток времени и выглядят в виде линий на графике.

Мы можем использовать скользящую среднюю для постановки трейлинг стопа. Для этого нам нужно:

  • Определить силу тренда.
  • Использовать подходящую скользящую среднюю.
  • Закрыть позицию, если цена закроется за пределами скользящей средней.

К примеру, если вы хотите взять максимум прибыли с краткосрочного тренда, вы можете переносить стоп-лосс за 20-периодной скользящей средней и выходить из сделки, если цена закроется за ее пределами.

Для среднесрочных трендов трендов мы используем 50 MA, для долгосрочных – 200 MA.

Трейлинг стоп по индикатору ATR

Никогда не используйте фиксированный трейлинг стоп без учета текущей рыночной волатильности. Представьте, что ваш стоп-лосс равен 20 пунктам, в то время как рынок движется каждый день в среднем по 200 пунктов. Это все равно что смыть свои деньги в унитаз.

Поэтому мы будем использовать индикатор ATR для установки трейлинг стопа на основании текущей волатильности. Для этого нам нужно взять текущее значение ATR и использовать определенный множитель. К примеру, мы можем использовать 2 ATR для краткосрочного тренда, 4 ATR для среднесрочного тренда и 6 ATR для долгосрочного тренда.

Трейлинг стоп на чистом графике цены

Мы можем переносить наш трейлинг стоп, ориентируясь только на график и текущее значение цены.

К примеру, можно переносить трейлинг стоп на расстоянии 10% или 20% от максимального значения цены. К примеру, если вы покупаете акции Apple по цене 200$, ваш трейлинг стоп размещается на расстоянии 10% – 20$.

Как мы знаем, любой тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. Это означает, что мы можем переносить трейлинг стоп под границу каждого отката (предыдущего минимума движения цены). Если наш стоп будет задет, это будет означать, что структура тренда нарушилась и, скорее всего, он остановится или развернется.

Маркет-мейкеры часто охотятся за стопами трейдеров. Поэтому часто ваш стоп-лосс может задеваться случайным движением цены. Чтобы этого не произошло, размещайте стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от границы текущего отката.

Как использовать трейлинг стоп в сильном тренде?

Сильный тренд – это резкое движение цены практически вертикально вверх или вниз.

Однако такие движения на рынке слишком непродолжительные, и часто после них случается очень резкий разворот цены в противоположном направлении. Поэтому при данном типе тренда нам нужно переносить наш трейлинг стоп максимально плотно к текущему движению цены. Мы можем подтягивать наш стоп-лосс под минимум каждой предыдущей свечи.

Источник: https://traderblog.net/kak-rabotaet-trejling-stop/

Важные советы начинающим: как использовать трейлинг стоп?

Сегодня мы освоим один из ключевых трейдерских приспособлений – трейлинг стоп. Эта разработка позволяет своевременно закрыть невыгодную операцию и уменьшить траты в автоматической системе. С помощью программы торговец может выставить желанный размер стоп-лосс, минимизирующий убытки и сохраняющий большую часть капитала.

Установленные стопы перемещаются вслед за положительной котировкой на графике. В момент непредвиденного разворота они фиксируют доход и выводят игрока из операции, поэтому такой трейдинг становится менее рисковым. Отслеживание текущих изменений происходит более точно и программа сама закрывает приказ в опасной ситуации.

Короткое описание того, как работает трейлинг стоп

Trailing Stop предусматривает обретение максимальной прибыли с минимальными потерями. Делец получает выгоду даже в те моменты, когда решает вывести часть средств из операции.

Уровень Stop Loss при этом перемешается соответственно котировке, относительно активного приказа.

Стоп-ордер постоянно удерживает прописанное в системе количество пипсов, не позволяя операциям приносить слишком крупные убытки.

Важно

При направленном перемещении цены против тренда программа сама деактивирует сделку и фиксирует ранее полученную выгоду. Трейлинг стоп в МТ4 являет собой плавающий стоп-ордер.

Взаимодействие с данным приспособлением упрощается, ведь трейдеру не приходится регулярно выставлять новые приказы после перемещения ценовых котировок.

Автоматическая разработка сама отслеживает рыночные изменения, и устанавливается в нужных точках.

При этом торговцу необходимо удостовериться в том, что его рабочий терминал находится в активном режиме. При сбоях в сети программа не будет выполнять поставленных задач. Для полноценного функционирования разработке необходим регулярный доступ к Интернету и рабочая платформа. Брокер не отвечает за данную функцию, ведь она предусматривается в терминале и является автоматизированной.

