Как торговля на центовом счете превратит вас в «звезду» Форекс
Профессиональные трейдеры рекомендуют новичкам осваивать торговлю на Forex как компьютерную игру: переходить на следующий уровень только после успешного прохождения предыдущего.
На валютном рынке эти уровни-ступеньки выглядят примерно так: знакомство с Форекс, погружение в тему, изучение теории, тренировка на демке, торговля на центовом счете и только в конце – выход на «взрослые» торги. Такой подход защитит от ненужных финансовых потерь и серьезных разочарований.
Сегодня мы расскажем о центовых счетах – одном из самых важных этапов карьеры трейдера. К сожалению, микро форекс не пользуется популярностью у российских трейдеров. А ведь с помощью центовика можно и протестировать свежую стратегию, и разогнать депозит на сотни процентов, и поднять самооценку после «слива» на реальном счете, и оценить плюсы и минусы нового брокера.
Но обо всем по порядку…
Торговля на Форекс с центовым счетом
Центовик – это реальный счет на валютном рынке, позволяющий новичку торговать «микроскопическими» лотами (от 10 центов).
В терминале центовый счет отличается от «взрослого» тем, что все привычные значения умножаются на 100. Скажем, если трейдер зачислил на центовик $10, то в терминале отобразится баланс, равный 1000 (но это будет не тысяча долларов, а тысяча центов).
Зачем брокерам возиться с такими маленькими депозитами? Ну, как минимум, для того, чтобы привлечь «на будущее» сотни новых клиентов!
Кстати, несколько лет назад вход на Форекс был открыт только для крупных игроков. Как известно, один лот на валютном рынке составляет 100 000 единиц базовой валюты пары. Например, один лот в сделке по EUR/USD – это 100 000 евро. 0,1 лота превращается в 10 000 евро, а 0,01 лота – в 1 000 евро.
Но для многих новичков и 1000 евро – сумма неподъемная. И согласитесь, со стороны брокера было бы неразумно терять гигантский рынок мелких и очень мелких трейдеров. В результате и был придуман мини (или микро) Форекс, который в сотни раз «урезал» минимальный размер и депозита, и лота.
За счет использования большого кредитного плеча (до 1:500 или даже до 1:1000) на центовом счете можно заключать реальные сделки с суммой от нескольких центов!
Новички часто спрашивают, в чем разница между нано, микро и мини счетами? Ведь в Сети сюда по умолчанию относят все операции на центовиках. Хотя разница между «нано», «микро» и «мини» Форексом все-таки есть. И это – цена одного пункта для минимального лота.
Самым «мелким» считается нано счет (например, счет «Cent Lite» в Forex4you). Здесь цена одного пункта для минимального лота (0,01) составляет 0,1 цент. Следующим по размеру идет микро счет: минимальный лот здесь составляет 0,1, а цена пункта по нему равна одному центу (счет «Pro Cent» в Roboforex).
Ну, и наконец, мини счет – это уже долларовый, а не центовый счет с минимальным лотом 0,1 и ценой за каждый пункт в 10 центов (счет «Standard» от Alpari).
В сегодняшней статье под центовиком мы будем подразумевать самую «мелкую» его разновидность – нано счет.
Чем центовый счет отличается от долларового и демо счета?
Во-первых, открыть счет можно в центах, а не в долларах. Как мы уже писали выше, когда Вы пополняете центовик на $50, то на счету будет отображаться 5000 центов. Ну, а от демки центовик отличается тем, что торгуют здесь все-таки реальными, а не виртуальными деньгами. Хоть и на смешные (по меркам Форекс) суммы…
Во-вторых, практически все параметры нано счета делятся на 100. Например, минимальный размер лота при торговле составляет 0,001 вместо 0,1 минимальный депозит начинается с 10 центов, а не с $10, один лот равен $1000, а не $100 000.
Во всем же остальном центовые счета ничем не отличаются от реальных. По сути, центовик – это в сто раз уменьшенная копия долларового счета (со всем его стандартным функционалом).
О целесообразности торговли на центовом счете спорили, спорят и, наверное, будут спорить бесконечно. Одни считают, что нельзя научиться торговать на рынке со смешными ставками в один или десять центов. Это совсем другая психологическая нагрузка, отношение к риску, используемые стратегии… Другие так же твердо убеждены в том, что польза от центовых счетов однозначно есть и немалая.
Кто прав? Попробуем разобраться…
Почему стоит открыть центовый счет на Форекс
Вначале о хорошем – ведь на наш взгляд, плюсов у центовика немало. Чем хорош центовый счет Форекс?
Во-первых, он дает возможность «протестировать» реальный рынок живыми деньгами, не рискуя при этом крупными суммами. Кстати, демо счету такое не под силу, так как «виртуальные» деньги мешают воспринимать результаты торговли всерьез.
Неоднократно доказано, что успех на Форекс – это практика, практика и еще раз практика. Так зачем же в процессе обучения терять «кровно заработанные» сотни и тысячи у.е., если неизбежные для новичка потери можно свести к нескольким долларам? Кстати, максимальный депозит на центовике обычно не превышает $100.