Затруднение с перебоями в интернет-соединении можно легко решить посредством виртуального сервера VPS. Благодаря этой инновационной разработке Trailing Stop будет оставаться включенным вне зависимости от активности рабочего компьютера.

Программа для выставления стопов будет способствовать предотвращению убытков. Она особенно актуальна во время использования долгосрочных стратегий, ведь трейдеру не придётся постоянно проверять свой терминал в беспокойстве о наступлении коррекции.

Как правильно выставить трейлинг стоп?

При взаимодействии с трейлинг стопом необходимо понимать, что сигнал срабатывает всего 1 раз. Когда по финансовому активу открыто несколько ордеров, программа обработает лишь самый последний из них. Для корректной деятельности на международном рынке рекомендуется придерживаться четких правил использования ПО.

Следующая инструкция поможет правильно установить трейлинг стоп и зарабатывать на нём:

  • Войдите на свою рабочую платформу и нажмите на клавишу «Trailing Stop». Кнопка располагается в стандартном меню.
  • На экране откроется перечень, где необходимо выбрать желанный интервал между Stop Loss и текущей стоимостью актива. Для любого инвестиционного актива выставляется лишь один уровень.
  • После исполнения вышеописанных команд терминал проверит прибыльность активного ордера. Если доходность в пунктах равняется или превосходит предполагаемый уровень, программа самостоятельно подаёт приказ на выставление стопа.
  • Ордер располагается на определенном уровне, однако с перемещением цены стопы могут двигаться вверх или вниз (в зависимости от направления текущего тренда). Если позиция становится убыточной, ордер не перемещается и через время приказ закрывает сделку ввиду отсутствия прибыли.
  • Во время каждой модификации программная разработка создаёт соответствующую системную запись. Если трейдер отсутствовал во время закрытия сделки, он всегда может просмотреть журнал и отследить совершенные операции.
  • Если дельцу необходимо отключить функцию, он может выставить параметр «Нет» в своём меню управления. При выборе команды «Удалить все уровни» отключаются все стоп-ордера на текущих позициях.

Совершив все эти действия, трейдер получит в своё распоряжение удобный инструмент для международной торговли.

Видео расскажет о том, как использовать разработку во время торговых операций:

Источник: https://hq-broker.info/vazhnye-sovety-nachinayushhim-kak-ispolzovat-trejling-stop/

Трейлинг стоп (Trailing Stop)

У любого грамотного трейдера сделка всегда имеет определённую цель, а также, в соответствии с манименеджментом, ставится и ограничение на размер убытка, проще говоря, стоп лосс. И то и другое обычно определяется торговой системой, но в случае со стопом вариативность достаточно велика.

Если прибыли на хорошем тренде и благоприятном рыночном состоянии можно давать расти достаточно долго, то в случае с убытками, а равно и не зафиксированной вовремя прибылью всё достаточно сложно.

Слишком близкий стоп с высокой вероятностью зацепит в рамках заключительного рывка цены в направлении прошлого тренда, если же подождать подтверждения, то можно и не успеть закскочить.

Совет

Особенно это актуально для тех, кто ставит перед собой цель сохранять определённое соотношение между стопом и тейком.

В связи с этим возникает необходимость либо подбирать оптимальный размер, который будет удовлетворять всем требованиям, либо же применять отдельные методики, такие как построение сложной системы из локированных ордеров, которая редко у кого получается эффективной, либо же применение трейлинг стопа. По сути это тот же самый стоп, но только подвижный.

Читайте также:  Высокочастотный hft-трейдинг на бирже форекс: что это?

На данный момент большинство терминалов поддерживают такую функцию, и часть брокеров предоставляют трейлинг стоп на стороне своего сервера. Это даёт возможность оставлять сделки без присмотра и выключать терминал (бывают и непредвиденные обстоятельства – отключение электричества, обрыв связи у интернет-провайдера и так далее).

В целом, это достаточно удобная функция, о которой как минимум будет полезным знать.

Стандартные стоп и тейк можно задать при открытии ордера

Механизм работы трейлинг стопа

Как уже было сказано, trailing stop – это подвижный стоп. Рассмотрим на конкретном примере, допустим, покупается пара EUR/USD на отметке 1.2000, сразу устанавливается трейлинг стоп в 50 пунктов. Это будет означать, что если цена упадёт на эти пятьдесят пунктов, то сделка закроется с убытком на отметке 1.1950.

Если же цена движется в нужном направлении, то при проходе отметки в 1.2050 trailing stop активируется и с этого момента будет постоянно следовать за ценой по простому, но эффективному алгоритму.