Во-вторых, с помощью центового счета можно объективно оценить конкретного брокера: специфику его интерфейса, скорость работы торгового терминала, функционал личного кабинета. И уже по итогам «тестирования» решить, подходит ли этот брокер для реальной торговли?
В-третьих, несмотря на скептицизм многих «гуру», символическую сумму в $5 на центовике вполне можно увеличить в несколько раз – до десятков и даже сотен долларов! А ведь любой амбициозный брокер стремится именно к таким результатам торговли, не так ли? И разгон депозита в десятки раз – один из показателей того, что Вы уже готовы к настоящему «взрослому» трейдингу.
В-четвертых, центовый счет может сослужить хорошую службу не только новичкам, но и опытным игрокам – на период «реабилитации» после слива депозита. Как ни странно, но после крупной неудачи большинство игроков упорно продолжают торговлю на реальном счете, сливая один депозит за другим.
А ведь для выхода из тупика иногда достаточно лишь на время «уйти» на центовый счет! Это позволит успокоиться, провести работу над ошибками, опробовать новую стратегию и просто отдохнуть от стрессов «большой торговли».
В Гарвардской Школе Бизнеса подобный способ «перезагрузки» называют «выходом на балкон». Ведь даже самый работоспособный и дисциплинированный трейдер не может постоянно работать «на пределе»…
А еще центовый счет дает крупным инвесторам редкую возможность «отпустить тормоза» и реализовать самые смелые стратегии с повышенным уровнем риска. Кто знает, вдруг именно такой подход разгонит депозит с одного до трехсот долларов?
И, наконец, последний, пятый «пряник» центовика (правда, он скорее касается не начинающих, а опытных игроков). Центовый счет – идеальная площадка для тестирования торговых роботов в реальных условиях. Причем, роботов, как покупных, так и написанных собственноручно.
Кстати, не стоит бояться того, что брокер заблокирует на центовике заработанные доллары и центы (этот миф почему-то чрезвычайно популярен в Сети). Основная проблема центового счета – заработать приемлемую сумму денег, а не обналичить ее!
Более вероятна обратная ситуация, когда брокеры со скрипом выводят со счета именно крупные суммы денег. Но это уже вопрос выбора «правильного» брокера…
Недостатки центового счета
Ну, а теперь пару слов о минусах центового счета (как же без них).
Пожалуй, самый серьезный его недостаток – отсутствие страха перед денежными потерями. Деньги на центовых счетах крутятся смешные, сливать не жалко.
Один слитый депозит, второй, третий… Центы превращаются в доллары, десятки долларов, сотни и даже тысячи.
Нет, серьезно, в практике встречались случаи, когда трейдер за год умудрялся слить около $1000 на центовом счете! А ведь с нынешним курсом рубля даже $700 выглядит серьезной суммой, которую терять совсем не хочется…
За всю историю существования Форекс еще никому не удавалось работать на нем без потерь: ни новичку, ни профессионалу. Но с самого начала нужно учиться зарабатывать больше, чем терять. Если Ваша торговля приводит исключительно к убыткам – что-то идет не так.
Если Вы постоянно сливаете деньги, нужно сделать шаг назад: с классики на центовик или с центовика на демо счет. В последнем случае это стоит сделать хотя бы для того, чтобы не сформировать у себя психологию сливщика.
Что это такое? Как ни странно, но огромное количество трейдеров вообще НИЧЕГО не зарабатывают на валютном рынке по итогам года! Особенно, если сравнивать результаты торговли с консервативными инвестициями (тем же банковским депозитом, например). Такие трейдеры постоянно теряет деньги, объясняя свои неудачи стандартными оправданиями («я тестирую стратегию» или «я все еще учусь»).
«Вечные сливщики» забывают о самом главном: на Форекс с самого начала нужно учиться побеждать и зарабатывать, а не проигрывать и терять!
Кстати, не исключен вариант, что Форекс – это вообще не ваше. Расстраиваться из-за этого не стоит – на валютном рынке свет клином не сошелся. Для серьезных заработков остается еще, например, фондовый рынок и бинарные опционы.
И есть куча примеров, когда люди очень удачно переходили с одного рынка на другой.
Объясняется такой феномен просто: в момент «переориентации» трейдер уже что-то знает о финансовых рынках, ему незнаком лишь конкретный сегмент.
И переходя с валютного рынка на фондовый, он свежим взглядом может заметить что-то такое, чего трейдер со стажем уже не видит – со временем «глаз замыливается» у всех.
Лучшие брокеры с центовыми счетами
Сегодня центовые счета — не экзотика, какой они считались всего несколько лет назад. Попробовать свои силы на «микроскопических» депозитах предлагают многие брокеры из ТОП-20. Из крупных компаний интересные условия предлагает Альфа-Форекс и Альпари, новичкам же наверняка будет комфортно работать со специализированными брокерами: Forex4you и FXStart.
Alpari
В Альпари требования к размеру минимального депозита на центовике под названием nano.mt4 отсутствуют. Минимальный лот составляет 0,01, кредитное плечо достигает 1:500. Напоминаем, что лот 0,01 на центовом счете соответствует объему в 0,0001 лота на счете долларовом.
Уровень Stop Out составляет 10%, минимальный спред по паре EURUSD – два пункта. Для торговли трейдеру-центовику доступно более 50 инструментов.
Дополнительно трейдер может получить бонус до 30% компенсации комиссии на счетах. В Alpari на центовике можно использовать торговлю советниками, хеджирование, отложенные ордера, свопы и трейлинг-стопы.
Forex4you
В Forex4you условия торговли на «Центовом счете» зависят от типа исполнения («Инстант» или «Маркет»). Во втором варианте скорость исполнения будет выше (0,79 секунды). Зато и комиссия за 1 лот в «Маркете» составит $10 (в «Инстанте» такая комиссия отсутствует вовсе).
Лимит и стоп уровни в первом варианте начинаются с одного спреда, во втором – с двух пунктов. Кроме того, «Инстант» предусматривает фиксированный спред (от двух пунктов), а в «Маркет» он плавающий (от 0,1 пункта).
Кредитное плечо по центовому счету в Forex4you не зависит от типа исполнения и составляет от 1:10 до 1:1000. Как и у других брокеров, минимальный размер лота стартует с 0,01 с минимальным шагом в 0,01. Уровень Margin Call установлен на 50%, уровень Stop Out – на 10%.
По условиям центового счета трейдер может открыть, максимум, 500 ордеров. Отметим, что в качестве бонуса владелец счета в Forex4you может заработать до 50% от суммы депозита.
FXStart
В FXStart минимальная сумма на центовом счете (здесь он называется «Микро Счет») составляет 10 центов, а минимальный размер лота для торгов — 0,01. Доступное трейдеру кредитное плечо достигает 1:500, максимальное количество ордеров – 50.
В заключение
Безусловно, центовый счет может научить новичка очень многому. Но не забывайте о том, что переход с центового счета на долларовый так же опасен, как и прыжок с демки на центовик.
Основная задача любого начинающего трейдера: научиться торговать в плюс на всех типах счетов по нарастающей. Вначале на демке, затем — на центовом (здесь уже можно тестировать более рискованные стратегии). И только потом можно переходить на «взрослый» долларовый счет, чтобы в конечном итоге зарабатывать на колебаниях валют очень приличные деньги.
Ну, а если вы чувствуете себя уверенно и на «третьем уровне», то чужие советы и рекомендации вам уже наверняка без надобности.
Олег Новосельцев, выпускающий редактор сайта
Источник: https://forexotzivy.com/centovii-schet.html
Зарабатывающая идея реального форекс-робота
Общеизвестно, что заработать на форекс невозможно. Изменения курсов валют носят случайный характер, а комиссия брокера уменьшает вероятность положительного итогового заработка, часто делая ее совсем непривлекательной, ― ниже, чем в казино, например.
Тем не менее, я содержу себя и свои проекты исключительно за счет форекс уже три года, я шел к этому около 7 лет и, вспоминая этот путь, решил написать заметку для тех, кого привлекает эта антинаучная возможность заработка.
Речь пойдет не о чудесных Граалях, продаваемых в интернете, не о высокочастотной торговле и не о «безрисковых» вложениях в мифические ТОП-20 лучших трейдеров. Только хардкор: мы проводим многочисленные торговые операции, кто-то вручную, кто-то ― автоматически, и получаем в результате этих операций положительный прирост счета при статистически значимом количестве сделок.
Люди поступают рефлекторно, и рефлексы одинаковы у всех. Приобретенные рефлексы также записываются у всех одинаково. Любой торговец, торгует он на форекс или на товарной или фьючерсной бирже, учится на своем опыте, а чаще хуже ― пытается дополнительно почерпнуть что-то из умных книг, таким образом быстрее перенимая «лучшие практики» мира спекулянтов.
Получив некий торговый опыт, трейдер пытается проецировать его на свои будущие сделки, а в его голове формируется своеобразное «лекало», по которому он старается действовать. Не важно, какие временные периоды, торговые инструменты и виды анализа он использует. Это самое лекало учитывает только два основных исхода: «угадал» и «не угадал».
В зависимости от каждого конкретного испытания трейдерской удачи, лекало незначительно изменяется, усовершенствуется с учетом этого исхода. Технически подкованные спекулянты используют различные средства автоматизации ― нейронные сети, алгоритмы принятия решений, а то и просто голые методы управления капиталом, такие как мартингейл, например.
Независимо от выбранного способа построения торговых правил, всех разработчиков торговых алгоритмов (стратегий) объединяет одна цель ― заработать денег. Но цель эта искажается при постановке задачи: делать ставки, которые будут угадывать как можно чаще. В этом и заключается безнадежная ошибка построителей торговых граалей ― угадать невозможно.
Многие трейдеры люто поспорят со мной, но я отважусь высказать мнение, что попытка научиться «угадывать» больше чем в 50% случаев на основании любого объема исторических данных (прежнего опыта), чутья или технического или фундаментального анализа обречены на неудачу. Просто в силу того, что график цены отображает случайный процесс с соответствующим распределением исходов.
Нельзя угадать результат случайного процесса. Может повезти или нет, но итог будет один ― при разумном управлении капиталом каждая сделка в среднем будет уносить сумму, равную накладным расходам на сделку (спред, комиссия, проскальзывание и т.д.).