Как только цена рисует новый максимум, трейлинг стоп тут же подвигается на такое количество пунктов, что в каждый момент времени остаётся на расстоянии изначально указанного значения (в нашем примере 50 пунктов) от экстремума. Предположим, что цена равномерно двигается и достигает отметки 1.

2075, трейлинг стоп к этому моменту продвинется и будет составлять 1.2025, то есть всё на том же расстоянии. Далее, если начинается откат, то его значение не меняется, но если вдруг происходит обновление максимума, то и трейлинг стоп двинется в ту же сторону.

Для того, чтобы активировать trailing stop, нужно правой кнопкой мыши в метатрейдере нажать на открытый ордер. В появившемся списке выбирается “трейлинг стоп” и далее уже выбирается количество пунктов.

Минимальное значение обычно составляет пятнадцать пунктов, но есть также и сторонние разработки в виде советников, которые могут сопровождать сделку, то есть это по сути будет простым передвижением стопа в рамках алгоритма обычного трейлинг стопа.

Такой метод позволит поставить практически любое значение, но потребует постоянной связи с сервером.

Обратите внимание

А, как мы знаем, не совсем добросовестные брокеры могут и специально отключать связь, изображать разрыв и проблемы на стороне трейдера, для того, чтобы нарушить подобные схемы работы с трейлинг стопом, да и вообще не дать заработать на угаданном направлении рынка. Таких всё меньше, но они всё же есть.

Трейлинг стоп включается в настройках ордера

Нужно помнить, что трейлинг стоп активируется в тот момент, когда цена проходит указанное в нём количество пунктов, до этого момента он будет оставаться простым фиксированным стопом, ни чем не отличающимся от обычного, которым сопровождаются ордера.

Поэтому, если нет уверенности,, что будет пройдено такое расстояние, лучше либо наблюдать за происходящим, либо же выбирать меньший размер. Это увеличит риски в некоторой степени, но вместе с этим и повысит шансы на его более раннее срабатывание в профитной зоне.

Вообще, конкретное значение следует подбирать в соответствии со своим стилем торговли и стратегией, которая используется.

Универсальные решения есть, но они больше ориентированы на классические методы определения фиксированного стопа и разворотных паттерны, то есть разворот и его подтверждение будут выступать в качестве сигнала к фиксации прибыли по текущей тенденции.

Также трейлинг стоп очень актуален, если нет возможности постоянно следить за происходящим. В этом случае трейдер просто определяет допустимый размер и уже впоследствии узнаёт, насколько он был прав. Часто выставленный размер зависит от того, что победило – страх недополучить прибыль и раннее срабатывание или же жадность и увеличение размера в надежде на крупную прибыль в рамках сильного предполагаемого движения.

Чаще всего к трейлинг стопу обращаются те трейдеры, которые активно используют в торговле методы прайс экшен, а именно отбои от тренда и торговлю в каналах. В этом случае есть точное местоположение ограничительной линии – трендовой.

Это даёт первоначальный ориентир, а далее уже можно оценивать интенсивность движения, и уже исходя из неё ставить ограничение.

Важно

Здесь важно не забывать, что может происходить далеко не один отбой от трендовой, и уже тем более от канала, поэтому всегда необходимо брать небольшой запас в 10-15 пунктов.

Свеча на пятнадцатиминутном тайм-фрейме может проколоть трендовую, а затем быстро вернуться обратно, нарисовав пин бар. Трейлинг стоп в этом случае может сработать, а тренд останется всё тем же, то естьбудет недополученная прибыль, а то и убыток из-за простого несоблюдения этого несложного правила.

Величина трейлинг стопа

В зависимости от того, какая стратегия применяется и на чём она построена, можно рассматривать различные размеры. Но есть и стандартизированные варианты, которые не фиксированы и полностью зависят от того, как динамично развивается движение на рынке. Рассмотрим основные способы определения trailing stop:

Использование среднего диапазона

1. Трейлинг стоп, зависящий от среднего размера свечи на выбранном тайм-фрейме. Ни для кого не секрет, что четырёхчасовая свеча как правило значительно превышает по своему диапазону часовую.

Соответственно, есть величина среднего значения диапазона свечи за какой-то период времени(есть простейшие индикаторы, которые высчитывают эти величины, но можно и вручную, это не так и сложно). Берётся значение от полутора до двух с половиной свечей, этого обычно хватает для того, чтобы дойти до самого разворота и получить минимально возможный стоп.

Наверное, многие замечали, что при сужении диапазонов впоследствии происходит значительное ускорение. Особенно хорошо это видно на индикаторе полосы Боллинджера. Так что параметр можно увеличивать, если наблюдается слабая волатильность и уменьшать, если свечи имеют очень большие диапазоны. В любом случае 1,5-2,5 свечи подойдёт под большинство коррекций для тайм-фрейма М15 и выше.

Такой метод выставления trailing stop можно назвать условно фиксированным, но всё же он привязан к переменной – размеру свечи, поэтому имеет большую актуальность, чем просто взятые, например, 20 пунктов.

2. Трейлинг стоп, высчитываемый по размеру возможной коррекции через уровни фибоначчи. Фибоуровни – один из лучших вариантов расчёта величины отката. Для небольших коррекций в рамках сильного тренда можно взять диапазон около 15%.

Подходит такой процент для направленных, ярко выраженных импульсных движений, при этом коррекции обычно составляют от 10 до 15% всего такого движения. Более крупные промежуточные или уже можно сказать локальные коррекции могут принимать значения от 15% до 25%, а иногда и до 40%.

Совет

Если же цена пробивает отметку в 40%, то по всей видимости пойдёт дальше к 60%, а это уже достаточно серьёзный откат, который может легко перейти в ещё более глубокую коррекцию. В этом случае трейлинг стоп уже не так актуален, поэтому разумно выставлять его как раз в диапазоне от 15% до 40%.

Статистика показывает, что при многократных прогонах советника на истории именно этот размер наиболее продуктивен, причём в равной степени эффективны как 25%, так и 40%.

В первом случае раньше фиксируется прибыль по профитному стопу, во втором удаётся взять большее движение, но сильнее сокращается прибыль при разворотах без продолжения тренда. Такую вариативность можно использовать и настраивать под свою систему.

Также, если всё же осуществляется ручной контроль сделок, то стоит обратить внимание на тот факт, что практически всегда после касания фибоуровня происходит первичный отбой, который иногда может достигать солидных размеров. И если есть уверенность, то такая коррекция перерастает в настоящий разворот среднесрочной тенденции, то на первичном отбое можно зафиксировать часть прибыли руками, не дожидаясь срабатывания самого trailing stop.

Скользящая средняя выступает ориентиром для определения размера трейлинг стопа

3. Применение динамических поддержек для определения размера trailing stop. В этом случае берётся классика, которая применяется в торговле по скользящим средним и индикатору Ишимоку.

Для любого периода можно подобрать такое значение мувинга, что оно будет достаточно точно указывать направление рынка, пусть и с опозданием, при этом по мере развития тренда такая скользящая средняя будет оказывать поддержку цене.

То есть, если добавить на график, например, среднюю с периодом 20 и начать менять его с шагом в 5, то через какое-то время найдётся нужное значение, актуальное для колебаний выбранного финансового инструмента в последнее время.

Соответственно, по аналогии с тем, как используется трейлинг стоп в торговле по трендовой линии, здесь также можно взять расстояние до скользящей средней, добавить к нему 5-10 пунктов для фильтрации ложных пробоев. В итоге получится подтверждённая комбинация из индикатора и трейлинг стопа – пробой линии график будет однозначно говорить о высокой вероятности развития как минимум глубокой коррекции, а также и о потенциальном развороте.

Обратите внимание

Точно также обстоят дела и с облаком Ишимоку – на трендовом движении оно выступает в роли некоторой поддержки для цены. Поэтому расстояние от него до текущего значения или усреднённого за сутки можно принимать в качестве ориентира для трейлинг стопа.

Учитывая, что применяется Ишимоку обычно на тайм-фрейме от четырёхчасового и выше, получается очень надёжная комбинация. К тому фильтруется вход в коррекционных фазах рынка, когда происходит постоянное пересечение границ облака и волатильное поведение пары.

Читайте также:  Что такое базовая и котируемая валюта в валютной паре форекс?

Следует брать именно облако, а не линии усреднённых, оно гораздо лучше отрабатывает в таком ключе, что проверялось на советнике.

Есть и более сложные методики, построенные на высчитывании среднего расстояния между фракталами Билла Вильямса, но сама идея trailing stop заключается в том, чтобы упростить жизнь трейдеру, а также максимизировать прибыль в том случае, когда нет возможности постоянно следить за происходящим на рынке, а вовсе не усложнять и без того сложный процесс дополнительными расчётами, поэтому такие экзотические варианты расчёта размера трейлинг стопа остаются на усмотрение энтузиастов.

Слабые стороны

Откровенных минусов у трейлинг стопа, как таковых, и нет. Разве что можно назвать необходимость постоянного соединения с сервером брокера, а также возможные препятствия со стороны самого брокера.

Также можно отметить и тот факт, что trailing stop можно установить только для уже открытого ордера, и устанавливается он вручную, либо же через советника, но так или иначе только после срабатывания самого торгового распоряжения.