Имеется в виду статистически значимое количество сделок ― истории о двух годах прибыльной торговли при сотне–другой–третьей сделок могут говорить только о везении. Да, на миллионы трейдеров всегда найдутся десятки везунчиков с историями успеха. Проследите, что будет с ними еще через столько же сделок, и увидите, как гармония возвращается в жизнь.
Может показаться, что я пытаюсь поставить крест на идее заработка на форекс в принципе, но ― нет! Однако следует отказаться от желания «угадать» в пользу желания «заработать». График движения цены демонстрирует нам некоторые очевидные аномалии в распределении вероятностей, они проявляются, например, в длинных безоткатных движениях цены в одном направлении.
Такие движения случаются при выходе сильных экономических новостей, и в трейдерском мире эти аномалии называют «хвостами» на графике распределения вероятностей. Вот, например, показательный случай, наблюдаемый в день подготовки статьи:Но это ― результат внешнего воздействия.
Гораздо интереснее другое: даже при наличии «хвостов» распределение вероятностей настолько близко к нормальному, что заработать на знании о хвостах не получается. То есть не удается покрыть даже заявленные брокером накладные расходы, не говоря уж о реальных затратах, включающих расширения спреда, исполнения по худшей цене и т.д.
Скрытый текст ниже экспериментально подтверждает бесперспективность хвостов.
Да, есть некий перекос, но совокупный разум спекулянтов своими действиями как бы приводит распределение к нормальному. Вот здесь и появляется возможность заработать!
Если взять все лекала, которые используют трейдеры, и обобщить их в некий усредненный набор шаблонов для принятия торговых решений, то обнаружится удивительная вещь: вся огромная масса трейдеров действует одинаково, с брутальным упорством совершая одни и те же, скажем так, ошибки.
У каждого из нас в школе был набор подобных вещиц. При всей неправильности и нелогичности их форм, обводить эти фигурки карандашом очень легко и приятно. Сложнее будет подстроиться и точно скопировать уникальные загогулины произвольного рисунка. Для создания же новых осмысленных форм они практически непригодны.
Лекала профессиональных трейдеров намного проще представленных выше фигур, они прямолинейны и имеют всего два–три изгиба ― трейдер быстро привыкает к ним и никогда уже им не изменяет.
Прелесть шаблонов поведения спекулянтов в том, что они имеют всего одну степень свободы ― вертикальное движение от одного уровня цены до другого. Уровни имеют «магическое» свойство ― они дают человеку иллюзию понимания происходящего в данный момент, провоцируя его на конкретные действия.
Остальные параметры реального рынка (время, торговый объем и т.д.) не дают таких четких ориентиров, как уровни, поэтому имеют сравнительно слабое обучающее влияние на шаблоны поведения.
График в левой части рисунка показывает типичную рыночную ситуацию. Цена подходит к уровню предыдущего максимума (верхняя штриховая линия), а трейдеры всего мира стоят перед выбором: купить или продать в этот момент? Момент на рисунке обозначен красным кругом.
Статистически вероятность достижения ценой предыдущего минимума равна вероятности достижения симметричного уровня выше текущей точки (см. правую часть рисунка).Проверка равновероятности достижения симметричных уровней и бесперспективности хвостов.
Для тестирования на исторических данных напишем простейшего робота, который будет открывать сделки при пробитии «канала»: диапазона цены, ограниченного штриховыми линиями на картинке выше. Закрывать сделки робот будет при достижении одного из симметричных уровней ― противоположной границы канала или равноудаленной от нее линии сверху.
Если вероятности достижения уровней не 50/50, то мы будем получать какой-то определенный финансовый результат на ощутимом множестве сделок ― положительный или отрицательный. В частности, если упомянутые выше «хвосты» действительно не укладываются в нормальное распределение, то открытие на пробое канала наружу будет приносить устойчивую прибыль.
Ниже приведены результаты серии тестов на исторических данных для двух вариантов условной комиссии брокера: 1 пункт (слева) и 7 пунктов (справа). Для справки: 7 пунктов ― это минимальная, заявляемая в рекламе, комиссия брокера форекс по самой ликвидной паре EURUSD; реальные же значения отличаются минимум в 2 раза и составляют от 14 до 27 пунктов.
Робот был запущен на различных периодах графиков цены, чтобы получить серию независимых испытаний на истории котировок за 15 лет. В ходе каждого теста просчитано от 4000 до 15500 сделок (чем больше период графика, тем меньше сделок успевает открыть робот). Для тестов с комиссией 1 пункт мы имеем средний коэффициент прибыли (Profit factor) 1,008.
На одной из картинок при этом график баланса имеет ярко выраженный тренд, а общий микроскопический перекос идет в сторону прибыли. Испытания в условиях идеального брокера дают коэффициент прибыли 0,992. То есть влияние отклонения распределения вероятностей от нормального настолько мало, что заработать только на знании о его существовании не получится.
Обратите внимание, что чем больше сделок совершает робот, тем сильнее прибита вниз кривая баланса, особенно это заметно на нижнем правом графике ― 15500 сделок с комиссией 7 пунктов неузнаваемо изменили результат в сравнении с условно нулевой комиссией (нижний левый график).
Робот с его исходными кодами весьма прост и доступен всем желающим, кто хочет самостоятельно проверить этот тест с разными параметрами ― результат на большом количестве сделок будет одинаковым.Однако трейдер, открыв позицию в ту или иную сторону, при принятии дальнейших решений будет учитывать прежде всего направление своего входа.
Проще говоря, тот, кто купил, руководствуясь конкретно этой картинкой, продаст потом (в среднем) по известной заранее цене; тот же, кто продал, купит по другой цене, тоже заранее известной.
Человеку кажется, что он принимает решения о закрытии позиции, руководствуясь оперативной обстановкой, но на самом деле, зная точку и направление его входа в рынок, можно уже в момент входа предсказать точки его выхода. Если точнее, заранее известно две цены выхода: для прибыльной и убыточной сделки.
На форексе большинство трейдеров закрывают прибыльную сделку достаточно быстро, не накапливая прибыль, но готовы терпеть убытки и не закрывать позицию вплоть до полной потери депозита.Доказательство несимметричности сумм прибыльных и убыточных сделок.На рисунке приведены количество и суммарная прибыль сделок для разных размеров выигрыша. Сумма выигрыша измеряется в пунктах.
По горизонтальной оси отложены суммы выигрышей: от 0 до 5 пунктов, свыше 5 до 10 пунктов, свыше 10 до 20 и т.д. То же самое для проигрышей. В выборке присутствовали самые разные торговые инструменты, взято статистически значимое количество сделок за длительный период, и эта выборка в любой форекс-компании будет практически одинакова.
Из рисунка видно, что убыточных сделок в два раза меньше прибыльных, но суммы их вполне уравновешены. Разница обусловлена накладными расходами, которые составляют около 15 пунктов на сделку. Пики количества сделок и, особенно, сумм выигрыша/проигрыша заметно несимметричны: убыточные сделки гораздо длиннее, что и требовалось доказать.Графически это проиллюстрировано на следующем рисунке: трейдеры, угадавшие с направлением открытия сделки (покупка или продажа), будут фиксировать прибыль в зеленой зоне. Не угадавшие будут фиксировать убыток позже по времени ― в красной зоне.
Зарабатывающая идея состоит в том, что между этими двумя зонами часто возникает некая непустая зона (далее ― Нейтральная зона), попав в которую, цена неизбежно пройдет ее всю. Это произойдет потому, что отложенные ордера, которые фиксируют убыток в красной зоне, «притянут» к себе цену. Помните, выше я заявил, что действия трейдеров корректируют распределение вероятностей? Это гипотеза, которую я проверил на практике ― она реально работает, и вы можете сразу этим пользоваться! (Я потратил 5 лет на вывод и доказательство этого.)
Исходя из вышесказанного, если мы фиксируем прибыль или убыток между зеленой и красной зонами, то мы работаем чуть лучше среднестатистического спекулянта, а поскольку спекулянт работает в 0 (без учета комиссии брокера), то мы работаем в плюс.
Не важно, угадали мы с направлением сделки или нет, закрылись мы в плюс или в минус. Как только цена оказалась в Нейтральной зоне ― всё, шаблон сработал, и можно без раздумий закрывать сделку. Даже при большом количестве убыточных сделок подряд за ними последует некоторое количество прибыльных, и результат торговли будет положительным.
Разумеется, чтобы положительное математическое ожидание отчетливо проявилось, количество сделок должно быть статистически значимым.«Покажи стейтмент!»Такое издевательское приветствие принято в среде трейдеров, когда собеседник требует реальное подтверждение неких заявлений. Вот пример статистики одного реального счета, публично работающего чуть меньше трех лет.
Ссылку на счет я здесь не привожу, чтобы не рекламировать конкретного брокера (все они принципиально одинаковые), но любой желающий может проверить достоверность данных, обратившись ко мне лично.Счет был изначально пополнен на 3000 USD, после чего из него постепенно выводили прибыль, выведя всего 14500 USD.
Максимальный временный проигрыш составлял 86% от остатка средств на счете ― это результат самой длинной полосы «неугаданных сделок», по окончании которой положительное мат. ожидание вывело счет к новым вершинам доходности. Кстати, расчетный максимальный проигрыш, при котором еще возможна нормальная работа системы, ― 95%.
Усредненная картина по сделкам (6920 штук на момент написания статьи) приведена ниже:Выигравших сделок всего 46.8%, но средняя прибыль превышает средний убыток почти в полтора раза, отражая, на сколько эта торговая система работает лучше среднестатистического торговца форекс.
Теперь вернемся к шаблонам поведения спекулянтов, которые позволят нам лучше выделить нижнюю границу зеленой зоны (где мы будем фиксировать убыток) и верхнюю границу красной зоны (там следует фиксировать прибыль). Рынок постоянно меняется, работает с разной амплитудой, разной ликвидностью, разной напряженностью его участников и т.д.
Но механизм принятия решений участником рынка не меняется, будь то человек или торговый робот, который всего–навсего позволяет человеку быстрее выплачивать комиссию своему брокеру. Это относится и к высокочастотному трейдингу тоже (фронт–раннеров и прочих мошенников мы в расчет не берем).