Это означает, что пользоваться им можно только в том случае, когда есть возможность находиться за компьютером. В остальном это довольно удобный метод выставления ограничения на убытки.

Источник: http://BabyForex.ru/blog/trejling_stop_trailing_stop/

Что такое трейлинг стоп – его плюсы и минусы

Трейлинг стоп – это универсальный инструмент трейдера, сочетающий в себе элементы как стоп лосса, так и тейк профита (т.н. гибрид).

Суть трейлинг стоп заключается в том, что уровень выхода с убытком (т.е.

stop loss) не фиксируется на каком-то одном уровне, а передвигается вслед за ценой в том случае, если рынок идет в прибыльную сторону, и не изменяется, если рынок движется в убыточном для инвестора направлении.

Алгоритм работы трейлинг стоп

В точке (1) открыта длинная позиция и сразу установлен плавающий stop. Цена начинает двигаться вверх, а вслед за ней автоматически trailing stop, преодолевая точку безубыточности.

В токе (2) цена продолжила снижаться, при этом уровень аварийного выхода остался без изменений. По мере возобновления роста трейлинг стоп достигает нового максимального значения (3).

Затем ситуация несколько раз повторяется, пока не происходит следующее – в точке (4) новый максимум не достигнут, следовательно уровень выхода не изменился. В точке (5) цена снижается, достигнув уровня плавающего приказа, в результате происходит закрытие сделки.

Т.о. на каждом этапе движения цены инвестиции защищены заранее установленным защитным ордером. Одновременно с этим, по мере роста актива, накапливается прибыль. После прохождения точки безубыточности stop loss фактически превращается в take profit.

Трейлинг стоп является встроенным инструментом практически любого торгового терминала. Такой приказ представляет собой некий алгоритм, который непрерывно регулирует уровень стопа, постепенно сдвигая его в пользу трейдера. Такая заявка не всегда приносит прибыль, зато снижает потенциальный убыток и таким образом защищает капитал.

Недостатки

Трейлинг стоп хорошо работает только в рамках идеального тренда (восходящего или нисходящего), а такая рыночная ситуация складывается далеко не всегда. Гораздо чаще встречаются рынки с более хаотичным движением цены, как на рисунке ниже.

В первом случае, применялся более короткий stop, в результате прибыль не достигла даже половины восходящего движения. Во втором случае, где значение риска больше, доход был равен только половине растущего тренда.

Применяя плавающий ордер, инвестор может упустить шанс получения большей прибыли, зато при этом значительно снижает риск (как говорится, где маленькие риски, там и небольшая прибыль).

Важно

Таким образом, trailing stop не является панацеей риск-менеджмента, т.к. фондовый рынок и трейдинг строятся на человеческой психологии, и их просто невозможно подогнать под шаблонные математические алгоритмы.

Более эффективные методы определения уровней выхода по прибыли и по убыткам базируются на индивидуальных параметрах каждого трейдера и подробно рассмотрены в отдельных статьях: «Как правильно рассчитать стоп лосс», «Как грамотно определить уровень тэйк профит».

Источник: http://stock-list.ru/trailing-stop.html

Выставление трейлинг-стопа (trailing-stop) в терминале Global Zen Trader

Вам, наверняка, известен такой полезный вид ордера, как трейлинг-стоп (traling-stop). Если же вам этот термин пока незнаком, значит наша статья будет для вас полезна:

Скользящий стоп (англ. Trailing Stop) — разновидность приказа стоп-лосс, создаваемого трейдером для ограничения убытка на определенном уровне (в процентах или пунктах).

Он может быть двух типов: «ниже рыночной цены» (для длинной позиции) и «выше рыночной цены» (для короткой позиции). Скользящий стоп автоматически корректируется вслед за колебаниями цен на рынке.

Приказ trailing stop может сработать либо как лимитный приказ, либо как приказ стоп-лосс относительно текущей рыночной цены. Также этот приказ известен как «Trailing Stop Order».

Итак, каким образом устанавливается трейлинг стоп в торговом терминале «Global Zen Trader»?

В первую очередь рассмотрим выставление такого ордера через биржевой стакан (DOM). Для начала включите соответствующий режим:

В нижней части стакана появилось несколько дополнительных полей и чек-боксов. Отмечаем чек-бокс «Trailing Stop» и устанавливаем необходимый уровень «Factor» (так называемый профит-фактор):

Совет

Как видите на рисунке выше мы установили профит-фактор в один пункт на мини сипи 500 (mini sp 500). Теперь при наведении курсора мыши на зеленую колонку выше цены (для шорта) можно поставить не только простой стоп-приказ (Left Click: LIMIT), но и трейлинговый стоп по правому клику.  Что, собственно говоря, мы и сделаем:

Трейлинг-ордера в окне активных ордеров имеют пометку «TrSTP».