Так вот, участник рынка корректирует свое видение ситуации, основываясь на прежнем опыте, причем более свежие эпизоды имеют большее влияние на его решения. Шаблон поведения един, но его параметры постоянно плавают в небольших пределах, корректируются в свете последних событий. Под этот процесс необходимо подстроиться, учитывая минимально достаточный набор исторических данных.
Если анализировать много данных, то мы получим большой объем вычислений при ничтожной полезности значительной их части.
Самый важный момент при работе с шаблонами ― они имеют кумулятивный эффект, поэтому, выбрав для работы определенный временной интервал (например, период 50 баров на пятиминутном графике), необходимо четко отрабатывать каждое совпадение шаблона, не пропуская ни единой возможности.
Физический смысл предыдущего абзаца, если очень упрощенно, таков: каждая корректировка шаблона в голове спекулянта происходит с учетом нескольких прошлых корректировок, и иногда шаблон изменяется радикально.
Злость или эйфория по разные стороны баррикад (у купивших и продавших) накапливается, и временами общий психоз очень выгодно расширяет Нейтральную зону.
Такие случаи нельзя пропускать! Кстати, огромная масса трейдеров рассматривает рынок в разных масштабах, поэтому то, что мы видим на нашей картинке, является лишь незначительным эпизодом в более крупном плане, который, в свою очередь, тоже является фрагментом большой картины… И так далее.
Поэтому очень важно рассматривать строго ограниченный участок графика, а также до предела его упростить (нет времени, нет объемов, нет изгибов и прочего, а есть только несколько уровней, обозначенных локальными экстремумами).
Шаблон, работающий на выбранном нами участке, будет так же работать в любом другом масштабе, и тогда всё, что нам остается ― делать много-много сделок и зарабатывать.
В общем–то, в этой статье уже достаточно информации, чтобы читатель мог самостоятельно выработать шаблоны и еще через год–другой приспособиться реально зарабатывать у так называемых форекс-брокеров. Звериный оскал форекса ― вот что вас ждет на этом тернистом пути, и я не шучу. Придется проделать очень много работы.
В следующей статье, если она появится, я расскажу о реалиях и предрассудках форекс (и не только его); почему вы не станете сразу долларовым миллионером, даже имея прибыльную торговую систему; что нужно принимать во внимание, если вы отважитесь пытаться заработать в этой индустрии развлечений, и кое–что еще. Спасибо за внимание!
Источник: https://habr.com/post/266457/
Myfxbook или как подделать статистику
Сегодня я хочу сделать одну любопытную запись о мониторинге счетов myfxbook.
Myfxbook на сегодня является самым популярным сервисом мониторинга счетов. В целом у сервиса есть две основные функции, благодаря которым он и завоевал популярность и продолжает удерживать позиции на протяжении уже ряда лет. Что это за функции?
Первая, общепризнанная — как раз углубленный анализ валютного торгового счета по множеству параметров.
Каждый форекс-брокер имеет свою систему отображения данных торговли трейдеров, но даже мониторинг Альпари, которые многие считают одним из лучших и наиболее продуманным, дает гораздо меньше информации, чем можно извлечь из myfxbook.
Показ коэффициента Шарпа, количества прибыльных и убыточных сделок, продолжительности этих сделок и др. — все это позволяет лучше понять, какие именно риски закладывает трейдер в торговлю.
По этой причине некоторые трейдеры, открывшие ПАММ счет, дополнительно выкладывают свой мониторинг, даже торгуя у относительно надежных брокеров — движущей силой тут служит желание привлечь инвесторский капитал. Обычные торговые счета, когда трейдер торгует сам для себя, в myfxbook можно увидеть редко.
Вторая функция — это возможность доказать инвестору реальность торговли, для чего трейдеру необходимо подтвердить как историю своих сделок, так и свои торговые привилегии.
Если трейдер аффилирован с брокером, где он торгует, то возникает ряд преимуществ для манипуляции со сделками — однако у стороннего брокера такой возможности для трейдера нет.
Тем не менее жизнь внесла свои коррективы, как можно попробовать обойти и этот момент.
Подделка торговли в myfxbook?
Для ответа на этот вопрос я приведу одну недавнюю статью с сервиса smart-lab (smart-lab.ru/blog/264728.php), которая как раз дает пошаговую инструкцию, как симулировать прибыльную торговлю в myfxbook, не будучи частью компании, где торгуешь. Поскольку практических примеров счетов по этой инструкции я не знаю, то комментировать не буду и просто выкладываю «как есть». Текст ниже:
Выбор платформы MetaTrader4 (Publisher) позволяет легко подгружать на сервер статистики myfxbook любой заведомо модифицированный (подложный) стейтмент в обход терминала MT4 (просто отключаем возможность автоматической публикации отчетов). При этом есть возможность подтвердить торговые привилегии (счет верифицируется практически на 50%).
Для этого открываем новый торговый счет и делаем на нем пару сделок (а можно и не делать). Далее меняем пароль инвестора в терминале на тот, который укажет myfxbook при редактировании выбранного счета в ЛК myfxbook. Также в ЛК myfxbook у требуемого счета указываем брокера и торговый сервер. Кликаем на кнопку “Connect”.
Если все прошло хорошо, то счет тут же приобретает статус “Торговые привилегии подтверждены”. Далее в торговом терминале идем в историю счета. Кликаем по ней правой кнопкой мыши и выбираем “Сохранить как отчет”. Указываем на диске папку куда следует сохранить стейтмент.
Редактируем этот стейтмент по своему вкусу в любом визуальном редакторе (например, можно скачать бесплатно Microsoft Office SharePoint Designer с сайта компании Майкрософт). Главное, “подбить” баланс, комиссии, свопы и т.д., чтобы все было как настоящее.
В общем, смотрим в терминал, пользуемся калькулятором трейдера и рисуем в редакторе нужный стейтмент, а потом его по мере надобности обновляем.
Загрузить такой стейтмент на сервер статистики myfxbook проще простого. Для этого потребуется любой FTP-клиент, например, предлагаемый в составе оболочки Total Commander. Все данные для FTP-клиента есть: сервер, логин, пароль. Они те же, что и использовались в настройке FTP-публикаций посредством терминала MT4.
MetaTrader4 (EA) данные на сервер статистики myfxbook отправляются методом POST. Торговый счет открыли. Сделали 5-10 сделок. Добавили счет в сервис myfxbook, выбрав платформу MetaTrader4 (Auto Update).
Аккаунт должен, как правило, сразу же получить подтвержденную торговую историю (верификация по торговой истории).
Если верификация истории есть, то переводим обновление аккаунта на платформу MetaTrader4 (EA), кликнув на строчку “Use the EA to update my account” в режиме редактирования аккаунта.
Сразу же должна пропасть верификация торговой истории. Ждем, когда она появится вновь (от нескольких часов до суток). Если счет не верифицируется, то пишите в поддержку myfxbook. После этого подтверждаем, как указано выше, торговые привилегии (меняем пароль инвестора в МТ4 на предложенный сервисом myfxbook).
Прикрепим советника myfxbook (в параметрах советника указали данные для входа в ЛК myfxbook и частоту отправки данных на сервер статистики myfxbook) к любому из графиков терминала, залогиненного на том счете, который будем мониторить. При правильной работе советника в журнале “Эксперты” будет периодически возникать запись наподобие вот этой: “2013.12.05 12:35:13 Myfxbook AUDJPY,H4: Statement uploaded successfully”.
Скачиваем CommView
С помощью программы CommView выясняем, куда же конкретно наш торговый терминал отправляет данные с нашего торгового счета, заголовок пакета и структуру данных.
Напишем простой php-скрипт (у кого нет php хостинга, можете попробовать установить денвер), который будет посылать данные на сервер статистики myfxbook в обход советника myfxbook (MetaTrader4(EA)).
Кстати, с этого момента советник отключаем и меняем пароль инвестора в ЛК myfxbook у соответствующего счета на заведомо неверный, чтобы он не подключался больше к торговому серверу для верификации.
Возникает вопрос: “где взять стейтмент, да еще в вышеуказанном формате?” Ну, что же. Все предельно просто. Регистрируем демо счет на требуемую сумму.
Открываем в терминале с установленным советником myfxbook две разнонаправленные позиции по понедельникам, а в пятницу (или по мере достаточного роста профита) их закрываем, а в следующий понедельник открываем новые. Так будет удобнее вести учет баланса.
Берем в стейтмент профитные позиции, а иногда и убыточные для правдоподобности. Если демо счет иссяк или истек срок его действия, регистрируем новый…
Ищем на своем системном диске (на диске, где установлен терминал МТ4) файл statement*.csv. Где * – номер демо счета. Из него и будем “вырывать” нужные позиции.
Находить их строки будем по профиту/убытку. Так проще, да, и ошибки практически исключаются. Демо счет следует открывать у того же форекс брокера, что и реальный.
Тем самым, исключим вариант с другим часовым поясом и т.п.
Загружаем наш php файл на хостинг и запускаем его по мере обновления стейтмента. Конечно, можно, написать аналогичную программу на любом другом языке программирования и отправлять данные непосредственно с компьютера.
А вот “слетать” верификация может при некорректных данных.
В некоторых случаях помогает откат к прошлому стейтменту (например, работает при отмене некорректной балансовой операции, но в истории пополнений/снятий отмененная строка все равно будет учитываться, потому что myfxbook хранить в своей базе прежний ваш стейтмент). “Подводных камней” у сервиса много. Но их давно научились обходить.
Еще одна особенность мониторинга заключается в том, что myfxbook “не отличает” долларовые счета от центовых.
Источник: http://investprofit.info/statement-v-myfxbook/
Секреты MetaTrader 4
Приветствую всех начинающих (и не только) трейдеров!
А вы знаете, что среднестатистический пользователь использует менее 20% возможностей программы Metatrader 4 ? Некоторым вообще кроме кнопок Buy и Sell ничего не нужно
Источник: http://tradelikeapro.ru/sekretyi-metatrader-4/
Инструкция Как проверить подлинность результатов торговли Робота
Предложение купить Торгового Робота, который будет зарабатывать для вас реальные деньги, звучит очень заманчиво. Это возможно, хотя и не в каждом случае, и не для каждого Робота. Проект Mount FX™ не единственный, кто предлагает торговых роботов, но один из немногих, кто предлагает больше, чем просто обещания и привлекательные картинки.