Раскроем чуть более подробно понятие «Factor» и принцип работы трейлинг-стопа.

Мы открыли шортовую позицию на уровне 1254 и выставили трейлинг-стоп на уровне 1256 с фактором в 1 пункт. Следовательно, при движении цены в нашем направлении (вниз) более чем на один пункт, трейлинг начнет работать и сдвинется на то значение, которое указано в поле «Factor», то есть переместится вниз на 1 пункт и встанет на уровне в 1255:

Обратите внимание на поле «Last.Cmd»: стоп-ордер был модифицирован в автоматическом режиме без нашего участия.

Соответственно, при движении цены вниз трейлинг-стоп будет снижаться вниз с шагом в один пункт. Трейлинг-стоп смещается только в сторону благоприятного движения цены для открытой позиции, но никак не наоборот.

В этом его суть — поджимать прибыль.

То есть предполагается, что прибыль будет фиксироваться не на заранее рассчитанном уровне через тейк-профит, а постепенно тянущимся за ценой стоп-ордером, который автоматически подтягивается в нужном направлении.

Кроме выставления ордера трейлинг-стоп через биржевой стакан (DOM, depth of market), его можно выставить через стандартную форму создания ордера. Для этого в указанной форме надо выбрать соответствующий тип:

Trailing Stop Loss

и Trailing Stop Limit

Ниже приведено видео, на котором примерно показано, как работает трейлинг-стоп:

Удачи и профитов!

Источник: https://tradeinwest.ru/vystavlenie-trejling-stopa-trailing-stop/

Что такое трейлинг стоп: теория и практика применения

Каждый трейдер должен знать, как работает трейлинг стоп, поскольку его использование поможет значительно увеличить эффективность торговой стратегии. Это достаточно простой инструмент позволяет автоматизировать работу, он прекрасно зарекомендовал себя в периоды большой волатильности и смог заслужить репутацию надежного помощника.

Как устроен трейлинг стоп

Когда на рынке идут большие движения, трейдеру требуется оперативно реагировать на изменения ситуации. В эти моменты торговля становится весьма напряженной, появляется риск упустить что-то важное. Разработчики терминала Метатрейдер позаботились о том, чтобы немного облегчить работу своих пользователей и внедрили в него весьма интересный способ фиксации прибыли трейлинг-стоп.

Нет четкого определения, что такое в mt4 трейлинг стоп, поэтому попробуем объяснить на практике. Допустим, вы купили пару EUR/USD перед выходом данных по рынку занятости США. Обычно на этой новости наблюдается движение до 100 пунктов и более. Причем в минуту график способен пройти огромную дистанцию. Внимание, вопрос: каким способом определить допустимый убыток или прибыль?

Традиционно ставится take profit или  stop loss на линии поддержки или сопротивления. Когда цена до него доходит, сделка закрывается. Но ведь импульс может оказаться гораздо сильнее, и график способен пробить даже серьезный уровень. Для убытка это отлично, а вот для профита не очень. В этом случае помогает робот трейлинг стоп.

Обратите внимание

Он сохраняет дистанцию между стоп лоссом и текущими котировками и всегда передвигается только в направлении увеличения профита. Если была покупка по 1.300, и установлены пункты трейлинг стопа в 20 пп, то при стоимости пары в 1.350 SL уже будет 1.330. Если цена достигнет 1.355, то и SL поднимется на 5 пунктов. Такой трал действует только в одном направлении.

Если после 1.355 рынок развернется и пойдет вниз, то SL двигаться не будет. Сделка окажется закрыта на 1.335. Причем трейлинг стоп лимит по количеству пунктов не устанавливает, каждый поинт движения графика приводит к пересмотру размера прибыли. Есть у этого инструмента и другие особенности:

  • существуют только минимальные ограничения по размеру trailing stop;
  • терминал не предпринимает ничего до того момента, пока не появится разрыв между текущей ценой и уровнем открытия;
  • при выключенном компьютере TS не переносится, а сохраняет последнее значение.

Этот инструмент способен не только сохранить каждый пункт профита, он может значительно облегчить работу. Порой просто невозможно физически уследить за движениями графика, рассчитать пункт, угнаться за новостями. В такой ситуации не может быть речи о переносе уровней ограничения рисков. И тогда программа делает эту работу в автоматическом режиме за считанные мгновения.

Читайте также:  Что такое проскальзывание в трейдинге на форекс?