В этой статье мы предлагаем разобраться, как проверить подлинность подтверждения торговли. Покупая Робота, нужно обязательно проверить его реальную прибыльность, вот здесь и начинаются вопросы, ведь многие не знают, как это устроено.
Скажем как есть: большинство сайтов продают полнейший фейк вместо прибыльного робота, показывая в качестве доказательств либо поддельные стейтменты (статистика торговли), либо стейтменты демо-счета, либо данные из тестера стратегий.
РЕАЛЬНЫЙ СТЕЙТМЕНТ
Итак, Робот заключает сделки на торговом счете и данные результатов можно посмотреть в стейтменте этого счета. Вот пример настоящего стейта реального счета, на котором торгует наш Робот Alpinist.
Обратите внимание: здесь указан номер счета и владелец счета, а так же видно, у какого брокера открыт этот счет.
РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ
Как мы сказали, иногда продавцы Роботов выдают стейт из демо-счета за реальный. Как понять, что с какого же типа счета сделан стейт?
Внешне стейты из демо-счета и реального выглядят одинаково и отличить их практически невозможно. Но выход есть: нужно обратить внимание на количество цифр в номере счета и набор цифр, с которого этот номер начинается.
Например,
- в TeleTrade это 6 цифр для стандартных счетов, начинаются с цифры 8 или 9 для РФ, с 3 — для Азии.
- в Forex4you реальный счет состоит из 7 цифр, а демо — из 10,
- в Exness каждый тип счета отличается от другого и количеством цифр и первой цифрой, лучше самому создать аналогичный счет и тогда получится узнать тип счета.
Главное для вас — убедиться, что это реальный счет, а не «демка», потому что, какими бы привлекательными ни были показатели на демо-счете, на реальных торгах результаты могут разительно отличаться. И в любом случае, покупать Робота, который не протестирован на реальном счете, а только на демо — это не безопасно для своих вложений.
РЕАЛЬНЫЙ ГРАФИК ИЗ СТЕЙТМЕНТА
Так выглядит основная часть реального стейтмента, которая всегда располагается в конце. В верхнем левом углу графика после слова “Balance” не должно быть никакой другой информации. Так же запомните, что в стейтменте реального счета все данные указаны на английском языке — так велит MetaQuotes — создатели терминала.
НЕ ВЕРИМ ТЕСТЕРУ СТРАТЕГИЙ
Это пример стейта из тестера стратегий, который располагается на одном из топовых сайтов по продаже Роботов в свободном доступе. Кстати тест весьма грубый, т.к. качество и вероятность этого теста составляет 25%.
В терминале МТ4 встроен «Тестер стратегий» — эта функция предназначена для тестирования Роботов на исторических данных, проще говоря, он показывает, как мог бы торговать Робот в прошлом (ключевое слово мог, то есть мог бы и по-другому), это лишь симуляция реальной торговли.
Разумеется, тестеру нельзя доверять. Эта симуляция дает крайне смутное представление о прибыльности Робота. Тестирование происходит на исторических котировках, которые зачастую очень неточные и «дырявые», и это влияет на качество тестирования, как вы уже понимаете, не в лучшую сторону.
Даже если в МТ4 загрузить все котировки всех таймфреймов, то качество моделирования будет 90%. Можно при помощи сторонних платных приложений загрузить в МТ4 наиболее точные котировки от топовых поставщиков ликвидности, и тогда тестирование даст около 99%.
Будьте уверены, что даже если тестирование покажет хорошие результаты с наивысшим качеством моделирования, то на демо-счете Робот будет вести себя иначе, возможно и хуже, а на реальном счете еще более непредсказуемо вплоть до потери всего депозита в первый же день.
Правда в том, что показания тестера настолько сильно могут отличаться от реальной торговли, что воспринимать их всерьез — наивно, а выдавать их в качестве пруфа способностей торгового робота — нелепо.
Для чего тогда нужен тестер стратегий? – исключительно для разработчиков Роботов, чтобы тестировать и проверять основные и мелкие доработки роботов, сравнивая с предыдущими вариантами перед тестированием на реальной торговле.
Итак, доверие может быть к Роботу, который протестирован на реальном счете и есть доказательства реальности этих тестов.
Откроем тайну — стейтменты можно подделывать, так что наличие одного лишь стейта, хоть и с реального счета, не должно вызывать 100% доверия. Обращайте внимание на историю сделок.
Если финальные данные стейтмента еще можно подделать, то подделать историю сделок сможет только очень терпеливый и усидчивый человек.
Наверное, вам кажется, что доказать прибыльные результаты своей торговли на 100% никак нельзя. Все же можно, есть специальный сервис, создатели которого знали о несовершенстве стейтов и придумали свои алгоритмы загрузки, хранения и интерпретации данных.
MYFXBOOK — ЛУЧШЕЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Существует независимый сервис мониторинга торговых счетов Myfxbook и он позволяет наблюдать за торговлей Робота практически в режиме реального времени.
Источник: https://mountfx.pro/blog/robot-trading-proof
Загрузка...