Как на практике применить трейлинг стоп ордер

Есть несколько случаев, при которых trailing stop оказывается незаменимым помощником. Но надо сразу понять, что трейлинг стоп лосс начнет действовать только после того, как валютная пара или CFD контракт ушел в «зеленую зону».

До этого момента активным является установленный ранее stop loss. Между этими инструментами нет никакого конфликта. Пока прибыли нет, активно предустановленное значение. Как только прибыль достигает N пунктов, вступает в работу TS.

Установка и настройка

Чтобы ордер закрывался этим инструментом, можно в любой момент открыть вкладку «торговля» и кликнуть правой кнопкой мыши на ордере. После чего задать уровень. И все, достаточно всего двух действий. Даже не требуется подтверждения кнопками ОК или Enter.

Чтобы отказаться от уже установленного ТС, достаточно проделать те же самые действия. Только вместо выбора цифры надо кликнуть на пункте «нет». Этого будет достаточно для того, чтобы не устанавливать новый стоп. Однако тот уровень SL, который был определен ранее, останется неизменным. По сути, в этом случае мы говорим программе «меня устраивает, оставьте все как есть».

Варианты использования

Для этого вида торговли не имеет значения актив или индикатор, трейлинг стоп работает абсолютно на всех периодах. Но практика его применения показала максимальную эффективность в следующих случаях:

  • высокая волатльность;
  • длинные тренды без коррекций;
  • выход важной новости;
  • массовые распродажи или покупки.

Если посмотреть на обычный дневной график, то можно заметить интересный факт – как минимум в 90% случаев TS будет неэффективен. Зигзагообразное движение приведет к тому, что мы будем собирать всего по несколько пунктов профита.

Однако если применять долгосрочные стратегии, появляется возможность автоматически переводить ордер в безубыток. То есть трейдер освобождает себя от рутинной работы. При этом трейлинг стоп от 1 пункта поставить будет невозможно, для него действуют ограничения на минимальное отклонение от текущей цены.

Практика торговли

В свое время велось немало споров о необходимости ставить ТС. И как это ни странно, победили противники. Проблема в том, что при выключенном терминале перестают посылаться приказы на изменения размера профита. Но сейчас интернет соединение стало более надежным, да и брокеры улучшили работу серверов.

Хотя вторую проблему, с зигзагообразной волатильностью, преодолеть невозможно. Но и здесь ситуация немного поменялась. В период бума биткоинов появился вопрос: как работает трейлинг стоп для криптовалюты? И оказалось, что он практически идеально справился с задачей. Причем не только на падающем, но и на растущем рынке.

Заключение

Этот инструмент трейдера кажется достаточно простым и даже где-то примитивным. Его не стоит применять каждый день, он не поможет получить дополнительный доход при небольших колебаниях. Однако если на рынке наблюдается ажиотаж или паника, он окажется незаменимым помощником. То есть он оказался еще одним приемом, помогающим заработать в нестандартных ситуациях.

Источник: https://forex02.ru/chto-takoe-trejling-stop-teoriya-i-praktika-primeneniya/

Как выставить трейлинг стоп

Трейлинг стоп дает возможность получить максимальную прибыль с текущего тренда, он позволяет перемещать стоп-лоссследом за движением цены, и закрывает позицию только в случае разворота тренда. То есть если цена прошла в нужном направлении 200 пунктов, вы возьмете все 200 за минусом размера трейлинг стоп.

Фактически это плавающий стоп-лосс, который используется в том случае, если вы не можете постоянно контролировать сделку. Правда не следует забывать, что в отличие от последнего данный ордер работает только при включенном терминале трейдера и если вы выключите терминал или компьютер он перестанет работать.

Задача данного инструмента заключается в том, что бы произвести закрытие прибыльной позиции с прибылью и не дать коррекции полностью уничтожить положительный финансовый результат по сделке.

Как выставить трейлинг стоп? — выставление данного приказа происходит в терминале трейдера, после того как вы уже открыли позицию и начали торговлю, при работе с данным стоп ордером существуют некоторые нюансы к описанию которых я перейду далее.

Как работает трейлинг стоп

Trailing Stop – работает довольно просто, вы открываете ордер в нужном направлении, поле того устанавливаете сам трейдинг стоп на величину коррекции, для того что бы он не сработал раньше времени.

В некоторых торговых терминалах минимальное значение данного ордера составляет 15 пунктов.

После того как цена входит в область безубыточности и ваша прибыль составляет более 15 пунктов, автоматически происходит установка стоп ордера на график.

Более наглядно понять весь процесс можно на реальном примере.

Важно

Вы открыли длинную позицию по валютной паре EURUSD по цене 1,2510, после установили трейлинг стоп на уровне 20 пунктов.

Цена поднялась на 40 пунктов и составила 1,2550, сработал ордер трейлинг стоп и встал на отметке в 1,2535, зафиксировав при этом 25 пунктов прибыли.

Дальше существует два варианта развития событий.

Первый вариант — цена ушла еще дальше на отметку в 1,2590 и наш ордер уже находится на уровне 1,2575, фиксированная прибыль составляет 65 пунктов.

Второй вариант – тренд совершил разворот, в этом случае позиция зароиться по цене 1,2535 принеся нам 25 пунктов прибыли.

Данный вариант отлично работает при быстром тренде и резких скачках цены в сторону основной тенденции.

Выставляем Trailing Stop

Тут все довольно просто, достаточно открыть ордер, затем щелкнуть на открытой позиции правой клавишей мышки, вам должно открыться такое же меню как на рисунке, после выбираем нужный вам размер и все готово.

Если вам понравился данный вариант контроля за убытками, а Trailing Stop действительно стоит внимания, но вы не можете держать постоянно включенный компьютер, то лучше арендовать для работы торгового терминала виртуальный сервер. В том случае терминал трейдера будет работать автономно.

Альтернативным вариантом трейлинг стопа может быть ручное перемещение ордера стоп лосс в зону безубыточности, но в отличии от предыдущего такое решение требует постоянного контроля за открытой сделкой.

Источник: http://time-forex.com/praktika/kak-vystavit-trejling-stop

Что такое трейлинг стоп и как его использовать

В даном материале разберем что такое трейлинг стоп и как его правильно использовать в торговле на рынке форекс.

Трейлинг стоп – от английского “движущийся”, “перемещающийся”, то есть это специальная функция в терминале Метатрейдер 4 с помощью которой стоп лосс будет автоматически перемещаться вслед за движением цены в плюсовую для вас сторону. Рассмотрим на примере. Допустим вы открыли сделку(купили), поставили стоп лосс на уровень 1.

3230, потом установили трейлинг стоп в 15 пунктов. Если цена пойдет в вашу сторону вверх, то при достижении ценой уровня 1.3245 трейлинг стоп автоматически поставит стоп лосс по цене открытия позиции 1.3230, сделав вашу позицию безубыточной.

Совет

И так каждый раз при движении цены вверх на 15 пунктов, трейлинг стоп будет тянуть стоп лосс вверх на 15 пунктов, если цена пойдет вниз вас закроют с прибылью. Трейлинг стоп есть только на форекс, вообще эта штука очень полезная и нужная для трейдера, ее обязательно нужно включать в свои стратегии.

Кстати, с помощью трейлинга можно довольно быстро “схватить” прибыль.

Бывают ситуации, например, на новостях, когда цена идет резко в какую-то сторону, в этой ситуации он незаменим – цена пошла вверх на 100 пунктов, трейлинг стоп тут же, автоматически поставил стоп лосс на 15, 25, 40 или больше пунктов(величину трейлинга можно выбирать самому), цена может пойти потом вниз, но нас все равно закроют с прибылью – стоп ведь в безубытке теперь, такая вот полезная фишка.

Хочется подчеркнуть, что его особенно важно использовать, когда ожидаются резкие скачки цен и не будет возможности просто чисто физически, быстро самому вручную передвигать стоп лосс. Какую величину трейлинга выбрать, спросите вы.

Тут все зависит от вашего плана, вашей торговой системы, да и в принципе от валютной пары тоже, ведь каждая валюта двигается по своему.

Вам нужно сначала определенное время поработать с конкретной парой, присмотреться к характеру ее движений и в зависимости от этого построить свою систему и определиться с величиной трейлинг стопа в ней.

Трейлинг стоп в основном используют внутридневные трейдера, когда надо быстро реагировать на изменение цены, при средне и долгосрочном трейдинге он используется реже, ведь вручную можно все таки более четче поставить уровень выхода со сделки. Если не совсем понятен механизм его действия, можете сначала попрактиковаться на демо счете, увидеть принцип его работы во всей красе так сказать.

Хотя, в принципе, можете попрактиковаться и на реальном центовом счете, даже не пополняя его, ведь сейчас компания Nord Fx проводит для всех новых клиентов акцию – всем новым трейдерам дарит 8 USD на торговый счет, чтобы они могли протестировать качество обслуживания в компании, для вас это уникальная возможность без риска для своего кошелька проэкспериментировать с тем же трейлинг стопом например, протестировать свою торговую систему или просто научиться торговать на рынке.

Источник: http://www.forexvideoportal.ru/chto-takoe-trejling-stop.html

Ссылка на основную публикацию